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プログラミング講座の第2回「初期設定」

2010年2月23日 火曜日
人気ブログランキングへ 現在67位!もし10位以内にランクインしたら感謝の気持ちを込めて、トレコミュユーザーにに何かお返しをしたいと考えていますので応援お願いします!(中居犬

Mr.Brainです。

クロスファイアFXですが、トレコミュさんから、引き続き5000円を負担してい頂ける事になりました!値上げまでに買いたいが、まだメタトレーダーについて知識がないので心配なんです。というようなお問い合わせもありましたので、少しは余裕もってみていただけると思います。トレコミュさんありがとうございますm(_ _)m

クロスファイアFX」については、下記のページで詳しく解説していますので、興味のある方はご覧ください。

「クロスファイアFX」の紹介はこちら
「クロスファイアFX」の特典「約定通知メールアプリOrderAutoAlart」紹介はこちら
「クロスファイアFX」の特典「EURCHF無料EA」紹介はこちら
「クロスファイアFX」に関するよくある質問と回答はこちら

さて、今回は2月17日のコラムに続き、プログラミング講座の第2回目を実施したいと思います。(^^)

プログラムの流れにそって、具体的に詳しく解説していこうと思いますが、今回は、カスタムインジケーター(Coutom Indicator)プログラムの初期設定の部分について説明です。まず、前回のカスタムインジケーター(Coutom Indicator)から、初期設定の部分を抜き出ししてみますと以下の部分になります。

//—————————–
// プログラムの説明
//
// プログラム名:SampleInd001.mq4
// 説明    :トレコミュ用サンプルインジケーター
//        単純移動平均線
//—————————–
#property copyright “Copyright(C) 2010, Forex Trading Laboratory”
#property link      “http://t-commu.net/blog/t012/”

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Red

順番に説明していきますね。

//—————————–
// プログラムの説明
//
// プログラム名:SampleInd001.mq4
// 説明    :トレコミュ用サンプルインジケーター
//        単純移動平均線
//—————————–

の部分は、カスタムインジケーター(Coutom Indicator)の説明になります。”//”以降はコメントとして認識しますので、好きなフォーマットで記載しても構いません。作った本人が分かるように自由に書けばいいと思います。

尚、この部分は、必要なければ書かなくとも構いませんが、何本もカスタムインジケーター(Coutom Indicator)を作ると、後からどんなカスタムインジケーター(Coutom Indicator)なのか分からなくなりますから、この部分に記載しておけば、後から分かりますのでできれば書いておいた方がいいと思います。

次に、著作権表記の部分になりますが、以下の書式で書きます。

#property copyright “Copyright(C) 2010, Forex Trading Laboratory”
#property link      “http://t-commu.net/blog/t012/”

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Red

#から始まるものは、プリプロセッサ命令と呼びます。プログラム全体に関わる設定を表します。

プリプロセッサ命令には、以下の種類があります。

copyright 値
製作者の著作権を記載します。

link 値
製作者のホームページのURLを記載します。

#define 識別子 値
識別子の部分を値に置き換えて処理します。変数と同じような使い方をします。

#property 識別子 値
識別子に値を設定します。#defineと似ていますが、#defineの識別子は任意に指定できますが、#propertyの識別子は以下の種類に限定されています。

library
ライブラリーの製作時に指定します。

indicator_chart_window
カスタムインジケーター(Coutom Indicator)で計算した値を表示する場所を、チャートウィンドーに指定します。

indicator_separate_window
カスタムインジケーター(Coutom Indicator)で計算した値を表示する場所を、サブウィンドーに指定します。

indicator_buffers 値 (1-8)
カスタムインジケーター(Coutom Indicator)で計算した値を表示するカスタム指標の個数を指定します。メタトレーダー5(MT5)では、この個数に上限はなくなりましたが、メタトレーダー4(MT4)では、上限は8個となっています。

indicator_minimum 値
サブウィンドーの縦軸の最小値を設定します。

indicator_maximum 値
サブウィンドーの縦軸の最大値を設定します。

indicator_colorN 値
N番目のカスタム指標の表示色を設定します。

indicator_widthN 値
N番目のカスタム指標の線の幅を設定します。

indicator_styleN 値
N番目のカスタム指標のスタイルを設定します。

indicator_levelN 値
サブウィンドー上のN番目のレベルの値を設定します。

indicator_levelcolor 値
サブウィンドー上のレベルの色を設定します。

indicator_levelwidth 値
サブウィンドー上のレベルの線の幅を設定します。

indicator_levelstyle 値
サブウィンドー上のレベルの線のスタイルを設定します。

show_confirm
カスタムインジケーター(Coutom Indicator)を起動した時に、確認ウィンドーを表示する場合に指定します。

show_input
カスタムインジケーター(Coutom Indicator)を起動した時に、入力の確認ウィンドーを表示する場合に指定します。

stacksize 値
プログラムのスタックサイズを指定します。通常はあまり使う事はありません

#include ファイル名
ファイル名で指定したファイルを読み込みます。

#import ファイル名
外部プログラムを使う場合にファイル名を指定します。

以上が、初期設定です。設定項目が沢山あるようですが、実際に使用しなければ使わないものも多いので、慣れれば特に悩む事はないと思います。

これを、実際にプログラムに当てて説明すると

//—————————–
// プログラムの説明
//
// プログラム名:SampleInd001.mq4
// 説明    :トレコミュ用サンプルインジケーター
//        単純移動平均線
//—————————–

プログラムの説明部分です、僕の場合は、プログラム名を内容、レヴィジョンなどを記載しています。

#property copyright “Copyright(C) 2010, Forex Trading Laboratory”

著作権表記です。僕の所属する「Forex Trading Laboratory」の記載です。

#property link      “http://t-commu.net/blog/t012/”

ホームページのリンクです。このトレコミュのコラムのURLを記載しています。

#property indicator_chart_window

カスタム指標をチャートウィンドーに表示するという指定です。

#property indicator_buffers 1

カスタム指標の表示数を1に指定します。今回は単純移動平均線を1つ表示するだけなので1を指定します。

#property indicator_color1 Red

カスタム指標(単純移動平均線)の色を赤に指定しています。

後、線の幅とかスタイルの指定もできますが、SetIndexStyle命令で指定できますので、僕の場合は、イニシャル処理で指定する事が多く、初期設定では指定しません。この当たりは製作者の好みによると思います。

以上、今回は、カスタムインジケーター(Coutom Indicator)の初期設定について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?

プログラムというと難しく感じてしまうかもしれませんが、こうして、一つ一つ見ていけば、難しいところなど何もありません。特に僕なんか英語は苦手ですが、プログラムは書けちゃいますし読めちゃうんですね(笑)

それでは、次回もお楽しみに!

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EAのバックテストと時代背景について

2010年2月19日 金曜日
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Mr.Brainです。

僕 Mr.Brain 製作の自動売買EA「クロスファイアFX」が、とても反響を頂いております。ありがとうございます。「クロスファイアFX」については、下記のページで詳しく解説していますので、興味のある方はご覧ください。

「クロスファイアFX」の紹介はこちら
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「クロスファイアFX」に関するよくある質問と回答はこちら

以前に自動売買のEAでのバックテストはできるだけ長い期間で少なくとも1000回以上のテスト期間が望ましいとコラムでご紹介しました。

では、長ければ長い程、良いのでしょうか?

実は、それは違います。例え10000回以上で、素晴らしい成績がでる自動売買のEAがあったとしても、そのテスト期間が違えば、違う結果になるという事をお見せします。

例えば、このEAは、僕が以前に作ったEAです。

サンプルEA 2001年~

サンプルEA 2000年~

とても素晴らしい成績を収めています。

しかし、このテスト期間をご覧ください。2000年~2006年になっています。もう過ぎ去った過去の成績ですね。

僕も、このEAを作った時は有頂天でしたね!2000年からテストを開始して、2006年までは、まさに綺麗な右肩あがりの資産曲線を描いていましたし、売買回数も10000回以上あって、ドローダウンもほぼなし!こりゃ完璧じゃんとばかりに喜んでいました(^^)

しかし!そう甘くはありませんでした・・・

2006年から2010年までの成績が以下です。

サンプルEA 2006年~

サンプルEA 2006年~

ん?さっきと全然ちがうじゃん・・

そうなんです。まさにとても同じEAとは思えない程に成績が違ってしまったのです。それも、プラス収支であればまだ良いですが、極端なマイナス収支です。

なぜ、このような現象になってしまったのでしょうか?

これは、あくまで推測の域を出ておらず、中には違うと異論を唱える方もいらっしゃるかもしれませんので、僕なりの考え方としてお話させて頂きますが・・・

まず、FXの歴史について先にお話しますが、FXの歴史はまだまだ浅く、1998年の4月に外国国為替法の改正により、外国為替保証金取引(FX)が誕生しました。それまでは、銀行のような一部の機関でしか外国為替を取り扱えませんでした。それがFXの始まりです。

FXが誕生しても、まだまだ一般に普及はしておらず、FXで投資する人もまだまだ少ない状態でした。また、それまでは、FX業者を規制する法律がなかったこともあり、強引な勧誘や仮装売買等のトラブルが続出しました。

そこで、2005年7月に改正金融先物取引法が施行され、自己資本や社内体制等一定の基準を満たして認可を受けた業者でなければ2006年1月以降、業務を継続できなくなったのです。

また、その頃から、米同時多発テロの影響をうけて円高に進んだ相場も底を打ち、円安方向にトレンドを転換してきました。この円安トレンドにより一番の恩恵を得たのが、日本の着物トレーダー達です。スワップポイント狙いで、かつ、差益も取れて、リターンも大きいとFX投資に火が付き、FX長者が出現するようになったりしました。

そこから、FXはパソコンで取引できる手軽さも手伝い、取引量は爆発的に伸びていきます。しかも、日本の着物トレーダー達のポジション数がハンパでなく、海外ではミセスワタナベと揶揄される程に市場に影響があったというほどです。

ところが、良い時期はずっと続くはずもなく、市場に激震が走ります。2007年に起きたアメリカの「サブプライムショック」です。

サブプライムショックは、有名な事件で、FXに興味がない方でも知っているほどの事件なので、あえて説明する必要もないかとは思いますが、米国の低所得者向けの高金利住宅ローン「サブプライムローン」の焦げ付き問題が、米国市場のみならず日本を含めた世界中の市場に衝撃を与えた金融ショックでした。

その、サブプライムローン問題が本格的に騒がれるようになると、円安だった為替レートは急激に円高にトレンドを転換させました。チャートは降下を続け、為替レートは一気に95円台まで円高に進んだのです。

さらに、2008年には「リーマンショック」が勃発、米大手証券会社のリーマンブラザーズ(Lehman Brothers)が経営破たんしたことによって、サブプライムショックから立ち直ろうとした、世界の金融市場が、追い討ちを掛けられました。

それらの2大金融危機により、ずっと安定していた外国為替市場は2007年以降は混乱期に入り現在に至るわけです。2009年の「ドバイショック」も記憶に新しいところですね・・・

これが、FXの歴史です。つまり、これらの歴史を振り返ると2006年までと、2006年以降の相場が同じである訳がないと想像できます。

チャートだけを見ていると、それは意外に気づきません。しかし、実際に自動売買のEAをバックテストで検証すると、明らかに2006年以前と、2006年以降で成績が異なるEAが多いのです。

最初にご紹介したEAもそうですが、実は、もっと沢山こんなEAを僕は作ってきました。中には複利で回すと、とんでもない化け物みたいなEAも作った事があります。

しかし、今では、2006年以前に、どれだけの好成績を収めようとも僕は喜びません。もちろん、どの期間においても安心して利益を出せるEAが望ましいので、10年というテストをしますが、2006年以降の数字を大事にしています。

特に、2007年に起きたアメリカの「サブプライムショック」、そして、2008年の「リーマンショック」、2009年の「ドバイショック」と、この3大事件を乗り越えているEAは、本物だという気がします。

この時期は、EAにとっても非常に厳しい時期であり、この時期に大きなドローダウンを出すEAは多いです。なので、仮に、この時期に、へこんでいるEAを見てもそれは普通だと思いますし、成績が多少悪くても仕方ないかなと感じます。

なので、もし、これから、EAのバックテストをされるのであれば、単純に資産曲線やプロフィットファクター(PF)、ドローダウンといった数値を見るだけでなく、そういう時代背景を考慮してEAの成績を見られたら良いと思います。(^^)

それでは、次回もお楽しみに!

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クロスファイアFXを購入していただいた方に追加特典のご案内!

2010年2月18日 木曜日
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Mr.Brainです。

僕 Mr.Brain 製作の自動売買EA「クロスファイアFX」が、とても反響を頂いております。ありがとうございます。「クロスファイアFX」については、下記のページで詳しく解説していますので、興味のある方はご覧ください。

「クロスファイアFX」の紹介はこちら
「クロスファイアFX」の特典「約定通知メールアプリOrderAutoAlart」紹介はこちら
「クロスファイアFX」の特典「EURCHF無料EA」紹介はこちら
「クロスファイアFX」に関するよくある質問と回答はこちら

トレコミュ版「クロスファイアFX」を購入していただいた方に追加特典のご案内です!(^^)

クロスファイアFX」ご紹介ページで案内しておりました。トレコミュ発注依頼で完成したEA配布についてですが、ようやく配布できる目処が立ちましたのでご案内させて頂きます。

このEAは、トレコミュさんからは発注依頼で製作したものです。それを、今回、トレコミュ版「クロスファイアFX」を購入していただいた方に追加特典として配布させていただくのですが、トレコミュさんの読者を大切にしようとする意思がビシビシ伝わってきて僕もなんだか熱くなってしまいますね!(^^)

詳しくは、ご購入の方に直接ご案内させていただくとして、まず、そのEAの内容をご紹介したいと思います。

以下が、2009年一年間の成績です。

EAMB001

EAMB001

総売買回数       1509回
PF               1.5
最大ドローダウン 6.45%
勝率             93.76%
総利益           $4384.03
Mr.Brainレシオ   0.4466

このEA、トレコミュの中居犬さんに、依頼されて製作したEAですが、以前からちょっとアイデアを温めていたものをEA化しました。

対象通貨は、ユーロ/スイスフラン(EURCHF)です。ユーロ/スイスフラン(EURCHF)というと、どちらかと言うと、あまり馴染みの無い方も多いのではないでしょうか?

ですが、実は、最近、自動売買のEAでは、このユーロ/スイスフラン(EURCHF)が密かな注目を浴びているんですね!

その理由は、そもそもスイスフラン(CHF)というのは、危険避難通貨という側面が強く、世界で何か起こった時に、スイスフラン(CHF)に退避する傾向があります。対して、ユーロは世界基準通貨として、もの凄い取引量があります。その2通貨の組み合わせを見ると、非常に特徴があるんですね~

分かり易いように、のユーロ/スイスフラン(EURCHF)と、イギリスポンド/米ドル(GPBUSD)を並べてみました。

ユーロ/スイスフラン(EURCHF)

ユーロ/スイスフラン(EURCHF)

ドイツポンド/米ドル(GPBUSD)

イギリスポンド/米ドル(GPBUSD)

さぁどうでしょうか?

1991年からの月足のチャートです。イギリスポンド/米ドル(GPBUSD)の最高価格から最低価格の価格変動幅(ボラティリティー)が、2.4540 – 1.1083 = 1.3457 に対し、ユーロ/スイスフラン(EURCHF)は、1.9151 – 1.5665 = 0.3486 しかありません。つまり、価格k変動幅(ボラティリティー)が、イギリスポンド/米ドル(GPBUSD)に比べて、ユーロ/スイスフラン(EURCHF)は1/4しかないんですね。

ちなみに馴染みの深い、米ドル/円(USDJPY)を見てみましょう。

米ドル/円(USDJPY)

米ドル/円(USDJPY)

278.28 – 86.16 = 192.12 もあります。単位が違うので分かりにくいと思いますので、変動率計算しなおしてみましょう。

イギリスポンド/米ドル(GPBUSD)((2.4540 – 1.1083) / 2.4540) * 100 = 40.74%
米ドル/円(USDJPY)            ((278.28 – 86.16)  / 278.28) * 100 = 69.03%
ユーロ/スイスフラン(EURCHF) ((1.9151 – 1.5665) / 1.9151) * 100 = 18.20%

米ドル/円(USDJPY) が30年間に69.03%も変動しているのに対して、ユーロ/スイスフラン(EURCHF)は、僅か18.20%しか変動していないですね。つまり、この計算から、ユーロ/スイスフラン(EURCHF)は、極めて安定した通貨ペアだという事が分かると思います。

価格変動幅(ボラティリティー)が低いという事は、為替差益で利益を出していくFXでは、利益が出しにくい通貨ペアとして、今までは注目されてきませんでした。特に日本の裁量トレーダーは、価格変動幅(ボラティリティー)の高い、ポンド円を好む傾向がありますよね。

確かに、価格変動幅(ボラティリティー)の高い方が為替差益を取るには、良い通貨ペアだと思います。しかし、自動売買のEAの場合、まったく別の発想があります。

価格変動幅(ボラティリティー)が高いという事はレートの予測がしにくいです、しかし、価格変動幅(ボラティリティー)が低ければ予測しやすいという事でもあるんです。

基本的に過去のレートを元に、確率的に高いポイントを見つけてロジックを組む自動売買のEAにとって、予期せぬ動きは計算できません。しかし、安定して動くユーロ/スイスフラン(EURCHF)は、極めて予測しやすい、つまり計算しやすい通貨ペアなんです。

この様な背景から、自動売買(EA)の世界では、ユーロ/スイスフラン(EURCHF)を対象のものが増えてきています。

僕も、研究調査している中で、ユーロ/スイスフラン(EURCHF)の可能性を探ってきましたし、トレコミュさんからの無料EAの提案を期に、ユーロ/スイスフラン(EURCHF)のEAを製作したというわけですが、思いのほか良い成績が出たので満足しています。(^^)

また、以前のコラムで2/8のコラム「時間帯による相場の動き」で、ご紹介したのですが、自動売買のEAの場合、時間帯毎にトレンドが変わる事から、例えばアジア時間限定で動作する自動売買のEAが多かったりするのですが、僕のこのEAは24時間動きます。

24時間、いつもでチャンスがあれば、いつでもエントリーするのが自動売買の魅力だと思うのですが、そうではないものが多く、まだまだ自動売買のEAも発展途上だと正直に思います。

しかし、通貨ペアをユーロ/スイスフラン(EURCHF)とした事で、安定した動きで急激な価格変動もあまりないので、24時間、どこで売買しても勝率に影響しません。それが一番の特徴ではないかと僕は思っています。

配布に当たっては、来週頭を目途(あくまで予定です。遅れたらすいません・・)に購入者の方にメールで直接ご連絡をさせて頂きますので「info@fire-fx.com」からのメールは必ず受信して頂けるようにお願い致しますね。(^^)

それでは、次回をまたお楽しみに!

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クロスファイアFXの良くある質問と回答

2010年2月15日 月曜日
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Mr.Brainです。

僕 Mr.Brain 製作の自動売買EA「クロスファイアFX」が、とても反響を頂いております。ありがとうございます。「クロスファイアFX」については、下記のページで詳しく解説していますので、興味のある方はご覧ください。

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そこで、今回のコラムは、急遽「クロスファイアFX」についてのよくある質問とその回答をさせて頂きたいと思います。

質問1
初心者でも「クロスファイアFX」を利用できますか?

回答1
はい全く問題ありません。というか初心者でもFXの達人でも同じような結果を出せるのが自動売買(EA)の一番の魅力です。なので自動売買のEAといっても、難しい事は一切ありません。必要な知識は簡単なパソコンの操作です。市販のパソコンのソフトをインストールする知識と、インターネットを閲覧したり、メールのやり取りする程度の知識があれば、「クロスファイアFX」を利用できます。

質問2
パソコンのスペックは、CPU Pentium4 1.6GHz 以上とありますが、Celeronでも使えますか?

回答2
はい、Celeronでも利用可能です。

質問3
パソコンはMACでも使えますか?

回答3
申し訳ありません、「クロスファイアFX」は、チャートソフトのメタトレーダー4(MT4)で動作する、エキスパートアドバイザー(EA:自動売買プログラム)です。メタトレーダー(MT4)が、マッキントッシュで動作できませんのでご利用できません。また、マッキントッシュ上でのウィンドーズエミュレーターもございますが、メタトレーダー(MT4)のエミュレーター上での動作について保障いたしかねますのでご利用できません。

質問4
パソコンの電源は入れっぱなしにしないといけませんか?

回答4
「クロスファイアFX」を利用するには、お使いのパソコンにメタトレーダー4(MT4)をインストールして頂き、そのメタトレーダー4(MT4)上で動作します。なので、基本的に自動売買を行うには、パソコンの電源を入れっぱなしにして頂く必要があります。ただし、ポジションを持っていない状態であれば電源を落としていただくことは可能です。また、今回ご利用いただくFXCMでは、無料でVPSサーバーをご利用いただけますので、VPSサーバーを利用して頂ければ、ご自宅のパソコンの電源を入れっぱなしにする必要はありません。尚、VPSサーバーに関しては、FXCMのサービスですので、当方でのサポート範囲外とさせて頂きますのでご了承ください。

質問5
「クロスファイアFX」は完全自動売買ですか?それともサインが出た時に手動でエントリーや決済を必要としますか?

回答5
「クロスファイアFX」は完全自動売買のエキスパートアドバイザー(EA:自動売買プログラム)です。「クロスファイアFX」を動作しておきさえすれば、自動的にエントリーと決済を行います。

質問6
海外でも「クロスファイアFX」は購入可能ですか?また使用可能ですか?

回答6
決済をインフォカートで代行しておりますので、インフォカートで決済可能であればご購入はいただけます。また、ご利用についても海外でも問題なく利用して頂けます。

質問7
どの通貨でトレードしますか?

回答7
ドル円を使用します。また、将来的には複数通貨で利用できるようにしていきたいと考えております。使用通貨が増えた際には、無償バージョンアップで対応させて頂きます。

質問8
チャートの時間足は何足を使いますか?

回答8
5分足を使用します。

質問9
チャート画面に張り付く必要がありますか?

回答9
「クロスファイアFX」は完全自動売買ですので、チャート画面に張り付く必要はありませんが、1日に1回程度は、売買の結果はご覧になっていただく事をお薦めします。

質問10
「クロスファイアFX」は、利用できるFX業者をFXCM指定としていますが、他のFX業者で使用はできないのでしょうか?

回答10
はい、今現在は、パフォーマンスとセキュリティーの関係で、FXCM専用とさせていただいております。

質問11
「クロスファイアFX」の推奨最低資金は30万円となっていますが、30万円以下での運用はできないのでしょうか?

回答11
最低運用資金を30万円とさせていただいているのは、過去10年間で起きた最大ドローダウンと同規模のドローダウンが、運用開始直後に起こったとしても強制ロスカットを起さないような資金を設定しています。なので、30万以下の資金でも「クロスファイアFX」を運用する事は可能ですが、できれば30万以上の運用が望ましいと考えています。売れれば良いというような販売方針ではなく、より安全に運用して頂きたいと考えておりますので、リスクを考え、正直に掲載しておりますのでご了承ください。

以上が、今までで多かったご質問ですが、これからも随時Q&Aは充実させていこうと考えております。

それでは、次回をお楽しみに!

Mr.Brain製作自動売買EA公開!

2010年2月14日 日曜日
人気ブログランキングへ いつも応援ありがとうございます。ランキング急上昇中!もし10位以内にランクインしたら感謝の気持ちを込めて、トレコミュユーザーにに何かお返しをしたいと考えています!(中居犬

Mr.Brainです。

僕 Mr.Brain 製作の自動売買EA「クロスファイアFX」が、とても反響を頂いております。ありがとうございます。「クロスファイアFX」については、下記のページで詳しく解説していますので、興味のある方はご覧ください。

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いつもコラムをご覧いただきありがとうございます。

また、人気ブログランキングへの応援誠にありがとうございますm(_ _)m

おかげさまでランキングも急上昇中で、ランキング登録からほぼ1週間という短い期間ですが、為替・FXのカテゴリーで1229サイト中・・・なんと現在110位です!これも、ひとえに読者の皆様のあたたかい応援があってのことと感謝の気持ちで一杯です。本当にありがとうございます。本コラムもシステムトレードについて、少しでも、皆さんに知っていただこうと始めた企画ですが、こうして、ランキングという目に見える数値となって現れると、がぜんヤル気も沸いてくるというものですね!(^^

なので、これからも応援のポチッをどうぞよろしくお願いいたします。m(_ _)m

さて、今回のコラムですが、実は、読者の皆さんに重大な発表があります!

以前 「優秀なEAを見極めるMr.Brainレシオ」の記事の際に「現在注目中の某EA」と少し紹介した自動売買のEAがあるのですが、多くの読者の方から

「その某EAをぜひ教えてください!」

というお声を頂きました。しかし、トレコミュの運営上の方針により具体的なご紹介を避けていたのですが、そんな折、トレコミュの中居犬さんから、

中居犬:読者の方からのもの凄い反響があるんで、ぜひ紹介しちゃってください(^^)

中居犬:但し!ひいき目なしで、長所も短所や特徴を全部さらけ出してレビューしてくださいよ!

とのお言葉を頂きました!そこで、この度、このコラムの読者の方にご紹介することになりました。お問い合わせをいただいた方は、長らくお待たせいたしました。

実は、「現在注目中の某EA」とは、何を隠そう、僕 Mr.Brain が製作したEAです(^^

このEAを開発した経緯をお話すると、そもそもの始まりは1年前ほどにさかのぼります。実は僕は、自らの自作EAを開発する傍ら、頼まれればEAの製作も請け負っています。それは、半分趣味みたいなもので、自らのEA製作技術の向上と、斬新なロジックの発見の為にやっているのですが・・・・

そんな時、知人から一つのEA製作の依頼が舞い込む事に・・・

知人:ちょっと作って欲しいEAがあるんだけど頼めるかな?

Mr.Brain:うん、いいけどどんなロジック?

知人:実はロジックが3つあるんだけど

Mr.Brain:3つ?

知人:うん、どうしても1つのロジックだとドローダウンの時期が発生しちゃうんだよね。

Mr.Brain:それは仕方ないよね。100%の勝率なんてありえないし・・・

知人:そう!だから1つのロジックじゃなく3つのロジックを入れたEAにしたいんだ

Mr.Brain:ポートフォリオだね。確かに散して複数の売買でリスク分散した方が負けにくくなるからね。

知人:一応、1つのロジックでも、過去10年間の為替レートをエクセルで検証して利益もでてるんだ。

Mr.Brain:へぇ、面白そうじゃん!ぜひヤラせてよ。(^^)

と、こんな感じでEAの開発が始まり、ようやく数ヶ月掛かって完成したのが、今回ご紹介するEAなんです。

一つのEAでも十分に成績が出るEAを3つをポートフォリオを組んだEAです。成績に関しては10年間で、年間ベース無敗です!まずは、以下の成績をご覧ください。

売買回数            17,498回
勝率              75.75%
PF                          1.97
Mr.Brainレシオ 0.50048

 

Mr.Brain EA

このEAの一番の特徴は、1つのロジックでも十分に勝てるものを3つ組んでいる事です。それはリスク分散を基礎としたプチポートフォリオと言っても差し支えないと思います。やはり、ひとつのロジックだけでは好調不調の波は避ける事がなかなか出来るものではありません。これは長年EAを作ってきて、一番の課題でもあります。常に安心してトレードを見てみられるEAを作りたいと考えてきました。その一つの結論がこのポートフォリオの考え方だと思います。

3つのロジックを同時に走らせれば、仮に1つのロジックが不調でも他の2つロジックで補えます。また、単純に個別のロジックが3つ合わさったというだけではありません。それは、あるタイミングでは、2つのロジックが別々の判断をして両建ての状態になる場合もあります。

また、そのロジックは細かい幅で分散してポジションを建てていく場合があります。それは一般的な言葉でイメージしやすく言うならばナンピンという言葉になりますが、このEAは、通常のナンピンのイメージではなく、利益がでるポイントで集中的に利益を取りに行くという感じです。なので、そのナンピンも数十ピプス単位のナンピン幅ではなく、数ピップス単位でポジションと取っていきます。それは、まさにEAだから出来る技とも言えるかもしれませんね。裁量では、なかなかこれだけに分散した回数でナンピンポジションを持てませんから。

バックテストについて


バックテストは、10年以上の長期に渡って、売買回数も17,498回もこなしています。統計学的に考えても、十分なサンプル数だと思います。EAの紹介ページには、その10年間のバックテストの結果は全トレードを、つつみ隠さず公開しています。ぜひご覧になってください。

実際、色々なEAを探していただければ、ご理解をいただけると思いますが、正直これだけの長期に渡って、これだけの売買回数をこなしたバックテストのデータを公開しているEAは、そんなにあるものではないです。というより、これだけの回数をこなして安定的に利益が出せるロジックはそんなに簡単に作れません。多くの販売されている自動売買のEAは「公開していない」というよりも「公開出来ない」といったパターンが多いと思います。実際に、僕も複数のEAを研究の為に購入していますが、バックテストをしてみると見事に利益が出ないところか、マイナス収支になったりしたものもあったりして本当にひどいものです。なので、僕が作ったこのEAは、10年間のバックテストの結果も全て公開していますので、ぜひ、その成績をご覧頂ければと思います。

でも、過去の成績がどうであれ、未来の成績まで保障できないという意見もありますよね?はい、もちろんそのとおりです。なので、このEAは、今現在のフォワードテストの結果もリアルタイムで掲載していますのでご覧ください。フォワードテストまで掲載できるEAです。(^^)

Mr.Brainレシオについて


さて、さらに、僕が提唱する、最大のEA評価基準である「Mr.Brainレシオ」を算出してみます。「Mr.Brain レシオってなに?」という方は、詳細は以前のコラムを参考にしてくださいね。

Mr.Brainレシオ
Total net profit ÷ Maximal drawdown(金額ベース) ÷ 期間

今回発表するEA
406398.18      ÷ 6496.08                        ÷ 125ヶ月 = 0.50048・・・

さて、それと今現在販売されているEA6本のMr.Brainレシオが以下のとおりです。

EA1  1395038.40 ÷  31013.87  ÷ 120ヶ月 = 0.37484・・・
EA2  125040.27 ÷   4612.55  ÷ 114ヶ月 = 0.23779・・・
EA3  246000.21  ÷ 135870.38  ÷  36ヶ月 = 0.05029・・・
EA4  582729.00 ÷  68000.00  ÷  36ヶ月 = 0.23804・・・
EA5   96995.60 ÷ 136091.40  ÷  36ヶ月 = 0.01979・・・
EA6   66453.50 ÷  41010.10  ÷  36ヶ月 = 0.04501・・・

他の販売されているEAに比べても、まったく遜色のない数字というか、大きく上回っている事をご理解いただけると思います。

勝率について


勝率ですが、約75.75%という高い勝率を誇っています。損益比を変えればこの勝率は正直コントロールして90%以上に出来ないこともないのですが、勝率を大きくすると、勝ちは積み重ねますが、1回の負けが大きくなってしまいますので、このあたりがバランスのよい現実的な数値だと僕は思います。

プロフィットファクターについて


プロフィットファクター(PF)も1.97とそこそこの数字にはなってます。プロフィットファクターについては、高いにこしたことはありませんが、僕は正直あまり重視はしていません。一般的には2以上で優秀とされているようですが、プロフィットファクターを重視して投資手法を測る事に意味はないとさえ思っています。というより、異常に高い場合は疑ってかかった方がいいくらいです。多くの場合なにか落とし穴がある場合が多いです。

リスクについて


あまり良いデータばかり並べてもいけませんので、リスクについても正直にお話します。公開されているバックデータは$15000($1=100円換算で約150万円。今後全て$1=100円=1pips換算でお話をすすめます)スタートで1ポジションあたり5万通貨での運用になっています。推奨は30万円あたり1ポジション1万通貨です。バックデータの最大ドローダウンの成績は$6496.08ですので、1万通貨で運用した場合は約12万9921.6円だったということです。つまり、このEAをご利用になる場合で、過去10年間で最悪なスタートを切ってしまった場合には、最大で13万円のドローダウンが発生する可能性はあります(苦笑)推奨の30万円というのは、その最大のドローダウンがいきなりきてしまった場合を想定した上での金額設定になっています。

1日の売買回数について


実際に運用をしてみるとわかると思いますが、売買回数も1日平均6回位です。販売されている自動売買のEAには、殆ど売買しないEAもあって、ちゃんと動いているのか不安になったらり、PCを付けっぱなしにしているのが勿体無いEAと思うようなものもありますが、このEAは1日に1回は売買がありますので、見ていても楽しい感じがあります。僕もコラム内で何度もお話していますが、あくいまで自動売買のEAを使うのは、安心して資産運用をしたいからに他なりません。しかし、それでもトレードをしている楽しさもまた大事だと思います。やっぱりある程度は売買回数があったほうが楽しいです。やっぱりトレーダーですからね(笑)楽しめるEAだと思います。

さて、最後に、今回はトレコミュさんのご好意もあり、初コラボ企画が実現できました。また、トレコミュさんとのコラボに相応しい内容のEAになっていると思います。(^^)

また、さらに、今後は、トレコミュ読者さん限定の特典も用意しております!それでは、トレコミュさんとの限定タイアップ企画特典付き Mr.Brain が作ったEAを公開しちゃいます!

詳しくは下記ページにて
http://t-commu.net/signal3.html


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Mr.Brain EA

メタトレーダー4(MT4)のプログラム言語 MetaQuotes Language 4(MQL4)

2010年2月10日 水曜日
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Mr.Brainです。

僕 Mr.Brain 製作の自動売買EA「クロスファイアFX」が、とても反響を頂いております。ありがとうございます。「クロスファイアFX」については、下記のページで詳しく解説していますので、興味のある方はご覧ください。

「クロスファイアFX」の紹介はこちら
「クロスファイアFX」の特典「約定通知メールアプリOrderAutoAlart」紹介はこちら
「クロスファイアFX」の特典「EURCHF無料EA」紹介はこちら
「クロスファイアFX」に関するよくある質問と回答はこちら

いつも本コラムを読んで頂きありがとうござます。このコラムも今回で10枚目を迎えますが、アクセス数も増えてきており、システムトレードの関心高さをあらためて感じています。

さて、そのシステムトレードを行うにあたり、僕はメタトレーダー4(MT4)をお薦めしていますが、このメタトレーダー4(MT4)については、まだまだ書籍も少なく、学ぼうとしても情報がないのが現状です。そこで、本コラムでは、メタトレーダーの情報についてもご紹介していきたいと考えています。

メタトレーダー4(MT4)は、ロシアのメタクオーツ社が無償で提供するトレーディング・プラットフォームです。このメタトレーダー4(MT4)ほど世界中に愛用者がいるチャートソフトはなく、現在システムトレードをする上で必須と言っても過言ではありません。

そのメタトレーダー4(MT4)でシステムトレードをするには、MetaQuotes Language 4(MQL4)と呼ばれる専用の言語で書かれたプログラムを必要なのですが、実は、そのMQL4のプログラムは、Expert Advisor / Coutom Indicator / Script の3種類に分ける事ができます。

Expert Advisor(エキスパートアドバイザー)

Expert Advisorは、通称EAと呼ばれ、自動売買を行う為のプログラムです。自動売買を行う通貨ペアのチャート上に1つだけ組み込む事ができます。Expert Advisorが組み込まれたチャートの右上にはフェイスマークが表示され、どの動作状況をあらわしています。

010-3 自動売買が無効になっている状態
010-2 トレードが許可されていない状態
010-1 自動売買ができる

Coutom Indicator(カスタムインジケーター)

Coutom Indicatorは、通称インジケーターと呼ばれ、オリジナルの指標を表示するプログラムです。一つの通貨ペアのチャートに複数のインジケーターを組み込む事ができます。インジケーターは、独自の計算による算出した結果を元にラインやバークグラフを表示したり、売買シグナルを表示したりできます。また、このインジケーターの結果を元に、Expert Advisorで読み込んで自動売買を行う事ができます。

Script(スクリプト)

Scriptは、Expert Advisor や Coutom Indicator と異なり、1度だけ実行させることができるプログラムです。どちらかとユーティリティー的な使い方をするプログラムの場合、Scriptとしてプログラミングします。

インターネット上で無料で公開されていたり、販売されているプログラムは、以上の、Expert Advisor / Coutom Indicator / Script になりますが、自動売買用のプログラムを買ったつもりがインジケーターだったという事もありえますので、よく注意して購入する事が必要です。

特にインジケーターの場合、後だしジャンケンと言われるものも多いで注意が必要です。インジケーターの場合、過去にさかのぼって計算してサインを描く事ができる為に、一度出たサインが消えて書き換えられるものがあり、売買サインだけを見ると、ドンピシャのタイミングでサインが出ているように見えるものが、実は、後だしジャンケン(再計算)によって、表示されているという事もよくあります。自動売買のEAでは、バックテストですぐ成績が分かってしまいますが、インジケーターの場合、バックテストによる検証ができないので、実際に動かしてみないと本当の成績が分からないところがネックです。また、インディケーターを参考にトレードする手法で、裁量の入らないものでしたら、基本的にEA化は可能です。ですが、インディケーターだけを前面的に出して販売されているようなものは、その真意を裏読をするならば

  1. 販売者が本当にプログラミング能力が低くてEA化することが出来ない。(ただ、この場合でも無裁量であれば外注に出すことは可能なはず)
  2. EAにするとバックデータを取られて都合が悪い(販売利益の為に、売りに出された手法の可能性が高いですね)
  3. どうしても数字で落としきれない、人の感覚が必要な裁量を加えないといけないのでEA化が困難(ということは、そのキモの裁量を身に着けるのに相当の努力が必要であったり、様々なパターンを用意し、習得が困難にして逃げ道を作ってあったり・・いずれにせよ、利益が取れるようになるには簡単ではない場合が多い)
  4. ・もともと、裁量での力量を見につける為に、補助的にインディケーターを参考にするもの

以上の4つのいずれかに該当してくると思います。4.なら、そもそも相場と向き合って裁量の感性を磨くためですから、仕方なしですが、少しでも楽をするために再現性の高い手法を希望するのであれば、1から3にあたりそうなものには十分注意してくださいね。(^^

Scriptの場合は、単体で販売されている事はあまりないようです。よく見かけるのは、沢山のポジションを1度に決済したり、過去の売買結果をファイルに書き出すなどのユーティリティープログラムですが、無償で公開されていたり、購入した自動売買のEAに特典として付属されてくる事が多いようです。

さて、今回はメタトレーダーのプログラムについての解説をしましたが、いかがでしたでしょうか? コラムを進める内に、可能であれば簡単なプログラムも書けるようになっていただければと思いますので、少しづつではありますが、このような形で紹介していきたいと思います。

さて、本コラムでは読者の方と交流できるコラムを目指しています。こんな記事を書いて欲しい、こんな事を知りたいなど、あれば、コメントに買いていただければ、その回答をコラムでご紹介するという形を考えています。なので、どしどしご要望をいただければと思います。

それでは、次回をお楽しみに!



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緊急告知!?

2010年2月7日 日曜日
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僕 Mr.Brain 製作の自動売買EA「クロスファイアFX」が、とても反響を頂いております。ありがとうございます。「クロスファイアFX」については、下記のページで詳しく解説していますので、興味のある方はご覧ください。

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先回勝率100%のEAをご紹介したところとても反響がありました。やはり、最近では自動売買(EA)に関する関心が高まっているのだと改めて思い知らされました(^^)

そんな折、トレコミュの中居犬さんからの緊急連絡・・・

中居犬 :先回のコラム非常に反響良かったですよ!さすがですね!ヾ(●´∀`*●

Mr.Brain:ありがとうございます (〃´ω`)ゞ

中居犬 :そこで一つ提案があるのですがっ ( ̄+ー ̄)ニヤリッ

Mr.Brain:は、はい、なんでしょう?

中居犬 :トレコミュでEAを無料配布しません?

Mr.Brain:え~!?!?!?無料で配布ですか??∑q|゚Д゚|p

中居犬 :はい(^^)

Mr.Brain:そんに簡単に出来ないですよ~(A´Д`;)q

中居犬 :そこんとこは、今までの経験を生かしてパパッていう感じで ~~-y(・ε・ )

Mr.Brain:そんな無茶苦茶な(×_×;

中居犬 :では、そういう事でヨロシクお願いします!(^^)

・・・そんな展開になってしまいました。

という事で、急遽、トレコミュ&Mr.Brainの合同企画という事で、新作のEAを1本製作する事に・・・・そして、完成したのが下のEAです。まずはバックテストの成績をご覧ください。

EAMB001

EAMB001

総売買回数       1509回
PF               1.5
最大ドローダウン 6.45%
勝率             93.76%
総利益           $4384.03
Mr.Brainレシオ   0.4466

去年1年間の成績ではありますが、売買回数も十分ありますし、十分実用に耐えうる成績のEAだと思います。また、このEAチューニング次第で、さらにパフォーマンスが上がる事を確認していますが、デフォルトではリスクを少なくしてあります。

これをトレコミュ読者の皆さんに無料で配布をする予定です。詳しくはトレコミュのメルマガで告知しますので、まずは、トレコミュのメルマガを購読しておいてくださいね(^^)

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優秀なEAを見極めるMr.Brainレシオ

2010年2月4日 木曜日
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Mr.Brain です。

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前回は、優秀なEAを見極める為の前提としての基本的なパフォーマンスデータの見方をお話しましたが、今回は前回の知識を活かした上で、どのようなポイントを抑えて優秀なEAかどうかを見極めるかについてをお話したいと思います。

Strategy Tester Report には前回お話したように様々な角度からそのEAの優秀さをはかれるような項目があるわけですが、その結果自体が信頼できるものなのかどうかがとても大切になってきます。

最初に見て欲しいのが、験時間足と測定に使用に使用した時間足データとの相違数(Mismatched charts errors)です。もし、このエラーが多ければ、試験期間内のデータが正常ではない為、テストの信頼性に掛けます。なので、まず、Mismatched charts errors の数値が少ない事、そして、テストで利用したティックの割合(Modelling quality) の数値が高いということが重要です。

そして、次に、レポート上の数値自体の信頼度を測る上でもっとも重要な項目というのが総売買回数(Total trades)と、検証期間です。売買回数は多ければ多いほど統計学的に考えても、他の項目全体の信頼性が高いと言え、今後も過去と同様なパフォーマンスを期待出来る可能性が高くなると思います。検証期間にもよりますが、この売買回数が1000回にも満たないようなものは、私はよほど他の項目が抜きんでてすごくないと、正直魅力を感じません。凄く良かった場合でも、まずはどれくらい信頼していいのかを計るために、あらゆる角度から細かい検証をします。といいますのは、今後、何百回、何千回と可能な限り長期で良績を出して欲しい訳ですから、売買回数をある程度こなしたデータでないと、実運用を始めた際のぶれ幅が大きくなったりします。

システムを製作する立場になるとわかりますが、1000分の1の確率って、1000回前後テストするとなぜかちゃんと出現するんですよ(笑)なので売買回数が少ないものは、よりシビアにどこかに落とし穴がないかじっくりと見極める必要があります。逆に総売買回数(Bars in test)が1000回以上あるものであれば、他の様々な項目の信頼性も高く、成績が良いものであれば、かなり期待してもいいと思います。また、期間も長期であればあるほど良いと思っています。

実際に運用しはじめるとコケルEAの多くは、直近の数年程度しかバックデータを取っていないものが多いようです。正直、数年で、回数を少なくすればいくらでも成績の良いシステムは作成出来るんですよね。例えば、勝率100%のEAを作る事もそれほど難しいものではありません。ですが、回数を1万回以上とこなしてこなして、ユーロ発足位の時期からの10年間程度の長期間のバックデータで良い成績となると、そんなに簡単ではなくなってきます。

実際に市販のEAでバックデータの期間が短いものは、長い期間だと成績が悪くて出せない場合が多いです。そういう場合、「直近の成績が大切だ」と屁理屈で、逃げているケースがほとんどです。もし正直に過去の悪い成績を載せると売れなくなくなっちゃいますからね。また、バックデータがろくに載っていないものは論外です。僕も様々なEAを見てきましたが、最近の数年しかバックデータがないものは、その後こける可能性が大ですから注意しましょう。ただロジックによっては、バックデータが本当に取れないものもあるので、絶対ではありません。例えば、メタトレーダー4(MT4)のストラテジーテスターでは、動作させる通貨ペア以外の他通貨のレートを取り込んで動作するEAの場合、ストラテジーテスターの仕様上、他通貨ペアのレートが取り込めません。なので、そういう仕様のEAではバックテストが実施できません。

なので、まずは、今お話した、以下の基準で選別すれば下手なものを掴まずにすむようになるでしょう。

1.験時間足と測定に使用に使用した時間足データとの相違数(Mismatched charts errors)
2.テストで利用したティックの割合(Modelling quality)
3.総売買回数(
Total trades
4.検証期間

下手なもの掴むだけならまだいいですが、大切な資金をそういった使えないEAのせいで溶かしてしまうのは本当にもったいないです。なので、しっかり見極めてくださいね。

さあ、これで、まずは結果自体をじっくり検証する価値があるかどうかの振るいをかけることが出来たわけですが、実際に優秀なEAをピックアップするにはどうすればいいかお話していきます。

それで、これから話すのはあくまでも僕の見方や考え方なので、投資スタンスやリスクのとり方によっては、当てはまらない場合がありますので、その点はご了承くださいね。

僕はFXをはじめ、投資は、いかに短い期間で最大限のパフォーマンスを目指すかということにフォーカスするべきだと考えています。その為に自分がどれ位の資金を捨てる覚悟があるか、まずはそこをしっかりと決めるべきだと考えています。その捨てれる覚悟の金額が決まったら、最悪の事態を想定して、その取れるリスクの範囲内で最大限のパフォーマンスを目指します。

それで、優秀なEAをピックアップするのに、様々な検証結果の項目の一番重視したいのが、最大ドローダウン(Maximal drawdown) と、相対ドローダウン(Relative drawdown)です。プロフィットファクター(Profit factor)ではありませんよ。よく、プロフィットファクター(Profit factor)を重要視する方がおられますが、プロフィットファクター(Profit factor)というのは、単純に、総利益/総損失です。なので、結果的に見ると、プロフィットファクター(Profit factor)が低いEAの方が、プロフィットファクター(Profit factor)が高いEAよりも、総純損益(Total net profit)が多くなるケースもあります。なので、あくまでプロフィットファクター(Profit factor)は参考程度にしか見ません。

話を戻しますが、僕は最大ドローダウン(Maximal drawdown) と、相対ドローダウン(Relative drawdown)を注目します。相対ドローダウン(Relative drawdown)の意味がよくわかっていない人が多いみたいで、最大ドローダウン(Maximal drawdown)のみを気にする人がほとんどみたいですが、両方同じくらいに大切だと考えます。それと、気をつけないといけないのは、EAの設定で1ポジションあたりの数量が毎回1万通貨になっていない場合、EAの設定のポジション量で算出されますので、売買履歴や、EAのパラメータ設定を確認して1ポジションあたりの通貨量を把握した上で検証する必要があります。また、マンージメント機能付きのEAで複利の場合や、ストップの幅が大きかったり、大き目の幅でナンピンを何回か繰り返すもの、マーチンゲールタイプのもの等、潜在的な含み損を大きく抱える可能性があるものは、この2つのドローダウンの見方が変わってきますので、注意が必要です。

その場合は単利だとどうなるのかという視点で検証した方がわかりやすいと思います。例えばAとB、2つのEAを比較しているときに、共に売買ロット数が固定(単利)の設定になっていて、その他の項目の検証結果は全く同一だったとします。

AのEAは毎回1万通貨のポジションを持つ設定で、最大ドローダウンが、20万円だったとします。
BのEAは毎回5万通貨のポジションを持つ設定で、最大ドローダウンが、50万円だったとします。

A,BどちらのEAが優秀といえるかいうと、BのEAの方が優秀という判断になるわけです。最近は様々なEAの検証をされていらっしゃるブロガーの方も増えてきましたが、EAのサイトのパフォーマンスデータの数字そのままを比較して、絶対的な金額の少ないAのEAを「最大ドローダウンが少ないからAの方が優秀だ」と堂々と言っている場合があるので注意してくださいね。

そう考えると、日本の投資に対するレベルは、まだまだだなーと思ったりするわけで、正しい知識を身につけて、やはり最後は自分自身で見極が出来るようになった方がいいですね。ブロガーの方たちもEAの紹介をしているのはアフィリエイト収入が目的なので、実際のEAの善し悪しよりも、売れそうで報酬の大きいEAを推奨するケースが多々見受けられますので注意が必要です。

さて、ちょっと話がそれてしまいましたが、いよいよ、今回の最重要ポイントの説明に入りたいと思います。

複数のEAを比較している際どのような比較をすればそれぞれの実力が見えてきやすいかというと、僕がいつも使っている実はとっても簡単な比較式があります。これを知っているかいないかでは、良いEAを見判る能力に雲泥の差があるともいえます。この式を知っているだけで現在の著名なレビュアーの方たちよりも正しくEAを見極められる可能性が大きいこと間違いないです。なので、本当はあまりいいたくなかったんですが・・・このコラムの読者だけに、こっそりと特別にお教えしますね(^^ 題して「Mr.Brainレシオ」です。その他の項目も総合的に見る必要はありますが、まずは、この「Mr.Brainレシオ」を比較して大きい方が優秀なEAといってもいいでしょう。

Mr.Brainレシオ
Total net profit ÷ Maximal drawdown(金額ベース) ÷ 期間

(比較するEAで年間あたりか、月間あたりか統一してください)

では、実際に某売り上げランキング上位2つの某有名EAをのバックデータの数値を使って「Mr.Brainレシオ」を算出してみましょう。※期間は月間で統一しています。

EA1 1395038.40 ÷  31013.87  ÷ 120ヶ月 = 0.37484・・・
EA2  125040.27 ÷   4612.55  ÷ 114ヶ月 = 0.23779・・・
EA3  246000.21  ÷ 135870.38  ÷  36ヶ月 = 0.05029・・・
EA4  582729.00 ÷  68000.00  ÷  36ヶ月 = 0.23804・・・
EA5   96995.60 ÷ 136091.40  ÷  36ヶ月 = 0.01979・・・
EA6   66453.50 ÷  41010.10  ÷  36ヶ月 = 0.04501・・・

次に現在注目中の某EAです。
某EA  406398.18  ÷   6496.08 ÷ 125ヶ月 = 0.50048・・・

さて、算出した「Mr.Brainレシオ」ですが、具体的にどう意味があるかというと、投資なので、もしかしたらそのEAを使い始めたとたん、過去最悪と同等のタイミングでスタートしてしまうかもしれません。そういったことを想定して、最大ドローダウンに直面してしまっても、自分で決めた損失許容範囲の中に収めるために、どれだけの資金でどれだけのポジション量をとるかを決めたり、資金量に対するリスクの割合を決めたりするわけですが、上記の場合は1ヶ月間で取れる最大のリスクをMaximal drawdown(金額ベース)と同等とした場合に、過去の該当期間中の平均利回りがどれ位あるのか分かるのが「Mr.Brainレシオ」なのです。

ちなみに、かの有名なウォーレン・バフェットの年間利回りが約20%と言われています。その利回りを「Mr.Brainレシオ」に関すると、月間で求めた場合は0.1となります。なので、0.1を上回っていれば、バフェット以上の利回りがあるという計算となります。

例えば、EA1の場合、仮に100万円の資金で、1ヶ月間あたり取れる最大のリスクを資金量に対する10%=10万円とした場合、過去120ヶ月間の月間平均利回りが、10万円×0.37484=約37484円 つまり年間約44.9808%の利回りだったということになります。ということで、単純に同じリスクを想定した場合にどれだけ効率よく利益を上げてきたかということがこの数値で比較できるわけです。ですので、上記の例で、一番低いE5と一番高い某EAでは、同等のリスクを取った場合、約25.28倍利率が違っていたということです。

現在ネット上では様々なEAがあり、それぞれが、ばらばらの期間で、ばらばらのスタート資金量で、ばらばらのポジション数量でバックテストを掲載しています。一見してプロフィットファクター(Profit factor)や、勝率(Profit trades(% of total))に目がいきがちで、最初のころはどうやって比較したらいいか、一見してわからないと思います。ですが、この「Mr.Brainレシオ」を知っていれば、様々なEAを実際に運用するにあたっての自身が取れるリスクを同じ基準にして利益期待値を比較出来るため、表面上では判りにくい隠れた真の実力を測る目安になります。

この数式も万能ではありませんので、その他の項目も総合的に判断することは常に必要になってきますが、多くの場合はこの数式で導き出された数値のみでも十分といえるくらい僕は信用している数値ですので、このコラムを読んでおられる読者の方も有効に活用していただければと思います。

それでは、今回はどのようなポイントを抑えて優秀なEAかどうかを見極めるかについて具体的な算出式を用いてお話しをしました。

次回もお楽しみに!



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メタトレーダー4(MT4)のススメ

2010年2月1日 月曜日
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Mr.Brain です。

僕 Mr.Brain 製作の自動売買EA「クロスファイアFX」が、とても反響を頂いております。ありがとうございます。「クロスファイアFX」については、下記のページで詳しく解説していますので、興味のある方はご覧ください。

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さて、先回は、システムトレードについてお話しましたが、今回はそのシステムトレードをする上で必要なトレーディングプラットフォームであるメタトレーダー4(MT4)についてお話しようと思います。

メタトレーダー4

メタトレーダー4

メタトレーダー4(MT4)は、ロシアのメタクオーツ社が無償で提供する、トレーディング・プラットフォームです。なぜ、僕がこのメタトレーダーを薦めるのかお話させて貰うと、まず一番の理由が無料で使えるという事です。FX証券会社の中には、優れたチャートソフトを利用できる場合もありますが、それが有料の場合もあり注意が必要です。例えば、月5000円の使用料を取られたとします。5000円と言えば、100円=1pipsと、単純に計算して50pipsです。この50pips掛かるチャートソフトをデイトレードで使用した場合、1日平均2pips程度になりますね。デイトレードですから、1日の仕掛けは1回程度だと思いますので、すると、1回のトレードが2pipsの経費が掛かる事になります。これは非常に大きな経費だと思いませんか?よくFX証券会社を選ぶ基準として取引手数料、スプレッドを見られる方が多いと思います。ですが、いくらスプレッドが狭くても、チャートソフトを使うのに、1回2pipsもの手数料が掛かっていては意味がありません。なので、まず自分が使うツールが無料で使用できる事。それが大前提です。例え、メタトレーダー4(MT4)よりも優れたトレーディング・プラットフォームがあったとしても、それが月額課金の有料であれば僕はお薦めしません。もちろんFXでの運用額が1000万、一億という方であれば、この限りではありませんが・・・・

次に、無料であるにも関わらず非常に高機能だという事です。例えば、初めてFXで投資をしようとした時、多くの人が売買の判断をする為に移動平均線を使うと思います。移動平均線は最もシンプルであり、他のテクニカル指標の計算の元になっていたりとても重要なテクニカル指標です。この移動平均線、実は種類が沢山ある事をご存知でしょうか?

例えば、メタトレーダー4(MT4)で利用できる移動平均線は次の4種類です。

・単純移動平均    (SMA)
・指数移動平均    (EMA)
・平滑移動平均    (SMMA)
・線形加重移動平均(LWMA)

一般的に移動平均と言うと、単純移動平均(SMA)をさします。それぞれの計算方法や動作については、また、機会があれば紹介させてもらつうとして、まずFXで本格的にトレードを始めると、指数移動平均(EMA)が使いたくなります。指数移動平均(EMA)は、単純移動平均(SMA)に比べて直近の値動きに対して反応が早いのが特徴です。これは、同じ値動きだとしても過去の値動きよりも現在の値動きの方がプライオリティーが高いという事を考慮した計算方法だからです。具体的に、チャートに示してみますのでご覧ください。

SMAとEMA

SMAとEMA

オレンジのラインが、9日の単純移動平均(SMA)、赤のラインが9日の指数移動平均(EMA)です。

どうですか?指数移動平均(EMA)の方が、単純移動平均(SMA)よりもレートの変化にすばやく反応している事がお分かりでしょう。FXでも書籍を多く執筆されている某先生も、この指数移動平均(EMA)を非常に重要視しています。また、中には、この指数移動平均(EMA)を短期と長期の2本を引いて、ゴールデンクロス、デッドクロスで売り買いしているトレーダーの方もいる程です。

次の例が、9日の指数移動平均(EMA)と21日の指数移動平均(EMA)の2本描いた例です。

短期EMAと長期EMA

短期EMAと長期EMA

ですが、この指数移動平均(EMA)を、全てのFX証券会社で用意されたチャートソフトで利用できる訳ではありません。多くは、単純移動平均(SMA)のみです。これでは思うような取引ができません。なので、僕は裁量トレードを行う際にも、取引しているFX証券会社のチャートとは別に、メタトレーダー4(MT4)のチャートを開いています。

移動平均線以外にも、メタトレーダー4(MT4)は非常に多くのテクニカル指標が使えます。またプログラミングの知識さえあれば、オリジナルのインジケータが作れてしまいますし、世界中のフォーラムでインジケーターが発表もされています。

 

メタエディターでのプログラミング

メタエディターでのプログラミング例

 もし、英語が堪能であれば世界中のメタトレーダー関連のフォーラムを訪れてみてください。非常に有意義な情報を見つける事ができる事でしょう。

さらに、このメタトレーダー4(MT4)は世界中のFXブローカーで採用されているいわゆる世界標準のトレーディング・プラットフォームである事です。これも非常に大事です。例えば、A社でメタトレーダー4(MT4)のエキスパート・アドバイザー(EA)で自動売買をしていたとします。そのA社が何かの理由でサービス提供を辞めてしまったとしても、他の、B社、C社、D社でも同じように使えます。また、各社で全くレートの変化が同じでない場合も多く見られるので、実はA社よりもB社の方が、同じエキスパート・アドバイザー(EA)でも成績が良い事も普通にあります。つまり、メタトレーダー4(MT4)でトレードしていれば、FXブローカーには依存せず何処でも利用できるという事です。これは非常に大事なファクターだと思いませんか?

これらの事から、僕はFXでトレードをする際の最も重要なツールとして、メタトレーダー4(MT4)を利用しています。もし、今、このメタトレーダー4(MT4)が利用できなくなったら・・・逆に困ってしまいますね(笑)

今回、僕が、メタトレーダー4(MT4)をお薦めする理由を3つお伝えしましたが、メタトレーダー4(MT4)は、もっともっと素晴らしい機能が満載です。ですが、その機能の全てをお伝えするには、このコラムだけでは伝えきれません。これから、少しづつ可能な限り、メタトレーダー4(MT4)の素晴らしさをお伝えできればと思います。

メタトレーダー4(MT4)のダウンロードは、メタトレーダー4(MT4)を採用するFX証券からダウンロードできます。国内でメタトレーダーを利用できる証券会社は以下の4社です。ぜひダウンロードしてみてください。

121証券
ODL Japan
フォーチュンキャピタルャル
セブンインベスターズ

さて、次回からは、その素晴らしいメタトレーダー4(MT4)を使った自動売買ソフトウェアである、エキスパート・アドバイザー(EA)について、書いていこうと思います。さらにメタトレーダー4(MT4)の魅力に取り付かれると思いますのでお楽しみに!



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ご挨拶

2010年1月31日 日曜日
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Mr.Brain


Mr.Brain

Mr.Brain

はじめまして

トレコミュのコラムを担当する事になりました「Mr.Brain」です。

まず、簡単な自己紹介から・・・

PCの経験は25年、投資経験は20年(株20年、先物20年、FX7年)です。経験が長いので間違えられそうですが、そんなに年齢はいってません(笑)

社会に出た頃から、株や先物など投資の世界に入りました。もちろん、その頃はシステムトレードなどありませんでしたので、全て裁量トレードでしたが、FXを始めた頃、メインの取引をシステムトレードに切り替えました。

さて、「裁量トレード」とか「システムトレード」とか申していますが、このコラムを読んでいる読者の方は、その違いをご存知でしょうか?

裁量とは「その人の考えによって判断し処理すること」です。つまり、「FXで売買を行う時に、そのトレーダー自身の考えによって判断し売買をする事」が裁量トレードと言う事になります。FXのトレードをする場合、日本でFX証券会社のほとんどは、裁量トレードを主なトレードスタイルとして提供しています。なので初めてFXで投資をしようとされる場合には、ほぼ99.9%裁量トレードから始める事と思います。もし、最初からシステムトレードをするという方がいたとしたら、逆に驚いてしまいますが・・・

では「システムトレード」とはどういうトレード手法でしょうか?

「裁量」の代わりに「システム」という言葉が頭についていますね。システムとは、ギリシャ語の「結合する」という意味の語に由来する言葉で、個々の要素が有機的に組み合わされた、まとまりをもつ全体という意味です。つまり、システムトレードとは「売買に必要な個々の要素を組み合わせてたトレード手法」という事になります。

ちょっと、なんだか難しく説明してしましたが、実はそんなに難しく考える必要はありません。(笑)

簡単に説明すると自分自身の考え(裁量)ではなく、ある決まったルール(システム)に基づいて売買をするという事です。この、システムトレードですが、実は、まだまだ日本では一般的ではありません。また、システムトレードをされている方も、今はまだ、エクセルベースでシステムを組んで手動でエントリーという方も多い気がします。まして、システムを自動化して運用となると、まだまだごく一部といったところのようです。

僕が推奨するシステムトレードを行う環境といえば、ロシアのメタクオーツ社が無償で提供する、トレーディング・プラットフォームのメタトレーダー4です。

メタトレーダー4

メタトレーダー4

このメタトレーダー4を使える日本のFX証券会社は、121証券、ODL証券、フォーチュンキャピタル、セブンインベスターズの4社しかありません。(僕が認知してるのは4社ですが、他にもあったらすいません)まだ、他にもVTトレーダー、チャートトレーダーというチャートソフトで自動売買をできるFX証券会社もありますが、CMS FOREX MFGlobalFXA証券の2社しかありませんし、VTトレーダー、チャートトレーダー自体も、メタトレーダーよりも普及していません。

つまり、日本では、システムトレードを自動売買をする環境がまだまだ十分ではないのが現状です。

では海外ではどうでしょうか?

実は、海外ブローカーでは、メタトレーダー4をトレードツールとして使えるところが殆どです。ほぼ世界標準で使用できるトレーディングプラットフォームなのです。また、当然ですが、その海外ブローカーではメタトレーダーを使った自動売買ができます。もう既に海外では、メタトレーダーを使った自動売買はもう当たり前となっているのです。

そのメタトレーダーで動作する自動売買のソフトウェアの事を、エキスパート・アドバイザー(EA)と言いますが、そのEAを開発しているソフトウェア会社も海外では非常に多く存在しており、優秀なEAも数多く販売されています。いずれは本日本も海外と同じように、EAを使った自動売買が普及してくるでしょう。

では、そのEAが世界で普及した一番の要因はなんでしょうか?

それは、とても簡単です。勝てるEAがあれば、誰もが同じ成績を出す事ができるという事です。また、裁量トレードの様に売買をする時に、パソコンの前に座っていなくても良いからです。専業トレーダーであれば、一日中パソコンの前に座ってトレードする事もできるでしょう。でも、FXでトレードするほとんどの方が、本業の傍らにトレードをしている兼業トレーダーだと思います。兼業トレーダーが裁量トレードで臨むのであれば、やはりチャンスが限られてしまいます。そのチャンスにパソコンの前に座っていなければ当然ですが利益を出す事ができません。ですが、システムトレードを利用するならば、パソコンの電源さえONしておけば、自動で売買をしてくれます。チャンスを逃す事がないのです。もし、トレードの醍醐味を味わいたいのならシステムトレードは物足りないと感じるかもしれません。ですが、もしFXを資産運用の一つとして捉えるのなら、きっと自動売買のEAは非常に協力なツールとなると思います。

それが、僕がシステムトレードをメインに据えてトレードをしている大きな理由です。やはり、楽に利益を上げられることに越したことはないですからね。裁量トレードも楽しいですが儲ける事だけならシステムトレードが一番だと思います。

ですが、一つ勘違いして貰いたくないので一言だけ・・・楽といっても勝てるロジックの開発は大変です!一つの勝てる自動売買のEAを完成させようと思えば一つのロジックの推論を立て、10年間という膨大な為替データで検証し、自動売買ソフトウェア(EA)をプログラムしていきます。またEAが完成しても終わりではありません。バックテストを繰り返し行い、ちゃんと成績はでるのか?勝率は、ドローダウンはどうなのか?など検証を繰り返します。そうして苦労して完成しても成績の出ない事もあります。というより出ないほうが多いのが事実です。だから、勝てるEAを作るというのはとても大変な作業なわけです・・・

でも、それだけ苦労したそしても、もし勝てるロジックの自動売買ソフトウェア(EA)が完成すれば、運用は基本はほったらかしです。そうなれば、優秀なトレーダーが自分のパソコンに入っているようなものです。そういった意味でラクラクということですね(^^)

この様に、システムトレードは、先に書いたように非常に魅力的なトレード手法です。ですが、まだまだ日本では一般的ではありませんし、情報も本当に少ないですが現状です。なので、本コラムでは、そのシステムトレードについて、特にメタトレーダーを使った自動売買に関して詳しく書いていこうと考えています。

きっと自動売買の魅力にあなたもハマッてしまうことでしょう!(笑)

もし、興味をもたれたら、ぜひ、参考にして貰えると嬉しいと思いますし、FXの自動売買のついて興味をもっていただけたら嬉しく思います。



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