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Mr.Brainです。
僕 Mr.Brain 製作の自動売買EA「クロスファイアFX」が、とても反響を頂いております。ありがとうございます。「クロスファイアFX」については、下記のページで詳しく解説していますので、興味のある方はご覧ください。
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先回は順張り系と逆張り系と勝率についてお話しました。今回は特にその勝率についてのちょっと変わった話をしたいと思います。
このコラムを読んでおられる読者の方は勝率についてどう考えておられますか？よく色々な場面で耳にする言葉があります。それは
「FXは所詮（レートが）上がるのか下がるかなのだから確率は50%だ」
という言葉です。しかし・・・
「FXで勝っている人は10%で、残りの90%は負けている」
という言葉も聞きます。んーなんかおかしいですね・・・確率は50%なのに、どうして勝てる10%なんでしょうか？この言葉は、全く違う事を言ってるのでしょうか？それともどちらかが間違っているのでしょうか？
実は、どちらの言葉も実は間違ってはいません。但し、FXで勝っている人は10%で、残りの90%は負けているという数字は極端であり、その数字を裏付けるバックデータはありません。しかし、多くの方が負けてFXの市場から去っていってしまっているのが現状だとは思います。だからこそ多くのFXについての攻略本が出版されているとも言えます。
さて、話を本題に戻して、確率50%なのに、勝っている人が10%しかいない。この、一見チグハグな数字のカラクリを説明しましょう。
先の言葉「確率50%」というのは確かに正解です。あるレートだったとして、そのレートから上がるのか下がるのかは確率50%だと思います。また、ある期間を見るならば、すくなからず上げ相場、下げ相場なりのトレンドが形成されている場合が多く、それを考慮すると確立はもっと高くなるかもしれませんね。しかし、この言葉はあくまで確率であって勝率ではありません。
ここがミソです。勝率とは、ポジションを持って決済して初めて決まります。つまり利益を出したか損をしたか。です。
まず、FXの相場にはスプレッドという買い(ASK)と売り(BID)の差が必ずあります。なので、ポジションを持った時は必ずスプレッド分負けているのです。もし、買い(ASK)と売り(BID)の差スプレッドが０ならば、確率＝勝率 かもしれません。しかし、このスプレッドがあるが故、確率＝勝率にならないのです。勝つ為には、そのスプレッド分有利な方向へレートが動く必要があるのです。これが意外と見落とされています。
また、スプレッドについて、もう面白い数字をあげましょう。
読者の皆さんは１ヶ月にどれ位のトレードをされますか？僕もトレードを始めた頃は特にポジションを持つ事が好きでたまりませんでしたし、とにかくポジションを常に持っていたい、また、持つ事がトレードをしているという実感がありました。それは１日に１００回もトレードをしているような時期もありました。とにかく儲けるには取引回数を多くしなければ駄目なんて馬鹿な考えを持っていました。
でも、それは大きな間違いでした。取引回数が増えれば増える程に負けやすくなるんです。その事実を皆さんは知っているでしょうか！？
そんな馬鹿な
という声が聞こえてきそうです。例えば数週間ポジションを持ち続けるスイングトレードよりも、１日に何回も取引するスキャルピングの方が儲かるような気がしますよね？（笑）
それも、スプレッドを考慮できていないから起こる錯覚です。スプレッドは取引回数が増えれば増える程に大きく負担になります。例えば、国内のスプレッドが狭いFX業者の場合、ドル円のスプレッドが10銭（1pips）だったりします。たった10銭（1pips）と感じるかもしれませんが、このスプレッドで負けてしまっているトレーダーの方が意外と多いんですよね・・・
具体的に説明しましょう。
先の例でスイングトレードとスキャルピングの例をあげました。仮にスイングトレードで１ヶ月ポジションを持って決済したとします。するとスプレッドコストは1pipsです。それに対して、１日100回のトレードを行うスキャルピングで１ヶ月（25日計算）を行ったとします。100回×25日×1pips = 2500pips です。どうです？スプレッドコストが2500倍も違うんです。スイングトレードでは１ヶ月で2pips取れれば勝ち（儲ける事ができる）ですが、スキャルピングならば2502pipsも取ならければ駄目です。
これって大きいと思いませんか？
特にFXを始めた頃は、このスプレッドを考慮せずトレードをしていることが多いと思います。とにかくポジションを持つ（ポジポジ病）になって、勝てる見込みがない場所で無意味にポジションを建ててしまっている事があります。これも、スプレッドを無視した、確率50％だという錯覚が引き起こしてしまった結果と言えるでしょう。
次に、利益確定と損切りについてです。これもとても大事です。
よく含み損がでると損切りせずに、ちょっと利益が乗ってしまうと利益確定してしまうケースが多いです。これは心理学の話になるのですが、人間の真理として、そういう思考回路になっているのだそうです。なので、これを覆すのは非常に難しいといわれるのですが・・・・
その例を具体的に上げます。
今度は、分かりやすくスプレッド０として、利益確定を10pipsとして損切りを50pipsとしたとします。これを勝率50%で売買したとします。
１回目 勝ち +10pips
２回目 負け -50pips
３回目 勝ち +10pips
４回目 負け -50pips
５回目 勝ち +10pips
６回目 負け -50pips
７回目 勝ち +10pips
８回目 負け -50pips
９回目 勝ち +10pips
１０回目 負け -50pips
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-200pips
どうです？勝率50%なら-200pipsも負けてしまいます。
利益確定を10pipsとして損切りを50pipsなら、実際には９勝１敗でないと負けてしまう計算です。実に勝率９割でないと損してしまうのです。
こうして簡単な計算をすると分かり易いんですが、これがFXのトレードとなると、何故か見落とされてしまうんですね。
自動売買のEAでも勝率９０％を謳っているものがあります。しかし、この利益確定（Take Profit）と損切り（Stop Loss）をよく見てください。幾ら勝率が高くても利益確定が小さく、損切りが大きければ、結果負けてしまう事があるという事をよく憶えていて頂きたいと思います。
今日は、簡単な計算と確率についてお話しました。
多くのトレーダーの方が、このスプレッドコストと利益確定、損切りの値について、よく知らずにトレードしてしまったが故に負けてしまっていると思います。どんなに優秀なロジックを考えようとも、これが間違っていれば結果負けてしまうのがFXです。でも、それらを理解してちゃんとシステマチックにトレードできれば勝てるのもFXの魅力ですし、それが誰でもできるのが自動売買（EA）だと思います。
