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Mr.Brainです。
FTLの最新EAにて、脅威のドローダウン$230(0.4%)の「VoIP FX」が公開開始です。
TOPGUN FX Camisin ForexRobot とマーチンゲール系のEAが2本続いたので、今回は、ナンピン&マーチンではないEAを開発しました。
特に今回
・ナンピンしない
・マーチンゲールをしない
・両建てをしない
・複数通貨で通用する
という事にこだわって開発しました。
公開に当たり、実際の開発者である Forex Trading Laboratory の研究員であるセスQ氏と、プロデューサーであるMr.Brain氏との対談を最後にご紹介させて頂きますのでご覧いただければと思います。
セスQ氏は、Forex Trading Laboratory(以下FTL)の最年少の22才の研究員です。その彼が作り上げた今回の「VoIP FX」は、その彼のEA製作についてはポリシーと信念が明確に表現されたEAです。
彼が、EA製作をする上で、もっとも重要視する事は「自分で使うEA」という事でした。
自分で実際に運用しないプログラマーがEAを作ると、得てして資産曲線の綺麗なものを作りたがる傾向があります。しかし、その様な考え方で製作されたEAは、実際に運用してみると、途中で含み損が50%を超えているようなものが沢山あります。これは、バックテストでは、途中の含み損が見えないからです。
実際、その様に作られ販売されているEAは少なくなくありません。
例えば、
・マーチンタイプで初期ロットから数百倍ものポジションを持つもの
・ストップロスの設定がないもの
確かに、これらは確かにバックテストで描いた資産曲線は綺麗な右肩上がりになり、あたかも優秀なロジックのように感じます。
しかし、実際に運用してみると、多大な含み損を抱え、とても精神的に穏やかではいられない場面に遭遇してしまいます。
いくら自動売買のEAとは言え、これれでは安心していられません。
しかし、セスQ氏は、実際に自分で使うなら「含み損が増えるのが嫌だ」と言います。それは、多くの方も同じでしょう。
だからこそ、含み損が増えないように、マーチンはしない、ストップロスは小さくという事を重点を置き、今回の「VoIP FX」を開発を行い、最大ドローダウンが$230(0.4%)という驚異的とも言えるドローダウンの少ないEAを完成させる事ができたのです。
今回は、そのあたりの経緯について詳しく話しを聞きました。
Mr.Brain
今回のEAを開発した経緯をお聞かせください。
セスQ
最初は私も市販されている商材のEAを使っていました。その時は魅力的なセールスレターの文章と、バックテストのデータを見て信用して使用していたのですが、そのEAはストップが大きく、一度の負けで大きくドローダウンしてしまうようなものでした。そのポジション保有中の損失、つまり含み損が莫大で、損切りをして始めて気づくといった感じでしたね。今考えるととても怖く博打トレードをしていたのだと思いますね。
そこで、色々市販のEAを探し回ったのですが、自分の思うようなEAに出会えず、結局自分で作るしかないと思い製作する事にしました。で、その時、過去の苦い経験から、大きなドローダウンするのが嫌だったので、運用する側の立場に立って精神的な部分でどこまで自分が許容できるかを考え、なるべく少ないドローダウンに抑えるEAを目指す事にしました。
Mr.Brain
その結果が実を結びましたね!特に今回、10年間のバックテストで原資1万ドルで1万通貨での単利運用ですが、$230(0.4%)とは脅威的とも言えるドローダウンの少なさだと思います。この驚異的なドローダウンの秘密をぜひ教えてください。どのようにしてドローダウンを減らす事ができたのでしょう?
セスQ
開発当時は過去データにこだわって検証と最適化をひたすらやりこんでいました。しかし、それは所謂「カーブフィッティング」の塊のようなEAでした。しかし、過去のデータを検証することはひとつのサンプルに過ぎず、過去のデータに合うように過度に調整する行為は、これから起こる動きに対しての柔軟性を阻害してしまうと気づきました。
バックテストによってカーブフィッティングされたEAは、過去においてどれほど優秀であっても、これから先の未来には通用しないかもしれないと思ったのです。
そこで、考え方をまるっきり変えて、エントリー時とイグジットのロジックの変化によって攻守のバランスを保つといったロジックに作り変えました。すると、当初ひらすら行った最適化をせずとも、どの通貨でも安定して利益を出し、また、ドローダウンが少なくなるようなEAができあがったのです。
Mr.Brain
「エントリー時とイグジットのロジックの変化によって攻守のバランスを保つ」・・・非常に抽象的な表現ですね?(笑)もう少し、ユーザーの方に分かりやすい説明をしてもらえますか?
セスQ
はい、すいません(笑)
私の考えではイグジットの判断で結果が大きく変わってくると思っています。例えば、基本的なことですがブレイクすれば相場は一気に動き、含み益または含み損も一気に跳ね上がります。つまり、相場は市場のいろいろな材料をもって動き、そのブレイクの基準となる判断は複雑です。ポジションを持つには知覚的に見ればある程度の方向性は分かってきますが、それは現在の状況です。これからの動きと現在の動きが変化するタイミングはどういった特徴があるのかを過去で重点的に検証し、裁量トレードでも身を持って実践しました。その実践して得た結果を今回のEAに組み込んだのです。つまり、今回の「VoIP FX」は、ある相場の動きを基準にクローズする仕様となっており、その結果損失も最小限に抑える事に成功しています。
Mr.Brain
エントリーよりもイクジットに重点を置いているという事ですね。なるほど・・・
では、その「VoIP FX」ですが、お話を伺うと心血を注いで作り上げた結晶のようなEAだとも言えると思いますが、今回も無料での公開となりましたが、そのあたりはどうですか?
セスQ
はい、これまでの苦労を考えると、正直、有料も考えました(笑)でも、私以外のFTLのメンバーや、FTL以外にも世の中には私以上にすばらしいEAがあります。その中で、私が今回製作した「VoIP FX」は、まだ通過点に過ぎず、これで満足していたら自分自身の向上心が止まってしまうのではないかと思いました。そして、誰もが理想としている非現実的なEA(聖杯)が作れるまで満足しない為にも、今回は無料で提供する事にしました。もし、その非現実的なEA(聖杯)が出来たのなら、皆さん有料で買ってください。(笑)
Mr.Brain
もの凄い向上心ですね!では、どんな方に、この「VoIP FX」を使って欲しいと思いますか?
セスQ
EAを使用し実際運用している方々で、私のように長期的な含み損を嫌っている方に是非使用していただけたらと思います。また、使用していただき「もう少しこうしては?」というような意見があればどんどん教えて頂ければと思います。
Mr.Brain
ありがとうございました。それでは、今後も素晴らしいEAを開発される事を期待していますので頑張ってください。
セスQ
はい、ありがとうございました。今後もどんどん良いEAを作っていきたいと思うので応援よろしくお願い致します。
それでは、大変お待たせいたしました「VoIP FX」の公開開始です。
「VoIP FX」のダウンロードは以下のページからどうぞ
http://www.ftlabo.com/EA/VoIP/
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