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プログラミング講座の第２回「初期設定」

2010年2月23日 火曜日
人気ブログランキングへ 現在６７位！もし１０位以内にランクインしたら感謝の気持ちを込めて、トレコミュユーザーにに何かお返しをしたいと考えていますので応援お願いします！（中居犬）
Mr.Brainです。

クロスファイアFXですが、トレコミュさんから、引き続き５０００円を負担してい頂ける事になりました！値上げまでに買いたいが、まだメタトレーダーについて知識がないので心配なんです。というようなお問い合わせもありましたので、少しは余裕もってみていただけると思います。トレコミュさんありがとうございますm(_ _)m

「クロスファイアFX」については、下記のページで詳しく解説していますので、興味のある方はご覧ください。

「クロスファイアFX」の紹介はこちら
「クロスファイアFX」の特典「約定通知メールアプリOrderAutoAlart」紹介はこちら
「クロスファイアFX」の特典「EURCHF無料EA」紹介はこちら
「クロスファイアFX」に関するよくある質問と回答はこちら

さて、今回は２月１７日のコラムに続き、プログラミング講座の第２回目を実施したいと思います。（＾＾）

プログラムの流れにそって、具体的に詳しく解説していこうと思いますが、今回は、カスタムインジケーター（Coutom Indicator）プログラムの初期設定の部分について説明です。まず、前回のカスタムインジケーター（Coutom Indicator）から、初期設定の部分を抜き出ししてみますと以下の部分になります。

//—————————–
// プログラムの説明
//
// プログラム名：SampleInd001.mq4
// 説明　　　　：トレコミュ用サンプルインジケーター
// 　　　　　　　単純移動平均線
//—————————–
#property copyright “Copyright(C) 2010, Forex Trading Laboratory”
#property link      “http://t-commu.net/blog/t012/”

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Red
順番に説明していきますね。

//—————————–
// プログラムの説明
//
// プログラム名：SampleInd001.mq4
// 説明　　　　：トレコミュ用サンプルインジケーター
// 　　　　　　　単純移動平均線
//—————————–

の部分は、カスタムインジケーター（Coutom Indicator）の説明になります。”//”以降はコメントとして認識しますので、好きなフォーマットで記載しても構いません。作った本人が分かるように自由に書けばいいと思います。

尚、この部分は、必要なければ書かなくとも構いませんが、何本もカスタムインジケーター（Coutom Indicator）を作ると、後からどんなカスタムインジケーター（Coutom Indicator）なのか分からなくなりますから、この部分に記載しておけば、後から分かりますのでできれば書いておいた方がいいと思います。

次に、著作権表記の部分になりますが、以下の書式で書きます。

#property copyright “Copyright(C) 2010, Forex Trading Laboratory”
#property link      “http://t-commu.net/blog/t012/”

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Red

#から始まるものは、プリプロセッサ命令と呼びます。プログラム全体に関わる設定を表します。

プリプロセッサ命令には、以下の種類があります。

copyright 値
製作者の著作権を記載します。

link 値
製作者のホームページのURLを記載します。

#define 識別子 値
識別子の部分を値に置き換えて処理します。変数と同じような使い方をします。

#property 識別子 値
識別子に値を設定します。#defineと似ていますが、#defineの識別子は任意に指定できますが、#propertyの識別子は以下の種類に限定されています。

library
ライブラリーの製作時に指定します。

indicator_chart_window
カスタムインジケーター（Coutom Indicator）で計算した値を表示する場所を、チャートウィンドーに指定します。

indicator_separate_window
カスタムインジケーター（Coutom Indicator）で計算した値を表示する場所を、サブウィンドーに指定します。

indicator_buffers 値 (1-8)
カスタムインジケーター（Coutom Indicator）で計算した値を表示するカスタム指標の個数を指定します。メタトレーダー５（MT5）では、この個数に上限はなくなりましたが、メタトレーダー４（MT4）では、上限は8個となっています。

indicator_minimum 値
サブウィンドーの縦軸の最小値を設定します。

indicator_maximum 値
サブウィンドーの縦軸の最大値を設定します。

indicator_colorN 値
N番目のカスタム指標の表示色を設定します。

indicator_widthN 値
N番目のカスタム指標の線の幅を設定します。

indicator_styleN 値
N番目のカスタム指標のスタイルを設定します。

indicator_levelN 値
サブウィンドー上のN番目のレベルの値を設定します。

indicator_levelcolor 値
サブウィンドー上のレベルの色を設定します。

indicator_levelwidth 値
サブウィンドー上のレベルの線の幅を設定します。

indicator_levelstyle 値
サブウィンドー上のレベルの線のスタイルを設定します。

show_confirm
カスタムインジケーター（Coutom Indicator）を起動した時に、確認ウィンドーを表示する場合に指定します。

show_input
カスタムインジケーター（Coutom Indicator）を起動した時に、入力の確認ウィンドーを表示する場合に指定します。

stacksize 値
プログラムのスタックサイズを指定します。通常はあまり使う事はありません

#include ファイル名
ファイル名で指定したファイルを読み込みます。

#import ファイル名
外部プログラムを使う場合にファイル名を指定します。

以上が、初期設定です。設定項目が沢山あるようですが、実際に使用しなければ使わないものも多いので、慣れれば特に悩む事はないと思います。

これを、実際にプログラムに当てて説明すると

//—————————–
// プログラムの説明
//
// プログラム名：SampleInd001.mq4
// 説明　　　　：トレコミュ用サンプルインジケーター
// 　　　　　　　単純移動平均線
//—————————–

プログラムの説明部分です、僕の場合は、プログラム名を内容、レヴィジョンなどを記載しています。

#property copyright “Copyright(C) 2010, Forex Trading Laboratory”

著作権表記です。僕の所属する「Forex Trading Laboratory」の記載です。

#property link      “http://t-commu.net/blog/t012/”

ホームページのリンクです。このトレコミュのコラムのURLを記載しています。

#property indicator_chart_window

カスタム指標をチャートウィンドーに表示するという指定です。

#property indicator_buffers 1

カスタム指標の表示数を1に指定します。今回は単純移動平均線を1つ表示するだけなので1を指定します。

#property indicator_color1 Red

カスタム指標（単純移動平均線）の色を赤に指定しています。

後、線の幅とかスタイルの指定もできますが、SetIndexStyle命令で指定できますので、僕の場合は、イニシャル処理で指定する事が多く、初期設定では指定しません。この当たりは製作者の好みによると思います。

以上、今回は、カスタムインジケーター（Coutom Indicator）の初期設定について解説しましたが、いかがでしたでしょうか？

プログラムというと難しく感じてしまうかもしれませんが、こうして、一つ一つ見ていけば、難しいところなど何もありません。特に僕なんか英語は苦手ですが、プログラムは書けちゃいますし読めちゃうんですね（笑）

それでは、次回もお楽しみに！

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カテゴリー: プログラミング講座 | 1件のコメント »

EAのバックテストと時代背景について

2010年2月19日 金曜日
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Mr.Brainです。

僕 Mr.Brain 製作の自動売買EA「クロスファイアFX」が、とても反響を頂いております。ありがとうございます。「クロスファイアFX」については、下記のページで詳しく解説していますので、興味のある方はご覧ください。

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以前に自動売買のEAでのバックテストはできるだけ長い期間で少なくとも1000回以上のテスト期間が望ましいとコラムでご紹介しました。

では、長ければ長い程、良いのでしょうか？

実は、それは違います。例え10000回以上で、素晴らしい成績がでる自動売買のEAがあったとしても、そのテスト期間が違えば、違う結果になるという事をお見せします。

例えば、このEAは、僕が以前に作ったEAです。

サンプルEA　2001年～

サンプルEA　2000年～

とても素晴らしい成績を収めています。

しかし、このテスト期間をご覧ください。2000年～2006年になっています。もう過ぎ去った過去の成績ですね。

僕も、このEAを作った時は有頂天でしたね！2000年からテストを開始して、2006年までは、まさに綺麗な右肩あがりの資産曲線を描いていましたし、売買回数も10000回以上あって、ドローダウンもほぼなし！こりゃ完璧じゃんとばかりに喜んでいました（＾＾）

しかし！そう甘くはありませんでした・・・

2006年から2010年までの成績が以下です。

サンプルEA　2006年～

サンプルEA　2006年～

ん？さっきと全然ちがうじゃん・・

そうなんです。まさにとても同じEAとは思えない程に成績が違ってしまったのです。それも、プラス収支であればまだ良いですが、極端なマイナス収支です。

なぜ、このような現象になってしまったのでしょうか？

これは、あくまで推測の域を出ておらず、中には違うと異論を唱える方もいらっしゃるかもしれませんので、僕なりの考え方としてお話させて頂きますが・・・

まず、FXの歴史について先にお話しますが、FXの歴史はまだまだ浅く、1998年の4月に外国国為替法の改正により、外国為替保証金取引(FX)が誕生しました。それまでは、銀行のような一部の機関でしか外国為替を取り扱えませんでした。それがFXの始まりです。

FXが誕生しても、まだまだ一般に普及はしておらず、FXで投資する人もまだまだ少ない状態でした。また、それまでは、FX業者を規制する法律がなかったこともあり、強引な勧誘や仮装売買等のトラブルが続出しました。

そこで、2005年7月に改正金融先物取引法が施行され、自己資本や社内体制等一定の基準を満たして認可を受けた業者でなければ2006年1月以降、業務を継続できなくなったのです。

また、その頃から、米同時多発テロの影響をうけて円高に進んだ相場も底を打ち、円安方向にトレンドを転換してきました。この円安トレンドにより一番の恩恵を得たのが、日本の着物トレーダー達です。スワップポイント狙いで、かつ、差益も取れて、リターンも大きいとFX投資に火が付き、FX長者が出現するようになったりしました。

そこから、FXはパソコンで取引できる手軽さも手伝い、取引量は爆発的に伸びていきます。しかも、日本の着物トレーダー達のポジション数がハンパでなく、海外ではミセスワタナベと揶揄される程に市場に影響があったというほどです。

ところが、良い時期はずっと続くはずもなく、市場に激震が走ります。2007年に起きたアメリカの「サブプライムショック」です。

サブプライムショックは、有名な事件で、FXに興味がない方でも知っているほどの事件なので、あえて説明する必要もないかとは思いますが、米国の低所得者向けの高金利住宅ローン「サブプライムローン」の焦げ付き問題が、米国市場のみならず日本を含めた世界中の市場に衝撃を与えた金融ショックでした。

その、サブプライムローン問題が本格的に騒がれるようになると、円安だった為替レートは急激に円高にトレンドを転換させました。チャートは降下を続け、為替レートは一気に95円台まで円高に進んだのです。

さらに、2008年には「リーマンショック」が勃発、米大手証券会社のリーマンブラザーズ(Lehman Brothers)が経営破たんしたことによって、サブプライムショックから立ち直ろうとした、世界の金融市場が、追い討ちを掛けられました。

それらの２大金融危機により、ずっと安定していた外国為替市場は2007年以降は混乱期に入り現在に至るわけです。2009年の「ドバイショック」も記憶に新しいところですね・・・

これが、FXの歴史です。つまり、これらの歴史を振り返ると2006年までと、2006年以降の相場が同じである訳がないと想像できます。

チャートだけを見ていると、それは意外に気づきません。しかし、実際に自動売買のEAをバックテストで検証すると、明らかに2006年以前と、2006年以降で成績が異なるEAが多いのです。

最初にご紹介したEAもそうですが、実は、もっと沢山こんなEAを僕は作ってきました。中には複利で回すと、とんでもない化け物みたいなEAも作った事があります。

しかし、今では、2006年以前に、どれだけの好成績を収めようとも僕は喜びません。もちろん、どの期間においても安心して利益を出せるEAが望ましいので、10年というテストをしますが、2006年以降の数字を大事にしています。

特に、2007年に起きたアメリカの「サブプライムショック」、そして、2008年の「リーマンショック」、2009年の「ドバイショック」と、この３大事件を乗り越えているEAは、本物だという気がします。

この時期は、EAにとっても非常に厳しい時期であり、この時期に大きなドローダウンを出すEAは多いです。なので、仮に、この時期に、へこんでいるEAを見てもそれは普通だと思いますし、成績が多少悪くても仕方ないかなと感じます。

なので、もし、これから、EAのバックテストをされるのであれば、単純に資産曲線やプロフィットファクター（PF）、ドローダウンといった数値を見るだけでなく、そういう時代背景を考慮してEAの成績を見られたら良いと思います。（＾＾）

それでは、次回もお楽しみに！

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カテゴリー: バックテスト | 7件のコメント »

カスタムインジケーター（Coutom Indicator）の作り方

2010年2月17日 水曜日
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Mr.Brainです。

僕 Mr.Brain 製作の自動売買EA「クロスファイアFX」が、とても反響を頂いております。ありがとうございます。「クロスファイアFX」については、下記のページで詳しく解説していますので、興味のある方はご覧ください。

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さて、今日はメタトレーダー４（MT4）のプログラミングのお話をしたいと思います。

トレコミュ掲示板でも、最近メタトレーダー４（MT4）のプログラミングの話題がちらほら出始めましたね。メタトレーダー４（MT4）はチャートソフトとしても、とても優秀ですが、やはり、その機能を十分に発揮するには、やはりプログラミングできる事が一番です。

プログラミングできれば、自分の思い描くオリジナルのカスタムインジケーター（Coutom Indicator）を作ったり、自動売買のEAを作ったりもできます。

なので、コラムを読んで頂いている読者の皆さんが、メタトレーダー（MT4）でプログラミングできるように、メタトレーダー４（MT4）のプログラミングの解説していきたいと思います。

では、まず初回の今日は、カスタムインジケーター（Coutom Indicator）の構造についてお話します。

カスタムインジケーター（Coutom Indicator）とは、通称インジケーターと呼ばれ、オリジナルの指標を表示するプログラムです。一つの通貨ペアのチャートに複数のインジケーターを組み込む事ができます。インジケーターは、独自の計算による算出した結果を元にラインやバークグラフを表示したり、売買シグナルを表示したりできます。また、このインジケーターの結果を元に、Expert Advisorで読み込んで自動売買を行う事ができます。

メタトレーダー４（MT4）のプログラミングを憶えるには、まず、このカスタムインジケーター（Coutom Indicator）を憶える事が近道です。カスタムインジケーター（Coutom Indicator）を作る事ができれば、そのカスタムインジケーター（Coutom Indicator）の結果を取り出して自動売買する事ができますので、EAの構造もシンプルになり、また、デバックも非常に簡単です。

カスタムインジケーターの構造は、以下のようになっています。

初期設定

プログラムの説明、著作権表記、リンク
指標の表示場所の宣言
指標バッファの宣言
パラメーターの宣言

イニシャル処理

指標バッファの設定

メイン処理

指標の計算
指標の表示

さて、それぞれの処理について、順番に説明しますね。

初期設定

プログラムの説明
プログラムの説明をコメントで記述します。書式はどのような形でも構いません。作った本人が分かるように自由に書いてください。また、必要なければ書かなくとも構いません。

著作権表記
プログラムの著作権の記述をします。必要なければ書かなくとも構いません。

リンク
プログラムを公開するホームページやブログがあれば、そのURLを記述をします。必要なければ書かなくとも構いません。

指標の表示場所の宣言
指標を表示する場所を宣言します。チャートが表示されている場所はチャートウィンドー、また、チャートの下に分割された別のウィンドーに表示する場合には、セパレーターウィンドーとします。

指標バッファの宣言
チャート上で表示する、ラインやバーの数を指定します。メタトレーダー４（MT4）では、一つのカスタムインジケーター（Coutom Indicator）で８つのラインやバーを表示させる事ができます。

パラメーターの宣言
プログラムで使用するパラメーターを宣言します。パラメーターは、外部パラメーターと内部パラメーターがあります。外部パラメーターは、プロパティー画面から変更できるパラメーターで、内部パラメーターは、プログラム中だけで使用するもので変更できません。

イニシャル処理

指標バッファの設定
指標バッファの設定をします。８つの指標バッファ毎に、名称、ラインの色、太さを設定します。

メイン処理

指標の計算
指標を計算する処理を行います。メタトレーダーで標準のテクニカル指標であれば専用の関数がありますからとても簡単です。

指標の表示
計算した数値を実際に指標バッファにセットします。

以上が、カスタムインジケーター（Coutom Indicator）の構造です。言葉では難しく感じるかもしれませんが、実際に作ってみるととても簡単です。

まず、手始めとして、一番馴染みの深い、移動平均線を表示するプログラムを下記に示します。
//——————————————————————-
// プログラムの説明
//
// プログラム名：SampleInd001.mq4
// 説明　　　　：トレコミュ用サンプルインジケーター
// 　　　　　　　単純移動平均線
//——————————————————————-
#property copyright “Copyright(C) 2010, Forex Trading Laboratory”
#property link      “http://t-commu.net/blog/t012/”

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Red

double BufSMA[];

extern int SMAPeriod = 21;

//——————————————————————–
// イニシャル処理
//——————————————————————–
int init()
{
   SetIndexBuffer(0, BufSMA);
   SetIndexStyle(0, DRAW_LINE, STYLE_SOLID, 1);
   SetIndexLabel(0,”21SMA”);

   return(0);
}

//——————————————————————–
// メイン処理
//——————————————————————–
int start()
{
   //指標の計算範囲
   int counted_bars=IndicatorCounted();
   int limit=Bars-1-counted_bars;

   for(int i=limit-1; i>=0; i–)
   {
      BufSMA[i] = iMA(NULL,0,SMAPeriod,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,i);
   }

   return(0);
}

//——————————————————————–

あえて簡単だと思っていただけるように、シンプルに作ってみました。たった一つ移動平均線を描くだけなら、たったこれだけのプログラムで済んでしまうんですね！

このプログラムを実際にチャートで表示してみました。

単純移動平均線

単純移動平均線

 

無事移動平均線が事表示されました。

実際のプログラムの解説は、次回のコラムで説明させて頂きますが、まずは、とても簡単だという事が今回分かっていただければいいかと思います。プログラムっていっても、そんなに構える必要もありませんし、決まった流れにそって同じように作るだけなんです。なので、興味があればぜひチャレンジして頂きたいと思います（＾＾）

それでは、次回もお楽しみに！

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約定通知メールアプリ　OrderAutoAlart

2010年2月16日 火曜日
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さて、今日は「クロスファイアFX」に特典としてつけさせてもらった、ユーティリティーソフトの「OrderAutoAlart」をご紹介したいと思います。

僕は、EAやインジケーターの他にも、色々なアプリケーションを作ります。メタトレーダー４（MT4）はとても多機能で優れたトレーディングプラットフォームですから、例えば

「自分で、こんな機能が欲しいな」

と思ったら、簡単にその機能を作れてしまいます。そんな懐の深いところもメタトレーダー４（MT4）の一つですね（＾＾）

その中でも、結構、ユーザーの希望が多いのが、メール機能に関する機能です。メタトレーダー４（MT4）はメール機能も備えていて、売買や決済のタイミングで自動的にメールを送信してくれる機能が備わっています。

しかし・・・実は、そのメール機能を使うには、プログラムを組まねばなりません。それが唯一の不満といえば不満なところです（－－

例えば、インターネットで販売されているEAを購入したとして、そのEAにメール送信機能が無かったとします。すると、外出している時に、いつ売買を行って、いつ決済されたのか分かりません。

FXを専業としている方であれば、それでも良いかもしれませんが、多くの方が兼業としてトレードされていると思います。もし、メール送信機能があれば、外出時でも仕事中でも、携帯電話にメールが届けば安心できると思います。

それを実現したのが、今回「クロスファイアFX」のトレコミュ特典である「OrderAutoAlart」です。

この、「OrderAutoAlart」を起動しておけば、メタトレーダー４（MT4）が自動売買を行った時に、指定されたメールアドレスに対して約定通知を行います。指定を携帯電話のメールアドレスにしておけば携帯で確認する事ができますから、とても便利なソフトだと思います。

また、この「OrderAutoAlart」は、今回の「クロスファイアFX」だけでしか動作しないプログラムではありません。メタトレーダー４（MT4）で動作しているEAであれば、どのEAが売買しても通知してくれます。

尚、この「OrderAutoAlart」は、￥20,000　で販売していたものを、「クロスファイアFX」の特典としてトレコミュさんが買い取り、トレコミュオリジナル特典として提供しています。なので、かなりお得感があるのではないかと思います。

メタトレーダー４（MT4）というと、どうしても自動売買専用ソフトと思われがちですが、実は、それだけではありません。

例えば、

経済指標の発表前にその内容とメールで通知したり、
過去の売買履歴をファイルとして書き出したり、

と、アイデアさえあれば、本当に色々な事ができてしまいます。

僕はトレーダーですが、プログラマーでもあるので、そういう意味でもメタトレーダー４（MT4）は、僕の最高のツールであり、最高の玩具って感じですね！（笑）

もし、今回のコラムを見て「こんなアプリケーションが欲しい！」というご要望があれば、可能であれば、製作してトレコミュ読者へのプレゼントとして公開させて頂く事も可能かと思いますので、ご希望があれば、コメントお願いします（＾＾）

但し、全てのご要望にお答えする事はできないと思いますので、希望が多い内容であったり、斬新なアイデアのものであったりとしたものに限らせて頂きますので、ご了承ください。

それでは、また次回もお楽しみに！

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メタトレーダー４（MT4）のプログラム言語　MetaQuotes Language 4（MQL4）

2010年2月10日 水曜日
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Mr.Brainです。

僕 Mr.Brain 製作の自動売買EA「クロスファイアFX」が、とても反響を頂いております。ありがとうございます。「クロスファイアFX」については、下記のページで詳しく解説していますので、興味のある方はご覧ください。

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いつも本コラムを読んで頂きありがとうござます。このコラムも今回で１０枚目を迎えますが、アクセス数も増えてきており、システムトレードの関心高さをあらためて感じています。

さて、そのシステムトレードを行うにあたり、僕はメタトレーダー４（MT4）をお薦めしていますが、このメタトレーダー４（MT4）については、まだまだ書籍も少なく、学ぼうとしても情報がないのが現状です。そこで、本コラムでは、メタトレーダーの情報についてもご紹介していきたいと考えています。

メタトレーダー４（MT4）は、ロシアのメタクオーツ社が無償で提供するトレーディング・プラットフォームです。このメタトレーダー４（MT4）ほど世界中に愛用者がいるチャートソフトはなく、現在システムトレードをする上で必須と言っても過言ではありません。

そのメタトレーダー４（MT4）でシステムトレードをするには、MetaQuotes Language 4（MQL4）と呼ばれる専用の言語で書かれたプログラムを必要なのですが、実は、そのMQL4のプログラムは、Expert Advisor / Coutom Indicator / Script の３種類に分ける事ができます。

Expert Advisor（エキスパートアドバイザー）

Expert Advisorは、通称EAと呼ばれ、自動売買を行う為のプログラムです。自動売買を行う通貨ペアのチャート上に１つだけ組み込む事ができます。Expert Advisorが組み込まれたチャートの右上にはフェイスマークが表示され、どの動作状況をあらわしています。

010-3 自動売買が無効になっている状態
010-2 トレードが許可されていない状態
010-1 自動売買ができる

Coutom Indicator（カスタムインジケーター）

Coutom Indicatorは、通称インジケーターと呼ばれ、オリジナルの指標を表示するプログラムです。一つの通貨ペアのチャートに複数のインジケーターを組み込む事ができます。インジケーターは、独自の計算による算出した結果を元にラインやバークグラフを表示したり、売買シグナルを表示したりできます。また、このインジケーターの結果を元に、Expert Advisorで読み込んで自動売買を行う事ができます。

Script（スクリプト）

Scriptは、Expert Advisor や Coutom Indicator と異なり、１度だけ実行させることができるプログラムです。どちらかとユーティリティー的な使い方をするプログラムの場合、Scriptとしてプログラミングします。

インターネット上で無料で公開されていたり、販売されているプログラムは、以上の、Expert Advisor / Coutom Indicator / Script になりますが、自動売買用のプログラムを買ったつもりがインジケーターだったという事もありえますので、よく注意して購入する事が必要です。

特にインジケーターの場合、後だしジャンケンと言われるものも多いで注意が必要です。インジケーターの場合、過去にさかのぼって計算してサインを描く事ができる為に、一度出たサインが消えて書き換えられるものがあり、売買サインだけを見ると、ドンピシャのタイミングでサインが出ているように見えるものが、実は、後だしジャンケン（再計算）によって、表示されているという事もよくあります。自動売買のEAでは、バックテストですぐ成績が分かってしまいますが、インジケーターの場合、バックテストによる検証ができないので、実際に動かしてみないと本当の成績が分からないところがネックです。また、インディケーターを参考にトレードする手法で、裁量の入らないものでしたら、基本的にＥＡ化は可能です。ですが、インディケーターだけを前面的に出して販売されているようなものは、その真意を裏読をするならば

  1. 販売者が本当にプログラミング能力が低くてＥＡ化することが出来ない。（ただ、この場合でも無裁量であれば外注に出すことは可能なはず）
  2. ＥＡにするとバックデータを取られて都合が悪い（販売利益の為に、売りに出された手法の可能性が高いですね）
  3. どうしても数字で落としきれない、人の感覚が必要な裁量を加えないといけないのでＥＡ化が困難（ということは、そのキモの裁量を身に着けるのに相当の努力が必要であったり、様々なパターンを用意し、習得が困難にして逃げ道を作ってあったり・・いずれにせよ、利益が取れるようになるには簡単ではない場合が多い）
  4. ・もともと、裁量での力量を見につける為に、補助的にインディケーターを参考にするもの

以上の４つのいずれかに該当してくると思います。４．なら、そもそも相場と向き合って裁量の感性を磨くためですから、仕方なしですが、少しでも楽をするために再現性の高い手法を希望するのであれば、１から３にあたりそうなものには十分注意してくださいね。（＾＾

Scriptの場合は、単体で販売されている事はあまりないようです。よく見かけるのは、沢山のポジションを１度に決済したり、過去の売買結果をファイルに書き出すなどのユーティリティープログラムですが、無償で公開されていたり、購入した自動売買のEAに特典として付属されてくる事が多いようです。

さて、今回はメタトレーダーのプログラムについての解説をしましたが、いかがでしたでしょうか？ コラムを進める内に、可能であれば簡単なプログラムも書けるようになっていただければと思いますので、少しづつではありますが、このような形で紹介していきたいと思います。

さて、本コラムでは読者の方と交流できるコラムを目指しています。こんな記事を書いて欲しい、こんな事を知りたいなど、あれば、コメントに買いていただければ、その回答をコラムでご紹介するという形を考えています。なので、どしどしご要望をいただければと思います。

それでは、次回をお楽しみに！



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優秀なＥＡを見極めるMr.Brainレシオ

2010年2月4日 木曜日
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Mr.Brain です。

僕 Mr.Brain 製作の自動売買EA「クロスファイアFX」が、とても反響を頂いております。ありがとうございます。「クロスファイアFX」については、下記のページで詳しく解説していますので、興味のある方はご覧ください。

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前回は、優秀なＥＡを見極める為の前提としての基本的なパフォーマンスデータの見方をお話しましたが、今回は前回の知識を活かした上で、どのようなポイントを抑えて優秀なＥＡかどうかを見極めるかについてをお話したいと思います。

Strategy Tester Report　には前回お話したように様々な角度からそのＥＡの優秀さをはかれるような項目があるわけですが、その結果自体が信頼できるものなのかどうかがとても大切になってきます。

最初に見て欲しいのが、験時間足と測定に使用に使用した時間足データとの相違数（Mismatched charts errors）です。もし、このエラーが多ければ、試験期間内のデータが正常ではない為、テストの信頼性に掛けます。なので、まず、Mismatched charts errors の数値が少ない事、そして、テストで利用したティックの割合（Modelling quality） の数値が高いということが重要です。

そして、次に、レポート上の数値自体の信頼度を測る上でもっとも重要な項目というのが総売買回数（Total trades）と、検証期間です。売買回数は多ければ多いほど統計学的に考えても、他の項目全体の信頼性が高いと言え、今後も過去と同様なパフォーマンスを期待出来る可能性が高くなると思います。検証期間にもよりますが、この売買回数が１０００回にも満たないようなものは、私はよほど他の項目が抜きんでてすごくないと、正直魅力を感じません。凄く良かった場合でも、まずはどれくらい信頼していいのかを計るために、あらゆる角度から細かい検証をします。といいますのは、今後、何百回、何千回と可能な限り長期で良績を出して欲しい訳ですから、売買回数をある程度こなしたデータでないと、実運用を始めた際のぶれ幅が大きくなったりします。

システムを製作する立場になるとわかりますが、１０００分の１の確率って、１０００回前後テストするとなぜかちゃんと出現するんですよ（笑）なので売買回数が少ないものは、よりシビアにどこかに落とし穴がないかじっくりと見極める必要があります。逆に総売買回数（Bars in test）が１０００回以上あるものであれば、他の様々な項目の信頼性も高く、成績が良いものであれば、かなり期待してもいいと思います。また、期間も長期であればあるほど良いと思っています。

実際に運用しはじめるとコケルＥＡの多くは、直近の数年程度しかバックデータを取っていないものが多いようです。正直、数年で、回数を少なくすればいくらでも成績の良いシステムは作成出来るんですよね。例えば、勝率１００％のＥＡを作る事もそれほど難しいものではありません。ですが、回数を１万回以上とこなしてこなして、ユーロ発足位の時期からの１０年間程度の長期間のバックデータで良い成績となると、そんなに簡単ではなくなってきます。

実際に市販のＥＡでバックデータの期間が短いものは、長い期間だと成績が悪くて出せない場合が多いです。そういう場合、「直近の成績が大切だ」と屁理屈で、逃げているケースがほとんどです。もし正直に過去の悪い成績を載せると売れなくなくなっちゃいますからね。また、バックデータがろくに載っていないものは論外です。僕も様々なＥＡを見てきましたが、最近の数年しかバックデータがないものは、その後こける可能性が大ですから注意しましょう。ただロジックによっては、バックデータが本当に取れないものもあるので、絶対ではありません。例えば、メタトレーダー４（ＭＴ４）のストラテジーテスターでは、動作させる通貨ペア以外の他通貨のレートを取り込んで動作するＥＡの場合、ストラテジーテスターの仕様上、他通貨ペアのレートが取り込めません。なので、そういう仕様のＥＡではバックテストが実施できません。

なので、まずは、今お話した、以下の基準で選別すれば下手なものを掴まずにすむようになるでしょう。

１．験時間足と測定に使用に使用した時間足データとの相違数（Mismatched charts errors）
２．テストで利用したティックの割合（Modelling quality）
３．総売買回数（Total trades）
４．検証期間

下手なもの掴むだけならまだいいですが、大切な資金をそういった使えないＥＡのせいで溶かしてしまうのは本当にもったいないです。なので、しっかり見極めてくださいね。

さあ、これで、まずは結果自体をじっくり検証する価値があるかどうかの振るいをかけることが出来たわけですが、実際に優秀なＥＡをピックアップするにはどうすればいいかお話していきます。

それで、これから話すのはあくまでも僕の見方や考え方なので、投資スタンスやリスクのとり方によっては、当てはまらない場合がありますので、その点はご了承くださいね。

僕はＦＸをはじめ、投資は、いかに短い期間で最大限のパフォーマンスを目指すかということにフォーカスするべきだと考えています。その為に自分がどれ位の資金を捨てる覚悟があるか、まずはそこをしっかりと決めるべきだと考えています。その捨てれる覚悟の金額が決まったら、最悪の事態を想定して、その取れるリスクの範囲内で最大限のパフォーマンスを目指します。

それで、優秀なＥＡをピックアップするのに、様々な検証結果の項目の一番重視したいのが、最大ドローダウン（Maximal drawdown） と、相対ドローダウン（Relative drawdown）です。プロフィットファクター（Profit factor）ではありませんよ。よく、プロフィットファクター（Profit factor）を重要視する方がおられますが、プロフィットファクター（Profit factor）というのは、単純に、総利益／総損失です。なので、結果的に見ると、プロフィットファクター（Profit factor）が低いＥＡの方が、プロフィットファクター（Profit factor）が高いＥＡよりも、総純損益（Total net profit）が多くなるケースもあります。なので、あくまでプロフィットファクター（Profit factor）は参考程度にしか見ません。

話を戻しますが、僕は最大ドローダウン（Maximal drawdown） と、相対ドローダウン（Relative drawdown）を注目します。相対ドローダウン（Relative drawdown）の意味がよくわかっていない人が多いみたいで、最大ドローダウン（Maximal drawdown）のみを気にする人がほとんどみたいですが、両方同じくらいに大切だと考えます。それと、気をつけないといけないのは、ＥＡの設定で１ポジションあたりの数量が毎回１万通貨になっていない場合、ＥＡの設定のポジション量で算出されますので、売買履歴や、ＥＡのパラメータ設定を確認して１ポジションあたりの通貨量を把握した上で検証する必要があります。また、マンージメント機能付きのＥＡで複利の場合や、ストップの幅が大きかったり、大き目の幅でナンピンを何回か繰り返すもの、マーチンゲールタイプのもの等、潜在的な含み損を大きく抱える可能性があるものは、この２つのドローダウンの見方が変わってきますので、注意が必要です。

その場合は単利だとどうなるのかという視点で検証した方がわかりやすいと思います。例えばＡとＢ、２つのＥＡを比較しているときに、共に売買ロット数が固定（単利）の設定になっていて、その他の項目の検証結果は全く同一だったとします。

ＡのＥＡは毎回１万通貨のポジションを持つ設定で、最大ドローダウンが、２０万円だったとします。
ＢのＥＡは毎回５万通貨のポジションを持つ設定で、最大ドローダウンが、５０万円だったとします。

Ａ，ＢどちらのＥＡが優秀といえるかいうと、ＢのＥＡの方が優秀という判断になるわけです。最近は様々なＥＡの検証をされていらっしゃるブロガーの方も増えてきましたが、ＥＡのサイトのパフォーマンスデータの数字そのままを比較して、絶対的な金額の少ないＡのＥＡを「最大ドローダウンが少ないからＡの方が優秀だ」と堂々と言っている場合があるので注意してくださいね。

そう考えると、日本の投資に対するレベルは、まだまだだなーと思ったりするわけで、正しい知識を身につけて、やはり最後は自分自身で見極が出来るようになった方がいいですね。ブロガーの方たちもＥＡの紹介をしているのはアフィリエイト収入が目的なので、実際のＥＡの善し悪しよりも、売れそうで報酬の大きいＥＡを推奨するケースが多々見受けられますので注意が必要です。

さて、ちょっと話がそれてしまいましたが、いよいよ、今回の最重要ポイントの説明に入りたいと思います。

複数のＥＡを比較している際どのような比較をすればそれぞれの実力が見えてきやすいかというと、僕がいつも使っている実はとっても簡単な比較式があります。これを知っているかいないかでは、良いＥＡを見判る能力に雲泥の差があるともいえます。この式を知っているだけで現在の著名なレビュアーの方たちよりも正しくＥＡを見極められる可能性が大きいこと間違いないです。なので、本当はあまりいいたくなかったんですが・・・このコラムの読者だけに、こっそりと特別にお教えしますね（＾＾　題して「Mr.Brainレシオ」です。その他の項目も総合的に見る必要はありますが、まずは、この「Mr.Brainレシオ」を比較して大きい方が優秀なＥＡといってもいいでしょう。

Mr.Brainレシオ
Total net profit　÷　Maximal drawdown（金額ベース）　÷　期間
（比較するＥＡで年間あたりか、月間あたりか統一してください）

では、実際に某売り上げランキング上位２つの某有名ＥＡをのバックデータの数値を使って「Mr.Brainレシオ」を算出してみましょう。※期間は月間で統一しています。

ＥＡ１　1395038.40　÷　 31013.87  ÷　120ヶ月　＝　0.37484・・・
ＥＡ２　 125040.27　÷　  4612.55  ÷　114ヶ月　＝　0.23779・・・
ＥＡ３　 246000.21  ÷　135870.38  ÷　 36ヶ月　＝　0.05029・・・
ＥＡ４　 582729.00　÷　 68000.00  ÷　 36ヶ月　＝　0.23804・・・
ＥＡ５　  96995.60　÷　136091.40  ÷　 36ヶ月　＝　0.01979・・・
ＥＡ６　  66453.50　÷　 41010.10  ÷　 36ヶ月　＝　0.04501・・・

次に現在注目中の某ＥＡです。
某ＥＡ　 406398.18  ÷　  6496.08　÷　125ヶ月　＝　0.50048・・・

さて、算出した「Mr.Brainレシオ」ですが、具体的にどう意味があるかというと、投資なので、もしかしたらそのＥＡを使い始めたとたん、過去最悪と同等のタイミングでスタートしてしまうかもしれません。そういったことを想定して、最大ドローダウンに直面してしまっても、自分で決めた損失許容範囲の中に収めるために、どれだけの資金でどれだけのポジション量をとるかを決めたり、資金量に対するリスクの割合を決めたりするわけですが、上記の場合は１ヶ月間で取れる最大のリスクをMaximal drawdown（金額ベース）と同等とした場合に、過去の該当期間中の平均利回りがどれ位あるのか分かるのが「Mr.Brainレシオ」なのです。

ちなみに、かの有名なウォーレン・バフェットの年間利回りが約２０％と言われています。その利回りを「Mr.Brainレシオ」に関すると、月間で求めた場合は0.1となります。なので、0.1を上回っていれば、バフェット以上の利回りがあるという計算となります。

例えば、ＥＡ１の場合、仮に１００万円の資金で、1ヶ月間あたり取れる最大のリスクを資金量に対する１０％＝１０万円とした場合、過去１２０ヶ月間の月間平均利回りが、１０万円×０．３７４８４＝約３７４８４円　つまり年間約４４．９８０８％の利回りだったということになります。ということで、単純に同じリスクを想定した場合にどれだけ効率よく利益を上げてきたかということがこの数値で比較できるわけです。ですので、上記の例で、一番低いＥ５と一番高い某ＥＡでは、同等のリスクを取った場合、約２５．２８倍利率が違っていたということです。

現在ネット上では様々なＥＡがあり、それぞれが、ばらばらの期間で、ばらばらのスタート資金量で、ばらばらのポジション数量でバックテストを掲載しています。一見してプロフィットファクター（Profit factor）や、勝率（Profit trades(% of total)）に目がいきがちで、最初のころはどうやって比較したらいいか、一見してわからないと思います。ですが、この「Mr.Brainレシオ」を知っていれば、様々なＥＡを実際に運用するにあたっての自身が取れるリスクを同じ基準にして利益期待値を比較出来るため、表面上では判りにくい隠れた真の実力を測る目安になります。

この数式も万能ではありませんので、その他の項目も総合的に判断することは常に必要になってきますが、多くの場合はこの数式で導き出された数値のみでも十分といえるくらい僕は信用している数値ですので、このコラムを読んでおられる読者の方も有効に活用していただければと思います。

それでは、今回はどのようなポイントを抑えて優秀なＥＡかどうかを見極めるかについて具体的な算出式を用いてお話しをしました。

次回もお楽しみに！



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優秀なＥＡとはどういった条件を満たすものなのか？

2010年2月3日 水曜日
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Mr.Brain です。

僕 Mr.Brain 製作の自動売買EA「クロスファイアFX」が、とても反響を頂いております。ありがとうございます。「クロスファイアFX」については、下記のページで詳しく解説していますので、興味のある方はご覧ください。

「クロスファイアFX」の紹介はこちら
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前回はＥＡ（自動売買プログラム）の魅力に関してお話しました。
優秀なＥＡを複数入手出来て使いこなせば、あなたの資産がラクラク増える可能性が高くなるのですからとても魅力ですよね。

じゃ、その優秀なＥＡを入手するためにはどうすればいいの？ということになるわけですが、自分自身で優秀なＥＡを作成するか、ネット等で優秀なＥＡを探して入手するしかありません。自分自身で優秀なロジックをＥＡ化出来ればそれはすばらしい事ですが、なかなか大変なのも事実です。

例えば、優秀なロジックを持っていたとしてもプログラミングが出来ない。また逆でプログラミングが出来ても優秀なロジックを持っていない場合もあるでしょう。自分自身で作成出来ないとなると、出来上がったＥＡを入手した方が早いという結論に至るのですが、最近わりと優秀なＥＡが出回ってくるようになってきましたので、それを入手した方が近道です。

ただ、どちらにせよ、「優秀なＥＡとはどういった条件を満たすものなのか？」という根本的な事が判っていないと、優秀なＥＡだと思って運用したもののいきなりドローダウンにあったり、最悪の場合、強制ロスカットになってしまうなどすると危険です。それは、自分がせっかく作ったのだから愛着があるからとひいき目で見てしまったり、また、市販されているものですと、その魅力的なセールスレターに洗脳されて、実際の実力を正しく見極められなかったりと、実際に自分自身の大切なお金を運用し始めて結果が出てからしか判断が出来なくなったりするわけです。

では、実際に運用を始める前にそのＥＡの特徴を見極められたら良いという事になるのですが、このメタトレーダー４（ＭＴ４）の凄い機能の一つが、過去の売買履歴や、その結果を項目ごとに集計したパフォーマンスデータを取ることが出来るという事です。（ＥＡの仕組みによってはパフォーマンスを取れない場合もあります）平たく言えば、ＥＡの通信簿、もしくは履歴書みたいイメージですね。それで、そのバックデータを取った際のパフォーマンスデータを正しく見極める事が出来れば、自ずと、そのＥＡが今後も頑張って利益を稼ぎ出してくれそうかどうかの判断もつきやすくなります。

しかし、私も多くのトレーダーさんとお話をさせていただいく事がありますが、その正しい見極め方を判っていない人が本当に多いのが現状です。

ですので、今回はまず、正しい見極め方が出来るようになるための大前提として、メタトレーダー４（ＭＴ４）から出力されるパフォーマンスデータ（Strategy Tester Reportといいます)の各項目の簡単な説明と重要なポイントについてお話したいと思います。

初めて、このパフォーマンスデータ（Strategy Tester Report）を見ると驚かれるのではないでしょうか？僕も、初めて見た時には、正直こんなに多項目で分析されてるから凄い！と思ったりしましたが、今では、もっと正確に判断するためにはこれだけの項目では全然足りない、これは最低限だと思うようになりました。

なかには、このデータを見るだけで、「なにこれ、ぜんぜんわからない。しかも英語だから大変そう」といった人もいたりとか、「裁量トレードでやるから関係ないよ」といった人もいたりしますが（笑）それでは、投資で利益を上げ続けることは難しいと思いますし、裁量トレードをする場合でも、自分自身の実際のパフォーマンスを正確に把握することでので、さらなるレベルアップにつながる可能性もあるわけですから、これらの項目は、投資を行ううえで常に意識をしていないといけない必須の項目であると思います。もし、自分自身で理解できていない項目があったら、是非この機会にマスターしてしまいましょう。

それでは、下の画像の項目のそれぞれの簡単な説明とポイントをお話ししていきますが、人によっては、この項目に関する捕らえ方が違いますので、ここに書いてあるのはあくまでも僕の意見というか、みるべきポイントを簡単に書いておきます。

ストラテジーテスターによるパフォーマンスデータ

ストラテジーテスターによるパフォーマンスデータ

No
項目名
内容
1
 ＥＡ名 プログラムの名前です。
2
 業者名 意外と大切なのがこの業者名です。ＥＡによっては、バックデータだけ良くてリアルはダメとか、業者との相性があったりします。この業者名で作者のレベルや意図がわかったりしますよ。
3
 通貨ペア ＥＡによっては、その通貨でしか通用しないもの、複数の通貨でもある程度同等の結果が出るもの様々です。出来たら複数の通貨でも通用するものの方がロジックの堅牢さや、市場に対する普遍的な優位性があると考えられます。
4
 期間 時間足の種類と、バックデータのテスト期間です。バックデータの期間は長ければ長い方がいいと思います。期間が短いものは長い期間だと成績が悪くて出せないので、「直近の成績が大切だ」と屁理屈で、逃げているケースがほとんどです。様々なＥＡを見てきましたが、最近の数年しかないものは、その後こける可能性大です。注意しましょう。
5
 モデル Every tick が一番精度が高いバックデータの取り方です。それでもリアルとの違いはどうしても出てしまいますので、ここはEvery
tick　必須と思ってもいいくらいです。
6
 Bars in test テストをしたBarの数。多いほど統計学的に信頼が増しますね。
7
 Tick modeled テストで使用したティック数。多いほど統計学的に信頼が増しますね。
8
 Modelling quality テストで利用したティックの割合。多いほど統計学的に信頼が増しますね。
9
 Mismatched charts errors 試験時間足と測定に使用に使用した時間足データとの相違数。少ないほど信頼増します。
10
 Initial deposit 初期投入金額
11
 Total net profit 総純損益（総純利益－総純損失）多ければ多いほどいいですが、他の項目とのバランスが大切です。
12
 Gross profit 総純利益。多ければ多いほどいいですが、他の項目とのバランスが大切です。
13
 Gross loss 総純損失。少ない方がいいですね。
14
 Profit factor プロフィットファクター（総利益／総損失）この数値が２以上が一般的には、優秀とされています。ただ、この数値のみを重視する人があまりにも多いのですが、正直それはよく判っていない証明です。僕は逆に参考程度しかこの項目は見ません。逆に３以上で高すぎるものは何か落とし穴がないか疑って掛かるくらいがちょうどいいです。高いにこしたことはないですが、１．２以上くらいあれば、他の項目との総合判断でこの項目が３以上とかの数値のものよりも使えるＥＡの可能性も十分あります。
15
 Expected payoff １トレード当たりの損益期待値（総純損益／総トレード数）数値が大きいほどいいですね。
16
 Absolute drawdown 初期投資額からのドローダウン。スタートの地点によって変わってきますので、参考程度です。
17
 Maximal drawdown 最大ドローダウン（最大金額）これはとても大切な項目で、絶対に小さい方がいいです。ピーク時からの落ち込みが最大になった場合の金額です。
18
 Relative drawdown 相対ドローダウン（最大比率）最大ドローダウンと同様とても大切な項目になります。項目１７とカッコの内外の数値を変えただけと誤解をしている人もいまだ多いですがそれは違います。そのときの資金に対する最大の落ち込みの比率です。マーチンゲール方式等のシステムによっては、こちらの数値を重視した方がいい場合があります。
19
 Total trades 総トレード数。これは多ければ多いほどいいです。過去様々なＥＡを見てきましたが、テスト期間にもよりますが、ここの数値が１０００回位ないものは私はデータとしての信用を全くしません。それ以下だと実運用を始めた際のぶれ幅が大きくなったりします。システムを製作する立場になるとわかりますが、１０００分の１の確率って、１０００回前後テストするとなぜかちゃんと出現するんですよ（笑）ここの回数が少ないものは、よりシビアにどこかに落とし穴がないかじっくりと見極める必要があります。逆にここが１０００回以上あるものであれば、他の様々な項目の信頼性も高く、今後も過去と同様なパフォーマンスを期待出来る可能性が高くなると思います。
20
 Short positions(won %) 売りトレード数（勝率）高い方が精神的に安心できますが、他の項目とのバランスとの方がよほど大切です。素人の人ほど勝率にこだわる方が多く感じます。勝率だけ高いシステムを作成するのは簡単です。
21
 Long positions(won %) 買いトレード数（勝率）上記との数字のバランスがとても大切です。どっちかに数値が偏っている場合は、堅牢なシステムでない可能性があり、今後の相場によっては逆に大きな損失も招きかねないです。
22
 Profit trades(% of total) 勝ちトレード数（率）多いにこしたとはありませんが他の項目とのバランスが大切です。
23
 Loss trades(% of total) 負けトレード数（率）少ないにこしたとはありませんが他の項目とのバランスが大切です。
24
 Largest profit trade １トレード当たりの最大利益　ここがあまりにも大きい数字で、項目の１５版との乖離が数倍以上はなれている場合は、注意深く履歴等で確認をした方がいいでしょう。たまたまの偶然の大勝で、利益の多くを稼いでいる場合、今後の再現性で疑わしい場合があります。
25
 Largest loss trade １トレード当たりの最大損失　上記と逆でこの数値が大きい場合は、活用方法によっては、さらにパフォーマンスの向上が望める場合があります。
26
 Average profit trade 勝ちトレードの平均利益　下記２７の項目と比較し、大きければ利大損小タイプといえます。
27
 Average loss trade 負けトレードの平均損失　上記２６の項目と比較し、大きければ損大利小タイプといえます。
28
 Maximum consecutive wins 最大連続勝ちトレード数（利益）勝率と、トレード回数からおおよその最大連勝数を割りだし、この数値と乖離した場合はなにか原因があるのか、履歴を確認した方がいいでしょう。
29
 Maximal consecutive losses 最大連続負けトレード数（損失）上記と同様、システムの特性で勝率が悪いものは連敗の可能性も増えるわけですので、絶対的な数値より、理論値との乖離をチェックした方がいいでしょう。
30
 Maximal consecutive profit 最大連続利益（勝ちトレード数）項目２８とカッコ内と外を入れ替えただけです
31
 Maximal consecutive loss 最大連続損失（負けトレード数）項目２９とカッコ内と外を入れ替えただけです。
32
 Average consecutive wins 平均連続勝ちトレード数　これは多いほど実運用の際に精神的に安心してみていられます。
33
 Average consecutive loss 平均連続負けトレード数　これは多いと実運用の際に精神的につらい場合が多くなります。

以上が簡単なポイントなんですが、簡単なポイントだけでもたくさんありますので、このバックデータの見方だけでケーススタディーとかやり始めたら本１冊楽に書けちゃうくらいになっちゃいます。だけど、大切な資産運用で、退場することなく、ラクラク自動売買をしていくためには、これくらいは最低把握していないといけません（キッパリ）まずは、基礎知識として上記内容を押さえたうえで、様々なＥＡのパフォーマンスデータを見比べて、かぎ分ける嗅覚を磨いていくしかありません。

全ての項目それぞれが大切ですが、それよりもトータルのバランスの方がよほど大切です。相場でもそうですが、木を見て森を見ずではいけません。ただ、闇雲に全ての項目をじっくりみるよりは、もっと手っ取り早くそのＥＡの善し悪しを判断するポイントというのがあります。

今回は、優秀なＥＡを見極める為の前提としての基本的なパフォーマンスデータの見方をお話しましたが、いよいよ次回は、今回の知識を活かした上で、どのようなポイントを抑えて優秀なＥＡかどうかを見極めるかについてをお話したいと思います。

それでは、次回もお楽しみに！



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メタトレーダー４で、もっとも魅力的な機能が、エキスパートアドバイザー

2010年2月2日 火曜日
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僕 Mr.Brain 製作の自動売買EA「クロスファイアFX」が、とても反響を頂いております。ありがとうございます。「クロスファイアFX」については、下記のページで詳しく解説していますので、興味のある方はご覧ください。

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先回は、メタトレーダー４（ＭＴ４）が無料で高機能である事をお話しました。そのメタトレーダー４（ＭＴ４）で、もっとも魅力的な機能が、今回お話するエキスパートアドバイザー、通称ＥＡと呼ばれるものです。

ＥＡとは、ＭＱＬ４と呼ばれる専用の言語で書かれたプログラムで、メタトレーダー（ＭＴ４）上で動作します。尚、このコラムを書いている時点で、メタトレーダーは最新版のバージョン５のβ版が公開されており、ＭＱＬも同時にバージョン５にバージョンアップされていますが、プログラムの仕様が異なっておりますので、本コラムでは、主にＭＱＬ４で進める事としています。

ＭＱＬ４とは、MetaQuotes Language 4 の略で、Ｃ言語に似た言語構造をもち、トレードに関して特化した仕様になっています。Ｃ言語などのプログラミングの知識があれば、プログラムを書く事はそれほぞ難しいものではありません。なので、世界中のメタトレーダー愛好者がオリジナルのインジケーターやＥＡを製作して、フォーラムで発表したりしています。

以下が、メタトレーダー４（ＭＴ４）で、もっともメジャーだと思われるフォーラムの「MQL COMMUNITY /  Code Base」です。

MQL COMMUNITY / Code Base
http://codebase.mql4.com/

MQL COMMUNITY Code Base

MQL COMMUNITY Code Base

2010年2月2日時点で、36,506人ものメンバーにより、1602ものインジケーターやEAが公開されています。

これらの公開されているインジケーターやEAをダウンロードして動かしてみるだけでも楽しいですし、新しい発見がありますので、ぜひチャレンジしてみてください。

さて、これ程、世界中で注目されているメタトレーダー４（ＭＴ４）のＭＱＬ４ですが、なんと言っても自分自身でオリジナルのインジケーターやＥＡを作る事ができるとともに、すでに多くの先人が開発した素晴らしいＥＡを使えるいう事が最大の魅力ではないかと思います。

日本でも、ようやくメタトレーダー４（ＭＴ４）用のＥＡの開発が進んできて、優秀な成績を残すＥＡが販売されるようになってきました。ネットを検索すれば、様々なＥＡを販売しておりますので、既にご利用の方もいらっしゃるのではないでしょうか？

海外でも、既に多くの素晴らしいＥＡが販売されていますが、やはり、海外という事もあり、言葉の問題などサポートに不安が残ります。できれば、日本製のＥＡがどんどん開発されてリリースされる事を僕も望んでいます。また、僕に入ってくる業界の情報では、その様な動きもちらほら聞きますので、これから、きっと素晴らしいＥＡがでてくる事でしょう。きっと期待していて良いと思います。

ＥＡの素晴らしいところは、既に完成されたロジックがプログラミングされているという点です。これは、優秀なトレーダーを雇ったようなものです。パソコンの電源を入れておきさえすれば、２４時間勝手に売買をしてくれます。それも、決められたルールどおりに寸部の間違いもなく、たんたんとトレードを繰り返していきます。ＥＡを導入したならば、あなたは、毎日ただ結果を見るだけの作業となります。

「よしよし今日も頑張って働いてくれているねＥＡ君」

てな感じで、できの良い部下を見守る社長にでもなった気分です。さらに、その素晴らしい部下のＥＡは、１人（本）でなくとも良いのです。予算さえ見合えば、２人（本）３人（本）と雇え（購入）すれば良いのですから、業績が上がれば、どんどん優秀な社員（ＥＡ）を増やしていけば良いのです。とても簡単だと思いませんか？

野球で例えるのなら、一人のホームランバッターしかいないチームでは、その一人が不調に陥ったときはチームは負けてしまします。それよりも予算がゆるすのであれば、堅実なヒッターを複数雇った方が、チームが勝ち続ける可能性が高くなるのという感じですね。いわゆるポートフォリオですね。

普通の会社なら、社員の出来不出来は雇ってみなければ分かりませんが、販売されているＥＡの場合、バックテストのデーターが掲載されている事がほとんどです。これは、ＥＡの履歴書のようなものです。まずは履歴書の正しい見方を身につける必要がありますが、その正しい見方でみたバックテストのデータが優秀であれば、採用（購入）しても大丈夫といっていいでしょう。さらに、もしフォワードテストという実際の売買の結果をリアルタイムで掲載しているものならさらに安心して雇って（購入）しても大丈夫でしょう。

さらに社員なら毎月給料を払う必要があります。しかし、全てではありませんが、多くのＥＡは最初に１度購入すれば、一生使えます。しかも、現在のＥＡの市場価格は３万～１０万程度という非常に安い価格で販売されています。もし、本当に優秀なトレーダーを雇おうと思えば、１００万単位で給料を支払わねばならないと思いますので、本当に安いと思います。

実際、僕も数本のＥＡを同時に回しています。毎日その結果を見るだけです。もちろん裁量トレードも行いますが、基本、メタトレーダー４（ＭＴ４）でＥＡを使った自動売買が主ですし、これから将来も自動売買を中心にすえたトレードをしていくつもりです。もう僕自身、メタトレーダー４（ＭＴ４）の自動売買の虜になってしまっています（笑）

さて、今回は、メタトレーダー４（ＭＴ４）の自動売買ソフトウェアである、エキスパートアドバイザー（ＥＡ）について、お話させて頂きました。もうその魅力は十分にわかってもらえた事でしょう。

ただし、ＥＡだからといって、全てのＥＡが素晴らしい訳ではありません。ＥＡにも色々なものがあります。ハイリスクハイリターンのもの、低リスクだけども安定して、利益を出していくもの、複数ロジックでポートフォリオを組んだようなもの・・・etc

それら様々なＥＡを、バックテストのデータから、どういう性格のＥＡであるのか判断する方法を次回はお話しようと思います。次回もお楽しみに！



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メタトレーダー４（ＭＴ４）のススメ

2010年2月1日 月曜日
人気ブログランキングへ 人気ブログランキングに参加しました。応援よろしくお願いします。Mr.Brain
Mr.Brain です。

僕 Mr.Brain 製作の自動売買EA「クロスファイアFX」が、とても反響を頂いております。ありがとうございます。「クロスファイアFX」については、下記のページで詳しく解説していますので、興味のある方はご覧ください。

「クロスファイアFX」の紹介はこちら
「クロスファイアFX」の特典「約定通知メールアプリOrderAutoAlart」紹介はこちら
「クロスファイアFX」の特典「EURCHF無料EA」紹介はこちら
「クロスファイアFX」に関するよくある質問と回答はこちら

さて、先回は、システムトレードについてお話しましたが、今回はそのシステムトレードをする上で必要なトレーディングプラットフォームであるメタトレーダー４（ＭＴ４）についてお話しようと思います。

メタトレーダー４

メタトレーダー４

メタトレーダー４（ＭＴ４）は、ロシアのメタクオーツ社が無償で提供する、トレーディング・プラットフォームです。なぜ、僕がこのメタトレーダーを薦めるのかお話させて貰うと、まず一番の理由が無料で使えるという事です。ＦＸ証券会社の中には、優れたチャートソフトを利用できる場合もありますが、それが有料の場合もあり注意が必要です。例えば、月５０００円の使用料を取られたとします。５０００円と言えば、100円=1pipsと、単純に計算して50pipsです。この50pips掛かるチャートソフトをデイトレードで使用した場合、１日平均2pips程度になりますね。デイトレードですから、１日の仕掛けは１回程度だと思いますので、すると、１回のトレードが2pipsの経費が掛かる事になります。これは非常に大きな経費だと思いませんか？よくＦＸ証券会社を選ぶ基準として取引手数料、スプレッドを見られる方が多いと思います。ですが、いくらスプレッドが狭くても、チャートソフトを使うのに、１回2pipsもの手数料が掛かっていては意味がありません。なので、まず自分が使うツールが無料で使用できる事。それが大前提です。例え、メタトレーダー４（ＭＴ４）よりも優れたトレーディング・プラットフォームがあったとしても、それが月額課金の有料であれば僕はお薦めしません。もちろんＦＸでの運用額が１０００万、一億という方であれば、この限りではありませんが・・・・

次に、無料であるにも関わらず非常に高機能だという事です。例えば、初めてＦＸで投資をしようとした時、多くの人が売買の判断をする為に移動平均線を使うと思います。移動平均線は最もシンプルであり、他のテクニカル指標の計算の元になっていたりとても重要なテクニカル指標です。この移動平均線、実は種類が沢山ある事をご存知でしょうか？

例えば、メタトレーダー４（ＭＴ４）で利用できる移動平均線は次の４種類です。

・単純移動平均    （SMA）
・指数移動平均    （EMA）
・平滑移動平均    （SMMA）
・線形加重移動平均（LWMA）

一般的に移動平均と言うと、単純移動平均（SMA）をさします。それぞれの計算方法や動作については、また、機会があれば紹介させてもらつうとして、まずＦＸで本格的にトレードを始めると、指数移動平均（EMA）が使いたくなります。指数移動平均（EMA）は、単純移動平均（SMA）に比べて直近の値動きに対して反応が早いのが特徴です。これは、同じ値動きだとしても過去の値動きよりも現在の値動きの方がプライオリティーが高いという事を考慮した計算方法だからです。具体的に、チャートに示してみますのでご覧ください。

SMAとEMA

SMAとEMA

オレンジのラインが、９日の単純移動平均（SMA）、赤のラインが９日の指数移動平均（EMA）です。

どうですか？指数移動平均（EMA）の方が、単純移動平均（SMA）よりもレートの変化にすばやく反応している事がお分かりでしょう。ＦＸでも書籍を多く執筆されている某先生も、この指数移動平均（EMA）を非常に重要視しています。また、中には、この指数移動平均（EMA）を短期と長期の２本を引いて、ゴールデンクロス、デッドクロスで売り買いしているトレーダーの方もいる程です。

次の例が、９日の指数移動平均（EMA）と２１日の指数移動平均（EMA）の２本描いた例です。

短期EMAと長期EMA

短期EMAと長期EMA

ですが、この指数移動平均（EMA）を、全てのＦＸ証券会社で用意されたチャートソフトで利用できる訳ではありません。多くは、単純移動平均（SMA）のみです。これでは思うような取引ができません。なので、僕は裁量トレードを行う際にも、取引しているＦＸ証券会社のチャートとは別に、メタトレーダー４（ＭＴ４）のチャートを開いています。

移動平均線以外にも、メタトレーダー４（ＭＴ４）は非常に多くのテクニカル指標が使えます。またプログラミングの知識さえあれば、オリジナルのインジケータが作れてしまいますし、世界中のフォーラムでインジケーターが発表もされています。

 

メタエディターでのプログラミング

メタエディターでのプログラミング例

 もし、英語が堪能であれば世界中のメタトレーダー関連のフォーラムを訪れてみてください。非常に有意義な情報を見つける事ができる事でしょう。

さらに、このメタトレーダー４（ＭＴ４）は世界中のＦＸブローカーで採用されているいわゆる世界標準のトレーディング・プラットフォームである事です。これも非常に大事です。例えば、Ａ社でメタトレーダー４（ＭＴ４）のエキスパート・アドバイザー（ＥＡ）で自動売買をしていたとします。そのＡ社が何かの理由でサービス提供を辞めてしまったとしても、他の、Ｂ社、Ｃ社、Ｄ社でも同じように使えます。また、各社で全くレートの変化が同じでない場合も多く見られるので、実はＡ社よりもＢ社の方が、同じエキスパート・アドバイザー（ＥＡ）でも成績が良い事も普通にあります。つまり、メタトレーダー４（ＭＴ４）でトレードしていれば、ＦＸブローカーには依存せず何処でも利用できるという事です。これは非常に大事なファクターだと思いませんか？

これらの事から、僕はＦＸでトレードをする際の最も重要なツールとして、メタトレーダー４（ＭＴ４）を利用しています。もし、今、このメタトレーダー４（ＭＴ４）が利用できなくなったら・・・逆に困ってしまいますね（笑）

今回、僕が、メタトレーダー４（ＭＴ４）をお薦めする理由を３つお伝えしましたが、メタトレーダー４（ＭＴ４）は、もっともっと素晴らしい機能が満載です。ですが、その機能の全てをお伝えするには、このコラムだけでは伝えきれません。これから、少しづつ可能な限り、メタトレーダー４（ＭＴ４）の素晴らしさをお伝えできればと思います。

メタトレーダー４（ＭＴ４）のダウンロードは、メタトレーダー４（ＭＴ４）を採用するＦＸ証券からダウンロードできます。国内でメタトレーダーを利用できる証券会社は以下の４社です。ぜひダウンロードしてみてください。

・１２１証券
・ODL Japan
・フォーチュンキャピタルャル
・セブンインベスターズ

さて、次回からは、その素晴らしいメタトレーダー４（ＭＴ４）を使った自動売買ソフトウェアである、エキスパート・アドバイザー（ＥＡ）について、書いていこうと思います。さらにメタトレーダー４（ＭＴ４）の魅力に取り付かれると思いますのでお楽しみに！



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ご挨拶

2010年1月31日 日曜日
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Mr.Brain
Mr.Brain

Mr.Brain

はじめまして

トレコミュのコラムを担当する事になりました「Mr.Brain」です。

まず、簡単な自己紹介から・・・

ＰＣの経験は２５年、投資経験は２０年（株２０年、先物２０年、ＦＸ７年）です。経験が長いので間違えられそうですが、そんなに年齢はいってません（笑）

社会に出た頃から、株や先物など投資の世界に入りました。もちろん、その頃はシステムトレードなどありませんでしたので、全て裁量トレードでしたが、ＦＸを始めた頃、メインの取引をシステムトレードに切り替えました。

さて、「裁量トレード」とか「システムトレード」とか申していますが、このコラムを読んでいる読者の方は、その違いをご存知でしょうか？

裁量とは「その人の考えによって判断し処理すること」です。つまり、「ＦＸで売買を行う時に、そのトレーダー自身の考えによって判断し売買をする事」が裁量トレードと言う事になります。ＦＸのトレードをする場合、日本でＦＸ証券会社のほとんどは、裁量トレードを主なトレードスタイルとして提供しています。なので初めてＦＸで投資をしようとされる場合には、ほぼ９９．９％裁量トレードから始める事と思います。もし、最初からシステムトレードをするという方がいたとしたら、逆に驚いてしまいますが・・・

では「システムトレード」とはどういうトレード手法でしょうか？

「裁量」の代わりに「システム」という言葉が頭についていますね。システムとは、ギリシャ語の「結合する」という意味の語に由来する言葉で、個々の要素が有機的に組み合わされた、まとまりをもつ全体という意味です。つまり、システムトレードとは「売買に必要な個々の要素を組み合わせてたトレード手法」という事になります。

ちょっと、なんだか難しく説明してしましたが、実はそんなに難しく考える必要はありません。（笑）

簡単に説明すると自分自身の考え（裁量）ではなく、ある決まったルール（システム）に基づいて売買をするという事です。この、システムトレードですが、実は、まだまだ日本では一般的ではありません。また、システムトレードをされている方も、今はまだ、エクセルベースでシステムを組んで手動でエントリーという方も多い気がします。まして、システムを自動化して運用となると、まだまだごく一部といったところのようです。

僕が推奨するシステムトレードを行う環境といえば、ロシアのメタクオーツ社が無償で提供する、トレーディング・プラットフォームのメタトレーダー４です。

メタトレーダー４

メタトレーダー４

このメタトレーダー４を使える日本のＦＸ証券会社は、１２１証券、ＯＤＬ証券、フォーチュンキャピタル、セブンインベスターズの４社しかありません。（僕が認知してるのは４社ですが、他にもあったらすいません）まだ、他にもＶＴトレーダー、チャートトレーダーというチャートソフトで自動売買をできるＦＸ証券会社もありますが、CMS FOREX MFGlobalFXA証券の２社しかありませんし、ＶＴトレーダー、チャートトレーダー自体も、メタトレーダーよりも普及していません。

つまり、日本では、システムトレードを自動売買をする環境がまだまだ十分ではないのが現状です。

では海外ではどうでしょうか？

実は、海外ブローカーでは、メタトレーダー４をトレードツールとして使えるところが殆どです。ほぼ世界標準で使用できるトレーディングプラットフォームなのです。また、当然ですが、その海外ブローカーではメタトレーダーを使った自動売買ができます。もう既に海外では、メタトレーダーを使った自動売買はもう当たり前となっているのです。

そのメタトレーダーで動作する自動売買のソフトウェアの事を、エキスパート・アドバイザー（ＥＡ）と言いますが、そのＥＡを開発しているソフトウェア会社も海外では非常に多く存在しており、優秀なＥＡも数多く販売されています。いずれは本日本も海外と同じように、ＥＡを使った自動売買が普及してくるでしょう。

では、そのＥＡが世界で普及した一番の要因はなんでしょうか？

それは、とても簡単です。勝てるＥＡがあれば、誰もが同じ成績を出す事ができるという事です。また、裁量トレードの様に売買をする時に、パソコンの前に座っていなくても良いからです。専業トレーダーであれば、一日中パソコンの前に座ってトレードする事もできるでしょう。でも、ＦＸでトレードするほとんどの方が、本業の傍らにトレードをしている兼業トレーダーだと思います。兼業トレーダーが裁量トレードで臨むのであれば、やはりチャンスが限られてしまいます。そのチャンスにパソコンの前に座っていなければ当然ですが利益を出す事ができません。ですが、システムトレードを利用するならば、パソコンの電源さえＯＮしておけば、自動で売買をしてくれます。チャンスを逃す事がないのです。もし、トレードの醍醐味を味わいたいのならシステムトレードは物足りないと感じるかもしれません。ですが、もしＦＸを資産運用の一つとして捉えるのなら、きっと自動売買のＥＡは非常に協力なツールとなると思います。

それが、僕がシステムトレードをメインに据えてトレードをしている大きな理由です。やはり、楽に利益を上げられることに越したことはないですからね。裁量トレードも楽しいですが儲ける事だけならシステムトレードが一番だと思います。

ですが、一つ勘違いして貰いたくないので一言だけ・・・楽といっても勝てるロジックの開発は大変です！一つの勝てる自動売買のＥＡを完成させようと思えば一つのロジックの推論を立て、１０年間という膨大な為替データで検証し、自動売買ソフトウェア（ＥＡ）をプログラムしていきます。またＥＡが完成しても終わりではありません。バックテストを繰り返し行い、ちゃんと成績はでるのか？勝率は、ドローダウンはどうなのか？など検証を繰り返します。そうして苦労して完成しても成績の出ない事もあります。というより出ないほうが多いのが事実です。だから、勝てるＥＡを作るというのはとても大変な作業なわけです・・・

でも、それだけ苦労したそしても、もし勝てるロジックの自動売買ソフトウェア（ＥＡ）が完成すれば、運用は基本はほったらかしです。そうなれば、優秀なトレーダーが自分のパソコンに入っているようなものです。そういった意味でラクラクということですね（＾＾）

この様に、システムトレードは、先に書いたように非常に魅力的なトレード手法です。ですが、まだまだ日本では一般的ではありませんし、情報も本当に少ないですが現状です。なので、本コラムでは、そのシステムトレードについて、特にメタトレーダーを使った自動売買に関して詳しく書いていこうと考えています。

きっと自動売買の魅力にあなたもハマッてしまうことでしょう！（笑）

もし、興味をもたれたら、ぜひ、参考にして貰えると嬉しいと思いますし、ＦＸの自動売買のついて興味をもっていただけたら嬉しく思います。



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