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Mr.Brainです。

このコラムを楽しみにしていただいた方には、更新が滞りがちになっており、大変申し訳ありませんでした。

クロスファイアＦＸのサポートや、その他の作業が繁忙を極めていて、正直、日々３時間も寝てないくらいです（汗）

新たな手法の開発もしたいところですが、なかなか手がまわりません。

ほんと、こういったときにEAだと、なにも言わずに淡々とトレードしてくれるのでありがたいですね。

で、クロスファイアＦＸが複数通貨対応のポートフォリオバージョンに対応すべく取り組んできたのですが、

「ポートフォリオってなにがいいの？」

という方もいらっしゃると思うので、ざっくりお話しますね。

色々ネットで調べていただくとだんだんわかってくるかと思いますが、簡単にいうと、

「リターンの相関関係が互いに低い運用方法を組合わせることによって、全体のリスクを低減できる可能性がある」

というのがポートフォリオ理論になります。

これだけでは分かりにくいかもしれませんが、例えば次の様な２つの投資手法があったとします。

手法Ａ：最大ドローダウン１万円  累計利益  １０万円
手法Ｂ：最大ドローダウン２万円  累計利益  １５万円

この２つの手法を同時に運用したときあなたはどう言った成績になるかわかりますか？

単純に 最大ドローダウン３万円  累計利益２５万円  になるとは限らないのです。この２つの手法の収支上の相関関係の度合いが強ければ上記の様な数字に近くなる可能性もありますが、相関関係が低ければ低いほど最大ドローダウンが軽減される可能性が出てきます。

例えば、収支の事例が各回で次の様だったとします。（単位万円）

手 法Ａ： １  １ －１  １  １  １  １  １  １  １  １  １
手法 Ｂ： １  １ －２  １  ３  １  ２  １  ２  ３  １  １

この場合は同じタイミングでドローダウンが発生してしまっているので、最大ドローダウン３万円  累計利益２５万円になりますね。

じゃあもう一例を出します。

手 法Ａ：１  １   １  １  －１  １  １  １  １  １  １  １
手法 Ｂ：１  １ －２  １    ３  １  ２  １  ２  ３  １  １

こういうパターンで発生していれば、最大ドローダウン１万円  累計利益２５万円になります。

ドローダウンは軽減されても、利益は積み上がっていくという、まさに理想的な結果になるのです。

闇雲に投資対象だけ増やしてしまうと、ダブルパンチになる場合もありますが、基本的には分散投資によって投資対象の数を増やせば増やすほどリスクは軽減される可能性が出てきます。

瞬発力のある手法のみで一気に利益を狙う方法も個人的には大好きですが、安全に堅実に増やしていくというスタンスで資産運用を考えた場合は分散投資によるポートフォリオの概念は必須と思います。

それでは、いつもこのコラムを更新しなければと思いつつ、サポートもあるし、やはり、参考になるネタをと思うと時間が掛ってしまうので、更新ががままなりませんでした。

気持は常々ありますので、おゆるしください！

それでは、今後もよろしくお願い致します。

本コラムでは読者の方と交流できるコラムを目指しています。こんな記事を書いて欲しい、こんな事を知りたいなど、あれば、コメントに買いていただけ れば、その回答をコラムでご紹介するという形を考えています。なので、どしどしご要望をいただければと思います。

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タグ: システムトレード, ドローダウン, ポートフォリオ, リスク回避, 勝率, 無料自動売買ソフト（EA）

この投稿は 2010年4月15日 木曜日 2:04 PM に リスク回避について カテゴリーに公開されました。 この投稿へのコメントは RSS 2.0 フィードで購読することができます。 コメントを残すか、ご自分のサイトからトラックバックすることができます。