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Mr.Brainです。

僕 Mr.Brain 製作の自動売買EA「クロスファイアFX」が、とても反響を頂いております。ありがとうございます。「クロスファイアFX」については、下記のページで詳しく解説していますので、興味のある方はご覧ください。

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以前に自動売買のEAでのバックテストはできるだけ長い期間で少なくとも1000回以上のテスト期間が望ましいとコラムでご紹介しました。

では、長ければ長い程、良いのでしょうか？

実は、それは違います。例え10000回以上で、素晴らしい成績がでる自動売買のEAがあったとしても、そのテスト期間が違えば、違う結果になるという事をお見せします。

例えば、このEAは、僕が以前に作ったEAです。

とても素晴らしい成績を収めています。

しかし、このテスト期間をご覧ください。2000年～2006年になっています。もう過ぎ去った過去の成績ですね。

僕も、このEAを作った時は有頂天でしたね！2000年からテストを開始して、2006年までは、まさに綺麗な右肩あがりの資産曲線を描いていましたし、売買回数も10000回以上あって、ドローダウンもほぼなし！こりゃ完璧じゃんとばかりに喜んでいました（＾＾）

しかし！そう甘くはありませんでした・・・

2006年から2010年までの成績が以下です。

ん？さっきと全然ちがうじゃん・・

そうなんです。まさにとても同じEAとは思えない程に成績が違ってしまったのです。それも、プラス収支であればまだ良いですが、極端なマイナス収支です。

なぜ、このような現象になってしまったのでしょうか？

これは、あくまで推測の域を出ておらず、中には違うと異論を唱える方もいらっしゃるかもしれませんので、僕なりの考え方としてお話させて頂きますが・・・

まず、FXの歴史について先にお話しますが、FXの歴史はまだまだ浅く、1998年の4月に外国国為替法の改正により、外国為替保証金取引(FX)が誕生しました。それまでは、銀行のような一部の機関でしか外国為替を取り扱えませんでした。それがFXの始まりです。

FXが誕生しても、まだまだ一般に普及はしておらず、FXで投資する人もまだまだ少ない状態でした。また、それまでは、FX業者を規制する法律がなかったこともあり、強引な勧誘や仮装売買等のトラブルが続出しました。

そこで、2005年7月に改正金融先物取引法が施行され、自己資本や社内体制等一定の基準を満たして認可を受けた業者でなければ2006年1月以降、業務を継続できなくなったのです。

また、その頃から、米同時多発テロの影響をうけて円高に進んだ相場も底を打ち、円安方向にトレンドを転換してきました。この円安トレンドにより一番の恩恵を得たのが、日本の着物トレーダー達です。スワップポイント狙いで、かつ、差益も取れて、リターンも大きいとFX投資に火が付き、FX長者が出現するようになったりしました。

そこから、FXはパソコンで取引できる手軽さも手伝い、取引量は爆発的に伸びていきます。しかも、日本の着物トレーダー達のポジション数がハンパでなく、海外ではミセスワタナベと揶揄される程に市場に影響があったというほどです。

ところが、良い時期はずっと続くはずもなく、市場に激震が走ります。2007年に起きたアメリカの「サブプライムショック」です。

サブプライムショックは、有名な事件で、FXに興味がない方でも知っているほどの事件なので、あえて説明する必要もないかとは思いますが、米国の低所得者向けの高金利住宅ローン「サブプライムローン」の焦げ付き問題が、米国市場のみならず日本を含めた世界中の市場に衝撃を与えた金融ショックでした。

その、サブプライムローン問題が本格的に騒がれるようになると、円安だった為替レートは急激に円高にトレンドを転換させました。チャートは降下を続け、為替レートは一気に95円台まで円高に進んだのです。

さらに、2008年には「リーマンショック」が勃発、米大手証券会社のリーマンブラザーズ(Lehman Brothers)が経営破たんしたことによって、サブプライムショックから立ち直ろうとした、世界の金融市場が、追い討ちを掛けられました。

それらの２大金融危機により、ずっと安定していた外国為替市場は2007年以降は混乱期に入り現在に至るわけです。2009年の「ドバイショック」も記憶に新しいところですね・・・

これが、FXの歴史です。つまり、これらの歴史を振り返ると2006年までと、2006年以降の相場が同じである訳がないと想像できます。

チャートだけを見ていると、それは意外に気づきません。しかし、実際に自動売買のEAをバックテストで検証すると、明らかに2006年以前と、2006年以降で成績が異なるEAが多いのです。

最初にご紹介したEAもそうですが、実は、もっと沢山こんなEAを僕は作ってきました。中には複利で回すと、とんでもない化け物みたいなEAも作った事があります。

しかし、今では、2006年以前に、どれだけの好成績を収めようとも僕は喜びません。もちろん、どの期間においても安心して利益を出せるEAが望ましいので、10年というテストをしますが、2006年以降の数字を大事にしています。

特に、2007年に起きたアメリカの「サブプライムショック」、そして、2008年の「リーマンショック」、2009年の「ドバイショック」と、この３大事件を乗り越えているEAは、本物だという気がします。

この時期は、EAにとっても非常に厳しい時期であり、この時期に大きなドローダウンを出すEAは多いです。なので、仮に、この時期に、へこんでいるEAを見てもそれは普通だと思いますし、成績が多少悪くても仕方ないかなと感じます。

なので、もし、これから、EAのバックテストをされるのであれば、単純に資産曲線やプロフィットファクター（PF）、ドローダウンといった数値を見るだけでなく、そういう時代背景を考慮してEAの成績を見られたら良いと思います。（＾＾）

それでは、次回もお楽しみに！

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タグ: EA, FXの歴史, MT4, サブプライムショック, システムトレード, ドバイショック, メタトレーダー, リーマンショック, 自動売買

この投稿は 2010年2月19日 金曜日 2:51 PM に バックテスト カテゴリーに公開されました。 この投稿へのコメントは RSS 2.0 フィードで購読することができます。 コメントを残すか、ご自分のサイトからトラックバックすることができます。