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Mr.Brain です。

僕 Mr.Brain 製作の自動売買EA「クロスファイアFX」が、とても反響を頂いております。ありがとうございます。「クロスファイアFX」については、下記のページで詳しく解説していますので、興味のある方はご覧ください。

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先回、勝率１００％のＥＡだけなら簡単に作れるとコラムで書いたところ、何件かお問い合わせを頂いたので、今回は勝率１００％のＥＡをご紹介したいと思います。

こちらのサンプルＥＡ１のバックテストの結果をご覧ください。ドル円の通貨ペアで５分足で１年間のバックテストを行いました。

どうですか？見事に勝率１００％です（＾＾）

プロフィットファクターも損失がないので数値が表示されていません。いわゆるプロフィットファクター∞ってやつですね。はい、勝率１００％のＥＡが完成しました！これで、負ける事なく、永遠に資産は増加していきます！・・・とはいかないんですね～これが（汗）

実は、このＥＡ僅か４５行程度のプログラムです。特にテクニカル指標がどうのこうのとか全く考えず作られています。なのに何故勝率１００％を達成しているのでしょうか？不思議に思いませんか？

実は、これ理屈はとても簡単です。何も考えずにポジションを取ってるだけなんです。で10pipsで利食って、ストップは入れないんです。ストップを入れないから絶対に負ける訳がないという事ですね。とても簡単です。

「でも、それでも勝率１００％なら凄いジャン」

と思われる方がおられるでしょうね・・。でも、そのストップを入れないという事がどれだけ怖いかご覧に入れましょう。次のバックテストの結果をご覧ください。

これも同じくサンプルＥＡ１のテスト期間を変更してテストを行いました。テスト期間は２００７年からです。

あれれ・・・今度はさっきと全く違う結果となってしまいましたね。途中までは、先のテストと同じく勝率１００％で、資産も綺麗な右肩あがりで上昇していきました。ですが、突然大きなドローダウンを食らって、一気に今まで稼いだ分を吐き出してしまいました。

ＦＸで儲けるにはリスク管理が非常に大事です。これはどのＦＸの解説書を読んでも必ず書いてあります。ですが、本当にリスク管理を理解しているトレーダーの方がどれだけ居るのでしょう？例えば、勝率９９％であっても、１％の負けで全てを失ってしまうのがＦＸの怖いところです。それも不思議と調子が良くて気が緩んだ時にそういう事が起きます。僕もかつては何度も、そういう苦い経験をしました。

なので、どんなに勝率が良いＥＡでもプロフィットファクターが∞でも、僕は信用しません。そのＥＡがどのようなリスク回避をしているのか？例えば具体的にストップの位置はどこに取るのか？Mr.Brainレシオ（２月４日のコラムを参照ください）はどうなのか？を注意してみます。

たとえどんなに資産カーブが綺麗な右肩あがりの線を描いていても、ストップを数100pipsもとっていたら、多分そのＥＡは使い物になりません。ましてや、ストップの設定がないなら尚更です。１回の負けで全てが吹き飛んでしまいます。

ＦＸはあくまで資産運用の一環として僕は捕らえています。半丁ばくちではありません。もし１発当たるのなら破産のリスクがあってもやるという方であれば、それも良いかもしれませんが、僕はいかに安心して自分の資産を増やしていけるかだと考えています。

このコラムを読んで頂いている読者の方は、ぜひ、見せ掛けのプロフィットファクターだとか勝率に心を奪われるのではなく、ストップであるとか、Mr.Brainレシオであるとか、そういうリスク回避について、よくご覧になって頂ければと思います。

それでは、また次回をお楽しみに！



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タグ: Mr.Brainレシオ, システムトレード, バックテスト, パフォーマンスデータ, リスク回避

この投稿は 2010年2月5日 金曜日 12:26 PM に リスク回避について カテゴリーに公開されました。 この投稿へのコメントは RSS 2.0 フィードで購読することができます。 コメントを残すか、ご自分のサイトからトラックバックすることができます。