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Mr.Brain です。

僕 Mr.Brain 製作の自動売買EA「クロスファイアFX」が、とても反響を頂いております。ありがとうございます。「クロスファイアFX」については、下記のページで詳しく解説していますので、興味のある方はご覧ください。

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前回はＥＡ（自動売買プログラム）の魅力に関してお話しました。
優秀なＥＡを複数入手出来て使いこなせば、あなたの資産がラクラク増える可能性が高くなるのですからとても魅力ですよね。

じゃ、その優秀なＥＡを入手するためにはどうすればいいの？ということになるわけですが、自分自身で優秀なＥＡを作成するか、ネット等で優秀なＥＡを探して入手するしかありません。自分自身で優秀なロジックをＥＡ化出来ればそれはすばらしい事ですが、なかなか大変なのも事実です。

例えば、優秀なロジックを持っていたとしてもプログラミングが出来ない。また逆でプログラミングが出来ても優秀なロジックを持っていない場合もあるでしょう。自分自身で作成出来ないとなると、出来上がったＥＡを入手した方が早いという結論に至るのですが、最近わりと優秀なＥＡが出回ってくるようになってきましたので、それを入手した方が近道です。

ただ、どちらにせよ、「優秀なＥＡとはどういった条件を満たすものなのか？」という根本的な事が判っていないと、優秀なＥＡだと思って運用したもののいきなりドローダウンにあったり、最悪の場合、強制ロスカットになってしまうなどすると危険です。それは、自分がせっかく作ったのだから愛着があるからとひいき目で見てしまったり、また、市販されているものですと、その魅力的なセールスレターに洗脳されて、実際の実力を正しく見極められなかったりと、実際に自分自身の大切なお金を運用し始めて結果が出てからしか判断が出来なくなったりするわけです。

では、実際に運用を始める前にそのＥＡの特徴を見極められたら良いという事になるのですが、このメタトレーダー４（ＭＴ４）の凄い機能の一つが、過去の売買履歴や、その結果を項目ごとに集計したパフォーマンスデータを取ることが出来るという事です。（ＥＡの仕組みによってはパフォーマンスを取れない場合もあります）平たく言えば、ＥＡの通信簿、もしくは履歴書みたいイメージですね。それで、そのバックデータを取った際のパフォーマンスデータを正しく見極める事が出来れば、自ずと、そのＥＡが今後も頑張って利益を稼ぎ出してくれそうかどうかの判断もつきやすくなります。

しかし、私も多くのトレーダーさんとお話をさせていただいく事がありますが、その正しい見極め方を判っていない人が本当に多いのが現状です。

ですので、今回はまず、正しい見極め方が出来るようになるための大前提として、メタトレーダー４（ＭＴ４）から出力されるパフォーマンスデータ（Strategy Tester Reportといいます)の各項目の簡単な説明と重要なポイントについてお話したいと思います。

初めて、このパフォーマンスデータ（Strategy Tester Report）を見ると驚かれるのではないでしょうか？僕も、初めて見た時には、正直こんなに多項目で分析されてるから凄い！と思ったりしましたが、今では、もっと正確に判断するためにはこれだけの項目では全然足りない、これは最低限だと思うようになりました。

なかには、このデータを見るだけで、「なにこれ、ぜんぜんわからない。しかも英語だから大変そう」といった人もいたりとか、「裁量トレードでやるから関係ないよ」といった人もいたりしますが（笑）それでは、投資で利益を上げ続けることは難しいと思いますし、裁量トレードをする場合でも、自分自身の実際のパフォーマンスを正確に把握することでので、さらなるレベルアップにつながる可能性もあるわけですから、これらの項目は、投資を行ううえで常に意識をしていないといけない必須の項目であると思います。もし、自分自身で理解できていない項目があったら、是非この機会にマスターしてしまいましょう。

それでは、下の画像の項目のそれぞれの簡単な説明とポイントをお話ししていきますが、人によっては、この項目に関する捕らえ方が違いますので、ここに書いてあるのはあくまでも僕の意見というか、みるべきポイントを簡単に書いておきます。

No 項目名 内容 1 ＥＡ名 プログラムの名前です。 2 業者名 意外と大切なのがこの業者名です。ＥＡによっては、バックデータだけ良くてリアルはダメとか、業者との相性があったりします。この業者名で作者のレベルや意図がわかったりしますよ。 3 通貨ペア ＥＡによっては、その通貨でしか通用しないもの、複数の通貨でもある程度同等の結果が出るもの様々です。出来たら複数の通貨でも通用するものの方がロジックの堅牢さや、市場に対する普遍的な優位性があると考えられます。 4 期間 時間足の種類と、バックデータのテスト期間です。バックデータの期間は長ければ長い方がいいと思います。期間が短いものは長い期間だと成績が悪くて出せないので、「直近の成績が大切だ」と屁理屈で、逃げているケースがほとんどです。様々なＥＡを見てきましたが、最近の数年しかないものは、その後こける可能性大です。注意しましょう。 5 モデル Every tick が一番精度が高いバックデータの取り方です。それでもリアルとの違いはどうしても出てしまいますので、ここはEvery tick　必須と思ってもいいくらいです。 6 Bars in test テストをしたBarの数。多いほど統計学的に信頼が増しますね。 7 Tick modeled テストで使用したティック数。多いほど統計学的に信頼が増しますね。 8 Modelling quality テストで利用したティックの割合。多いほど統計学的に信頼が増しますね。 9 Mismatched charts errors 試験時間足と測定に使用に使用した時間足データとの相違数。少ないほど信頼増します。 10 Initial deposit 初期投入金額 11 Total net profit 総純損益（総純利益－総純損失）多ければ多いほどいいですが、他の項目とのバランスが大切です。 12 Gross profit 総純利益。多ければ多いほどいいですが、他の項目とのバランスが大切です。 13 Gross loss 総純損失。少ない方がいいですね。 14 Profit factor プロフィットファクター（総利益／総損失）この数値が２以上が一般的には、優秀とされています。ただ、この数値のみを重視する人があまりにも多いのですが、正直それはよく判っていない証明です。僕は逆に参考程度しかこの項目は見ません。逆に３以上で高すぎるものは何か落とし穴がないか疑って掛かるくらいがちょうどいいです。高いにこしたことはないですが、１．２以上くらいあれば、他の項目との総合判断でこの項目が３以上とかの数値のものよりも使えるＥＡの可能性も十分あります。 15 Expected payoff １トレード当たりの損益期待値（総純損益／総トレード数）数値が大きいほどいいですね。 16 Absolute drawdown 初期投資額からのドローダウン。スタートの地点によって変わってきますので、参考程度です。 17 Maximal drawdown 最大ドローダウン（最大金額）これはとても大切な項目で、絶対に小さい方がいいです。ピーク時からの落ち込みが最大になった場合の金額です。 18 Relative drawdown 相対ドローダウン（最大比率）最大ドローダウンと同様とても大切な項目になります。項目１７とカッコの内外の数値を変えただけと誤解をしている人もいまだ多いですがそれは違います。そのときの資金に対する最大の落ち込みの比率です。マーチンゲール方式等のシステムによっては、こちらの数値を重視した方がいい場合があります。 19 Total trades 総トレード数。これは多ければ多いほどいいです。過去様々なＥＡを見てきましたが、テスト期間にもよりますが、ここの数値が１０００回位ないものは私はデータとしての信用を全くしません。それ以下だと実運用を始めた際のぶれ幅が大きくなったりします。システムを製作する立場になるとわかりますが、１０００分の１の確率って、１０００回前後テストするとなぜかちゃんと出現するんですよ（笑）ここの回数が少ないものは、よりシビアにどこかに落とし穴がないかじっくりと見極める必要があります。逆にここが１０００回以上あるものであれば、他の様々な項目の信頼性も高く、今後も過去と同様なパフォーマンスを期待出来る可能性が高くなると思います。 20 Short positions(won %) 売りトレード数（勝率）高い方が精神的に安心できますが、他の項目とのバランスとの方がよほど大切です。素人の人ほど勝率にこだわる方が多く感じます。勝率だけ高いシステムを作成するのは簡単です。 21 Long positions(won %) 買いトレード数（勝率）上記との数字のバランスがとても大切です。どっちかに数値が偏っている場合は、堅牢なシステムでない可能性があり、今後の相場によっては逆に大きな損失も招きかねないです。 22 Profit trades(% of total) 勝ちトレード数（率）多いにこしたとはありませんが他の項目とのバランスが大切です。 23 Loss trades(% of total) 負けトレード数（率）少ないにこしたとはありませんが他の項目とのバランスが大切です。 24 Largest profit trade １トレード当たりの最大利益　ここがあまりにも大きい数字で、項目の１５版との乖離が数倍以上はなれている場合は、注意深く履歴等で確認をした方がいいでしょう。たまたまの偶然の大勝で、利益の多くを稼いでいる場合、今後の再現性で疑わしい場合があります。 25 Largest loss trade １トレード当たりの最大損失　上記と逆でこの数値が大きい場合は、活用方法によっては、さらにパフォーマンスの向上が望める場合があります。 26 Average profit trade 勝ちトレードの平均利益　下記２７の項目と比較し、大きければ利大損小タイプといえます。 27 Average loss trade 負けトレードの平均損失　上記２６の項目と比較し、大きければ損大利小タイプといえます。 28 Maximum consecutive wins 最大連続勝ちトレード数（利益）勝率と、トレード回数からおおよその最大連勝数を割りだし、この数値と乖離した場合はなにか原因があるのか、履歴を確認した方がいいでしょう。 29 Maximal consecutive losses 最大連続負けトレード数（損失）上記と同様、システムの特性で勝率が悪いものは連敗の可能性も増えるわけですので、絶対的な数値より、理論値との乖離をチェックした方がいいでしょう。 30 Maximal consecutive profit 最大連続利益（勝ちトレード数）項目２８とカッコ内と外を入れ替えただけです 31 Maximal consecutive loss 最大連続損失（負けトレード数）項目２９とカッコ内と外を入れ替えただけです。 32 Average consecutive wins 平均連続勝ちトレード数　これは多いほど実運用の際に精神的に安心してみていられます。 33 Average consecutive loss 平均連続負けトレード数　これは多いと実運用の際に精神的につらい場合が多くなります。

以上が簡単なポイントなんですが、簡単なポイントだけでもたくさんありますので、このバックデータの見方だけでケーススタディーとかやり始めたら本１冊楽に書けちゃうくらいになっちゃいます。だけど、大切な資産運用で、退場することなく、ラクラク自動売買をしていくためには、これくらいは最低把握していないといけません（キッパリ）まずは、基礎知識として上記内容を押さえたうえで、様々なＥＡのパフォーマンスデータを見比べて、かぎ分ける嗅覚を磨いていくしかありません。

全ての項目それぞれが大切ですが、それよりもトータルのバランスの方がよほど大切です。相場でもそうですが、木を見て森を見ずではいけません。ただ、闇雲に全ての項目をじっくりみるよりは、もっと手っ取り早くそのＥＡの善し悪しを判断するポイントというのがあります。

今回は、優秀なＥＡを見極める為の前提としての基本的なパフォーマンスデータの見方をお話しましたが、いよいよ次回は、今回の知識を活かした上で、どのようなポイントを抑えて優秀なＥＡかどうかを見極めるかについてをお話したいと思います。

それでは、次回もお楽しみに！



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タグ: EA, エキスパートアドバイザー, バックテスト, パフォーマンスデータ, メタトレーダー, 自動売買

この投稿は 2010年2月3日 水曜日 1:56 PM に バックテスト カテゴリーに公開されました。 この投稿へのコメントは RSS 2.0 フィードで購読することができます。 コメントを残すか、ご自分のサイトからトラックバックすることができます。