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こうさんより頂いた質問

どうもありがとうございます☆

 

昼豚さんのトレードでは、損切りは設定したストップまで待たず臨機応変に行なっておられるようですが、リミットに関してはどうされているのですか。

 

私はユーロドルとドル円でトレードしているのですが、ユーロドルの場合は１回のトレードで

リミット：ストップ＝１５pips：２０pips

を基本に考えています。OCO注文入れてるわけじゃないですよ！

ちなみに１日の目標は２０～３０pipsで、ユーロドル１５pipsを１日２回取れればOKと考えています。

 

損切りは以前書いたように、エントリー後にストップ（逆指値注文）を▲２０pipsに入れておきますが、

それは損切り上限というだけで、値動きを見て「これは伸びないな…」と判断したら成り行きで損切りしちゃいます。

 

リミットの注文は入れずに、利食いはすべて成り行きです。

１５pips確保できれば第一目標クリアという感じで、動きが鈍いときや停滞したときなどはサクッと利食いしてしまいますが、

もし利が伸びそう（高値・安値更新して勢いがついてきたとき、節目のレートを超えて勢いがついてきたとき等）と判断できるときは、１５pips以上で利食いします。

 

１回に１５pipsを目安にしたのは、私の検証方法と自分の心理＆行動パターンが理由です。

 

私の検証方法は、かなりアナログな手作業バリバリなんですが＾＾

下のような感じの表を作って、自分の手法・ルールでエントリーしたらどのくらいのpips取れそうかを過去チャートで見ていったんですね。

 

 

で、勝ちトレードは１０pips以上取れるところ、右の水色３つの列のところです。

ここを過去チャートで精査していくと、１回の勝ちトレードでは最低１５pipsは取れると考えました。

大きく動くところ（３０pips以上取れる動き）では、例えば下のようなチャートだったとすると

※クリックで拡大します。

私がエントリーを考えるのは青の矢印のところです。

で、エントリー後に青い丸で囲ってあるところで少し動きが停滞していますよね。

 

後からチャートを見てみると上昇途中の押し目に過ぎないんですが、それが分かるのって後になってみて＝結果的に、ですよね。

 

実際にトレードしていたり、デモでこういう動きのときに私がどういう心理状態になるかというと

青い丸のところでは、利食いしとくべきかどうか迷ってドキドキしちゃうんですよね＾＾

 

迷いが生じることは極力排除しないと、冷静に淡々とトレードできなくなってしまうので

こういう青丸のときに、

・私はどうしたほうが安定してトレードできるのか？

・私の心理状態にとってはどういう行動を取ることが適切なのか？

と考えてみると、

 

サクッと利食いしたほうがいい。

そこからまた利が伸びる方向に動いたとしても

「取り逃がした…」なんてことは考えずに、再度エントリーしていったほうが精神衛生上、好結果につながる。

 

と判断しました。

 

サクッと利食いした場合というのは、両端が矢印になっているところなんですが、ここを過去チャートで見ていくと大体２０pips前後だったんですね。

２０～３０pips取れる動きのときは、上記のチャートの青丸のところで反転しちゃう感じで、１０～２０pips取れる動きもそれと似てますが、もっと値幅が小さくて動きが鈍い感じですね。

 

なので、検証結果の勝ちトレードになるところでは、基本的に１回で１５pipsは取れると考えるのが妥当と判断して、リミットは１５pipsを目安にしました。

 

それ以上取れるはずの大きい動きのときは、

・最低１５pipsは確実に取っておく

・それ以上のpipsが取れるかどうかは値動きを見て、再度エントリーすればいい

というやり方でいくことにしました。

 

これは、私の性格にとってベストは何か？って考えて出した結論なので、

早食いしたほうがいいよって意味ではないので注意してくださいね！！

 

また、損切りの判断も、検証結果から、

負けトレードは▲２０pips～１０pipsの範囲になるはず

と分かっているので、できるだけ▲２０pipsまでいかずに負けを小さくしようと考えて

負けトレードになるチャートの形や値動きの勢いなど何度も見て、デモでリアルタイムで負けになりそうかどうかを早めに判断できるように練習しました。

 

ということで、検証結果と自分の心理＆行動パターンをすり合わせて、利食いと損切りを臨機応変に対応できるような練習をした結果、現在のトレードに落ち着いたって感じです＾＾

 

ではでは

皆さん良いお年を！！

来年もどうぞよろしくお願いいたします☆

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若月さんから頂いた質問

どうもありがとうございます☆

 

バックテスト、検証のやり方なのですが、初心に帰り１時間足で単純に高値更新で買い、安値更新で売りでどの程度勝てるのか検証してみることにしました。

（途中省略）

とりあえず１００例やって結果は勝率５０％、損益率約１．４６でした。

（途中省略）

こんなやり方でいいのでしょうか？もっと効率的なやり方がある、ここはこういうやり方をしたほうが、あるいはしないほうがいい、いろいろやりすぎ、そもそも根本的に間違っているなどシビアなアドバイスをお願いしたいのですが・・・

それから、パリスさんの言う損小利小とは

ストップに対しリミットを１：１以下に設定することもあるが、このパターンではうまくいく確率が高いという形を探すのか、

それとも１：１以上に設定できるところでしかエントリーしないということなのか・・・

 

バックテスト、検証のやり方はいいと思いますよ。

…って私に良い・悪いの判断する資格あるのか？って思いますが＾＾

 

私自身は、ものすごく非効率なアナログ・手作業ばりばりで検証してたので

効率的なやり方は、正直言ってよく分かりません。

 

ただ、システムトレード志向じゃなくて、裁量トレード志向であれば、一見、非効率的でダルい検証方法のほうが、学べることが多いような気がします。

 

私が考えている効率的な検証方法っていうのは、検証したいルールをプログラムに落として、それを走らせたら、過去数年分の結果がポンと出てくるような感じのやり方で、

非効率な方法っていうのは、紙に手でチャート書くとか、チャートをひとつひとつ目で見て検証データ取っていくとか、そういうやり方です。

 

トレードで勝てるやり方って人それぞれだと思うので、検証方法もそれと同じで人それぞれじゃないかな？って私は思います。

自分の頭で考えたことを、自分で手を動かして検証することは、どんな些細なことであれ財産になると思いますので、このまま続けてみてください＾＾

 

ただし、検証期間・事例が少なすぎると、たまたま勝てていた時期・負けていた時期ということがありますから、ある程度の期間は見ないといけないと思います。

 

１００例やって結果は勝率５０％、損益率約１．４６　とのことですが、その１００例がどのくらいの期間なのかは注意してください。

ちなみにボラティリティだけを見ると、２００７年以前と２００８年・２００９年はガラリと変わっていますので、もし今、私が検証するとしたら、

２００７年と２００８年か２００９年の２年分は最低でもやると思います。

 

また、今は、勝率５０％、損益率約１．４６　より成績改善するための判断材料を探しているとのことですが、それと並行して、

自分の資金量や稼ぎたい目標金額などから、資金管理を絡めた計画を立ててみるといいかもしれません。

 

単純に考えると、勝率５０％、損益率約１．４６をキープできるのであれば、トータル・プラスになりますから、枚数を増やせば稼ぐことってできますよね。

といっても、枚数を増やすのって、資金力とその枚数で冷静にトレードできる心臓の強さが必要になるので、青天井ってわけにはいかないので＾＾

 

・多少の連敗が続いても、メンタルがブレない枚数ってどのくらいか？

・多少の連敗が続いても、計画が大きく狂わずにトレード継続できるだけの必要な資金力は？

という視点で考えてみると、

 

★勝率５０％、損益率約１．４６からどのくらい成績改善すれば良いのか？

が分かってくると思います。

 

成績改善するのって、考えれば考えるほどドツボにハマりやすい危険性があるので

（完璧な手法を求めてしまう危険性ってことです）

検証はちゃんとやらないとダメだと思うんですけど、やりすぎには注意してくださいって意味です。

 

検証すること自体も大切ですが、現実的には、

 

・検証した通りのトレードを本当に実践できるかどうか

・検証した通りの成績を出せて、それを継続させられるように練習すること

 

のほうが重要だし、しっかり身につけるのに時間もかかると思いますので。

 

 

損小利小のこの質問↓については、

ストップに対しリミットを１：１以下に設定することもあるが、このパターンではうまくいく確率が高いという形を探すのか、

それとも１：１以上に設定できるところでしかエントリーしないということなのか・・・

 

私の場合は前者が基本で、過去チャートでそのパターンを探して、トレードの練習をして…を繰り返しやっていきましたが、慣れてくると、段々と後者のほうもできるようになってきました。

 

具体的には、私はユーロドルでは、１日に１５pips×２回を目標にしていて、

１回のトレードでリミット：ストップ＝１５pips：２０pips　を基本にしています。

 

でも、ストップ２０pipsというのは、あくまで損切り上限というだけで、なるべく２０pipsいかないうちに損切りできるように判断力を向上できるように練習しました。

 

その後に、勝てる確率が高いだろう＝自分の確信度が高いところ　でだけエントリーするように絞り込んでいきました。

 

 

最低限クリアしないと勝てないポイントは何か？というのを明確にして、まずはそれをクリアする。

それができるようになってきたら、もっと成績改善できるポイントに着手してクリアできるようにする。

 

それの繰り返しで、徐々に徐々にトレード・スキルを向上できるようにしてきました。

 

今でもまだまだなんですが＾＾　とりあえずできることからコツコツとやってます☆

 

 

ではでは

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goociさん　コメントどうもありがとうございます☆

バックテスト等をやってみたのですが、損益率は良いのにどうしても総合的に損になってしまう（ロスカットの方が大きい）状況になっています。

具体的には、10pips~20pipsは簡単に取れるのにそれ以上を望むと損切り（この場合は大体0pipsの損切りにしてますが）になってしまいます。

バックテストをしてみると、損失の原因はリミットを上げること自体ではないのかと思っていたのですが、どなたも（サイト等）リミットの上限を上げろと記載してましたので迷っていました。

現在、ｆｘ資産が4万円程度に落ち込みかなりブルーな状況なのですが、このような状況でも起死回生できますよね?！｛だってこれ以上の大きな損（ロスカット）は出せないのですから。。。｝

 

起死回生はもちろんできる！と私は思います＾＾

でも、今のブルーな状況、ちょっと迷いがある状況のまま

リアルトレードを再開するのは待ってください！！

 

まず、

・損益率は良いのにどうしても総合的に損になってしまう

・10pips～20pipsは簡単に取れるのにそれ以上を望むと損切りになってしまう

この２つを分けて考えてみてください。

 

リミットを上げる＝利を伸ばそうとする　のをせずに

１０～２０pipsでサクッと利喰いした場合、トータルの成績はどうなるのか？

 

１０～２０pipsは取れそうで、損益率は良い場合というと

損益率は１．５～２　くらいかな？と私は想像しました。

 

損益率３だと、２０pips平均の勝ちに対して負け平均▲７pips程度になるので

それだと、

すごく上手なトレードをしているか

実はストップがあいまいで含み損▲２０～３０pipsいくことが多いんだけど、

耐えてたら▲１０以下に戻してきたのでそこで損切りしている

 

のどちらかじゃないのかな？という気がするので、

後者の場合だと、長い目で考えるとドカンやっちゃう危険性が高いですよね。

なので、損益率３はちょっと考えにくいかな？と。

 

ひとまず、損益率　１．５　か　２　で、勝率５０％で考えてみますね。

 

１日５回トレード、１ヶ月２０営業日、月に合計１００回トレードしてると仮定すると

勝率５０％で損益率２　と　１．５　のときはこのような成績↓になります。

 

ドル円かクロス円で１０枚（１０万通貨）でトレードしてたとすると

税引き前で、月に２５万～５０万円稼げることになりますから

これはかなり満足できる成績だと思うんですよね。

 

バックテストでこういう感じの成績になるのであれば、

利を伸ばすことは特にしなくても、いいのでは？と思いました。

 

しかし、同じ仮定で、勝率が５０％　→　４０％に下がったとすると

成績はこのように↓変わります。

 

この成績だとちょっと厳しいですよね。

勝率５０％と４０％って数字だけみると、１０％も違う！って気になりますけど

この例だと、１日５回トレードって仮定なので、２日間１０回トレードしてて

勝ち５回：負け５回だったのが

勝ち４回：負け６回になるだけ

なんですよね。

 

そのくらいの変動はよくあること、って私は感じるんですけど…どうでしょうか？

多分、感覚的にそれが分かっていて「やはり利を伸ばさねば！」と焦ってしまうのかも？？

 

では次に、

・10pips～20pipsは簡単に取れるのにそれ以上を望むと損切りになってしまう

ことについて考えてみます。

 

上記の勝率５０％の例をベースにして、

勝ちの内の半分５０％、２回に１回は利を伸ばそうと試みて±０になってしまった場合と

勝ちの内の３分の１＝３３％、３回に１回利を伸ばそうとして±０になってしまった場合

について、成績がどうなるかを計算してみると、このように↓なります。

 

３回に１回利を伸ばそうとした場合は、どうにかトータルプラスにはなりますが

２回に１回やろうとすると、マイナスに転落していきますね…

 

この結果から、私の勝手な想像ですけども＾＾

 

エントリーする前の段階で２０pips以上狙えるかどうかを考えてトレードしているというよりは、

 

エントリー後、含み益が１０～２０pipsになったら、ほとんどの場合

『ここでサクッと利喰いするよりは、もうちょっと粘ってみたら利が伸びるかも』

と考えて決済を遅らせてみたら、トータルでマイナスなってしまう状況なのかな？という気がしました。

 

エントリー後の値動きによって、想定していたトレード・シナリオを変える柔軟性とか臨機応変な対応っていうのは、すごく重要なことではあるんですが、

 

結果としてトータル・マイナスになってしまうのであれば、

 

柔軟な対応をしているというよりは、欲に目がくらんじゃってやっちまってる…のかな、と。

 

 

じゃあ、どうするか？ってことなんですが

まずバックテストの検証をしっかりやって、トータルプラスになるかどうか。

 

上記例のような、勝率５０％　損益率１．５～２　の結果になったとしたら

まずは、その結果通りのパフォーマンスを出せるかどうかデモや過去チャートでやってみる。

 

その成績が上げられたとしたら、リアルトレード再開。

 

もし成績がバックテスト結果より悪くなるようであれば、

勝率　と　損益率　のどちらを改善するか自分のトレード履歴から考えてみる。

 

改善すべきかどうか　ではなくて、

★自分にとってはどっちのほうが改善しやすいか

で考えたほうがうまくいきやすいと思いますよ。

 

goociさんがやっている利を伸ばすのは、損益率を改善するほうですね。

 

私の場合は、損益率を改善する、リミットをストップ以上にする、というのが

どうにもうまくいかなかったので

まずは、勝率を改善する＝負けの回数を減らすことに目を向けました。

 

・いけそうかな？レベルでは手を出さない

・エントリーを絞り込む

・待つ！待つ！待つ！

 

って感じでしたね＾＾

 

そこを段々クリアできてきたら、次に負けのpipsを減らす練習をしました。

 

 

勝率を上げるには、

・勝ちの回数はできればそのままで、負けの回数を減らす

 

逆は難しいと思います。

バックテストの結果がベースになるので

負けの回数そのままで、勝ちの回数を増やそうとすると

トータルのトレード回数が増えることになり、

それは、バックテスト結果と違うエントリーをしてしまう

つまり、全然計画と違うトレードをしちゃうことになるからです。

 

 

損益率を上げるには、

・利を伸ばす

・損失を減らす

のどちらかで、理想は両方になります。

 

すべてを全部一度に上達しようとすると、私の経験では、

混乱してきてワケ分からない無謀トレードになってしまっただけ…

でしたので、期間を決めてひとつひとつクリアできるように練習していったほうがいいと思います。

 

多分、練習していくうちに、どれがやりやすいか、自分にとってストレス少ないのはどれか

が分かってくると思うので、自分に合ったトレード・スタイルも見えてくると思います！

 

そこでリアルトレード再開したほうが、勝てる・稼げる日は早くやってくるはずです☆

 

ではでは

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