口座をパンクさせないレバレッジ設定のコツ
“資金に対してどれくらいの枚数でトレードしたらいいんですか？“
このような資金管理のご相談をよくいただきます。枚数設定をする際、sarahが一番重要視するのは、ドローダウンです。最大ドローダウンとは、
「資産曲線で上のピーク値（天井）から下のピーク値（大底）までの幅の最大値。
つまり投資資金の口座が100万円からスタートし、150万円まで増えました。
その後連続して負けた結果、資産が70万円まで減り ました。その場合、ドローダウンは80万円となります。」
この最大ドローダウンを知ることによって、実際どれくらいのレバレッジで運用すれば、
連敗、ドローダウン時に耐えられるかを知ることができます。
これを知らないでトレードを行った場合、収益曲線の大底に耐えられず、口座がパンクしてドロップアウトせざるを得なくなるわけです。
シミュレーションをしてみましょう。
資金⇒１００万円
ポジション数⇒１０万通貨単位ずつ
ストップ幅⇒５０ｐ
この場合、レバレッジを１０倍と考えます。
５連敗した場 合⇒１０万通貨単位×５０ｐ×５トレード＝２５万円のドローダウン
１０連敗した場合⇒１０万通貨単位×５０ｐ×１０トレード＝５０万円のドローダ ウン
１０連敗した時には、資金に対し５０％のドローダウンとなってしまい、残金は残り５０万円となります。
この時点で１０万通貨またポジションを持てるかどうか考えた場合、資金が半減したのに、また１０万通貨でのトレード。きついな・・・・と思いますよね。
トレード開始の時点でレバレッジは１０倍だったのに、半減した後ではレバレッジは２０倍になってしまいます。
レバを変更せずにトレードしようとした場合、ポジション枚数も半分の５枚に減らさなければなりません。
ドローダウンについてまだイマイチイメージがわかない。という方のために、もうちょっと掘り下げてお話してみます。
た とえば、１０トレードで、以下のような結果になったとします。
証拠金１００万円の場合
１トレード 目：－１０万円⇒残高９０万円（ドローダウン－１０万円）
２トレード目：＋２０万円⇒残高１１０万円（＋１０万円）
３ト レード目：－３０万円⇒残高８０万円（－２０万円）
４トレード目：－１５万円⇒残高６５万円（－３５万円）
５トレード 目：＋２０万円⇒残高８５万円（ー１５万円）
６トレー ド目：－３５万円⇒残高５０万円（－５０万円）
７トレード目：＋１０万円⇒残高６０万円（－４０万円）
８ トレード目：＋２０万円⇒残高８０万円（－２０万円）
９トレード目：＋１０万円⇒残高９０万円（－１０万円）
１０トレー ド目：＋３０万円⇒残高１２０万円（＋２０万円）
この場合、一番 初めの証拠金１００万円から一番大きく凹んだのは６トレード目の時点となり、－５０万円のマイナス。
つまり５０％の最大ドローダウンということになります。
１０トレード終えた時点で結果としてプラス２０万円になっていますが、
過程を見ると、途中で資金半分までドローダウンが発生したトレー ドをしています。
実際のトレードでは、資金が半分まで減ってしまうと、資金が１００万円のときと
同じロット数で トレードできませんよね。
資金にあわせてロット数を変えたとしましょう。
最初、レバ１０倍で１０ 万通貨ずつでトレードしていきます。５０万まで減った時点で、レバ１０倍の場合だと、枚数も半分の５万通貨ずつになってしまいます。
ここから１００万円まで回復するのに、倍のpipsを稼がなければならないということになります。
別の発想で考えて見ま しょう。
このトレードをレバレッジ１０倍で行った結果だとした場合、
ドローダウンは５０％になる。と事前に認識すること になります。
レバ１０倍でドローダウン５０％だと、かなりハイリスクなトレードになる。だから、ドローダウンを３０％未満に抑えるために、レバレッジ５倍で、枚数も半分の５万通貨単位にしよう。
こんな感じでロット数を決めることができるのです。
ど うですか？
資金をパンクさせないためにも、事前にドローダウンを認識することがいかに大事かわかりますよね。& lt;/span>
いくら最終的に勝つトレードだ！
と結果だけ見せられても、ドローダウン７０％なんていうトレードだと、どうでしょうか・・・
実際トレードしてみて話が違う！ということの ないように、自分で充分検証を行い、適切な資金配分をすることが大事なのですよ！！！！
まとめると、
●最大ドローダウンを想定したレバレッジ設定
●資金が減ったら枚数も減 らす
●１トレードあたりの許容リスク（ストップ幅）とレバレッジのバランス
●想定していた最大ドローダウンに達した場合の対処法
この辺考えながら、適切なレバレッジ設定を考えなければなりません。
レバレッジ１０倍は高すぎるから３倍で。一見リスクは 少なくなったと思いがちですね。
でも、１トレードあたりのストップ幅を５０pipsから１００pipsに広げたらどうでしょう。
１０連敗した時の最大ドローダウンは？レバが低いからと言って安全とは限りませんよね。
特に一番気を使わなればいけないのは
●想定していた最大ドローダウンに達した場合の対処法
－資金が１０％減ったら枚数を１０万通貨から８万通貨に減らす。
－ 資金が３０％減ったら今月のトレードはやめる
これはあくまでも例ですが、
このようなドローダウンルールを 設定する必要があります。
資金がパンクしてしまった・・・・
と いう方は、このドローダウンルールがきちんとできていない人です。
これができていないから、途中でトレードが続けられなくなるくらいいつの間にか
資金がなくなってしまうのです。
資金が減った時に慌てふためくのではなく、事前に最悪を想定していれば、
落ち着いて対処ができるは ずです。
マラソンと一緒です。ペース配分を間違うと、途中棄権、もしくは、途中で息切れして、
どんどん先を越されますよね。
予めリスクを想定した資金管理。計画的な資金配分。これを心がけましょう。
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