おいしい情報
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57 takechanさん
おいしい情報をゲットすると、どうしても独り占めにしたくなるのが人情です。
でも、そんな了見の狭いことを言わずに、気前よく情報共有しましょうよ、というスレッドです。
でも、そんな了見の狭いことを言わずに、気前よく情報共有しましょうよ、というスレッドです。
2010/05/06 13:13
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57_8 takechanさん
この情報は、めっちゃ高いっすよ。
読んだ方は、お一人様につき、金１万円を申し受けます。（笑）
メタトレーダーのＥＡによる自動売買で、たとえば、ポジションを最大でも１つしか持ちたくない場合、バックテストではうまくいくのに、なぜか実売買ではポジションが複数（時には何十、何百も）発注されてしまう事件（いわゆる「多重発注」）が後を絶ちません。
そこで、多重発注を防止するために、私の場合は、これまで以下のようなコードを書いてきました。
まず、
int pos = 0;
for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS) == false) break;
if(OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != magic) continue;
{
if(OrderType() == OP_BUY || OrderType() == OP_SELL) pos++;
break;
}
}
として、ポジション数を確認します。その上で、新規発注をする際に、
if(売買条件1 && 売買条件2 && pos==0)
OrderSend(…);
として、ポジション数が「０」のときだけ新規発注できるようにするわけです。
しかし、このプログラムには、私自身ずっと疑問がありました。
１．OrderSend()関数が成功した場合
この場合は、ticket番号が直ちに返されるため、次にティックが更新された時にポジション数が「１」になるので多重発注は防止できます。
２．OrderSend()関数が失敗した場合
この場合は、実際にもポジション数は「０」のままなので、多重発注の問題ははじめから発生せず、あとは、OrderSend()関数のリトライの問題が残るだけです。
３．OrderSend()関数が成功も失敗もしない場合
疑問なのはこの場合です。「プログラミングの常識」からすれば、この場合メタトレーダーは、それより先のプログラムを読み込まずに、そこで、ストップ状態になるので、いくらティックが更新されても多重発注しないはずです。
しかし、この「プログラミングの常識」というのは、本当に確かなのか、という疑問です。
つまり、何らかの事情により、その先のプログラムが読み込まれ、それがティックごとに繰り返されると、ポジション数が「０」のままなので、複数のOrderSend()関数が実行され、多重発注が生じるのではないか、ということです。
このような疑問は、ずいぶん以前から持っていて、パパやママにも相談したのですが、「わしらにはわからんがねー。」と言われたので（笑）、自分なりにいろいろ調べたのですが、解答が見つからず、悶々としていました。
そこで、先日、「ＦＸメタトレーダー実践プログラミング」の著者である豊嶋先生に、直接問い合わせることができ、豊嶋先生から驚くべきご回答をいただきました。
先生によりますと、ＥＡを自作する人の多くは私と同じようなコードを書いて、うまくいっているのですが、ごく稀に多重発注されたケースがあるとのことです。
そこで、豊嶋先生が考えた解決策として、
int ticket = OrderSend(…);
というように、OrderSend()関数の返し値をいったん変数に置き換えることによって、なぜか多重発注がなくなるらしいです。
しかし、このへんのカラクリについては、豊嶋先生ご自身も釈然としないので、著書には触れていないそうです。
恐らく、OrderSend()関数の返し値をいったん変数に置き換えることによって、「成功」か「失敗」のいずれかが確定するまで、プログラムの読み込みを停止させる効果があるのだろう、と私は考えています。
私が知る限り、このようなコードを見たことがないので、ほとんどのＥＡプログラマーが知らない裏ワザなのかな、と思って投稿いたしました。
追伸
１万円は、私の口座に振り込んでおいてくださいね。（笑）
読んだ方は、お一人様につき、金１万円を申し受けます。（笑）
メタトレーダーのＥＡによる自動売買で、たとえば、ポジションを最大でも１つしか持ちたくない場合、バックテストではうまくいくのに、なぜか実売買ではポジションが複数（時には何十、何百も）発注されてしまう事件（いわゆる「多重発注」）が後を絶ちません。
そこで、多重発注を防止するために、私の場合は、これまで以下のようなコードを書いてきました。
まず、
int pos = 0;
for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS) == false) break;
if(OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != magic) continue;
{
if(OrderType() == OP_BUY || OrderType() == OP_SELL) pos++;
break;
}
}
として、ポジション数を確認します。その上で、新規発注をする際に、
if(売買条件1 && 売買条件2 && pos==0)
OrderSend(…);
として、ポジション数が「０」のときだけ新規発注できるようにするわけです。
しかし、このプログラムには、私自身ずっと疑問がありました。
１．OrderSend()関数が成功した場合
この場合は、ticket番号が直ちに返されるため、次にティックが更新された時にポジション数が「１」になるので多重発注は防止できます。
２．OrderSend()関数が失敗した場合
この場合は、実際にもポジション数は「０」のままなので、多重発注の問題ははじめから発生せず、あとは、OrderSend()関数のリトライの問題が残るだけです。
３．OrderSend()関数が成功も失敗もしない場合
疑問なのはこの場合です。「プログラミングの常識」からすれば、この場合メタトレーダーは、それより先のプログラムを読み込まずに、そこで、ストップ状態になるので、いくらティックが更新されても多重発注しないはずです。
しかし、この「プログラミングの常識」というのは、本当に確かなのか、という疑問です。
つまり、何らかの事情により、その先のプログラムが読み込まれ、それがティックごとに繰り返されると、ポジション数が「０」のままなので、複数のOrderSend()関数が実行され、多重発注が生じるのではないか、ということです。
このような疑問は、ずいぶん以前から持っていて、パパやママにも相談したのですが、「わしらにはわからんがねー。」と言われたので（笑）、自分なりにいろいろ調べたのですが、解答が見つからず、悶々としていました。
そこで、先日、「ＦＸメタトレーダー実践プログラミング」の著者である豊嶋先生に、直接問い合わせることができ、豊嶋先生から驚くべきご回答をいただきました。
先生によりますと、ＥＡを自作する人の多くは私と同じようなコードを書いて、うまくいっているのですが、ごく稀に多重発注されたケースがあるとのことです。
そこで、豊嶋先生が考えた解決策として、
int ticket = OrderSend(…);
というように、OrderSend()関数の返し値をいったん変数に置き換えることによって、なぜか多重発注がなくなるらしいです。
しかし、このへんのカラクリについては、豊嶋先生ご自身も釈然としないので、著書には触れていないそうです。
恐らく、OrderSend()関数の返し値をいったん変数に置き換えることによって、「成功」か「失敗」のいずれかが確定するまで、プログラムの読み込みを停止させる効果があるのだろう、と私は考えています。
私が知る限り、このようなコードを見たことがないので、ほとんどのＥＡプログラマーが知らない裏ワザなのかな、と思って投稿いたしました。
追伸
１万円は、私の口座に振り込んでおいてくださいね。（笑）
2010/07/04 23:43
57_7 takechanさん
本当においしい情報かどうかわかりませんが…。
ちょっと前に、自作したシステムです。
検証期間 ０８／６／１６～０９／７／３１
トータル利益 ４９４９６０円（単利計算）
トレード回数 １１２回
勝率 ８１．２５％
最大ＤＤ額 －２６１８０円
ＰＦ ４．７３
ＰＲ １．０９
複利計算による資産増加率 １６．１６倍
複利計算による最大ＤＤ率 －１５．８４％
これは、日経２２５先物（ミニ）とＴＯＰＩＸ先物（ミニ）とのアービトラージ（サヤ取りの一種）戦略で、いわゆる「寄り引け」ではなく「寄り寄り」トレードのバックテストです。株式や先物取引の経験の無い方はピンとこないかもしれませんが、オークション方式の相場では、約定しないことがあります。とくにサヤ取りの場合、片方が約定しないと、命取りになります（損切りをつけないため）。この点、朝の寄り付きは、よほどのことがない限り約定するので、安全のために「寄り寄り」としたわけです。
検証期間が短いのは、ＴＯＰＩＸ先物（ミニ）自体が新しい商品なので、仕方がありません。
私がこれまで作ったシステムの中で最高傑作です。というより、「この世の中」で最高傑作でしょうね。複利計算による資産増加率が１６．１６倍ということは、１００万円が２年で２億５０００万円になる計算です。しかも、最大ＤＤ率（（ピーク時の資産－最大ＤＤ額）／ピーク時の資産）が、１５％台ということは、非常に安定しています。言うまでもなく、その後のフォワードテストでも全く衰え知らずで、現在でも同じペースで勝ち続けている不死身の（堅牢性のある）システムです。
ところが、このシステムは、３～４回実運用をして、すぐに運用を中止しました。実運用上重大な欠点があったからです。すなわち、エントリー条件で当日の始値がカギになるところ、「寄り寄り」トレードのために、朝の寄り付き前に、「板情報」から当日の始値を予測しなければならないということです。しかし、この予測がどうしても当たらないわけです（建玉加重平均などを利用して必死に計算しましたがダメでした）。結局、このシステムは幻のシステムとして、私の心の中に封印されたままです。（泣）
前置きが長くなりました。ここからが本題です。
実は、このシステム、計算期間やエントリー条件などのパラメーター数が非常に少く、かつ、それらのパラメーターを多少変えても、不思議なことにパフォーマンスがびくともしないんです。
つまり、本当に不死身の（堅牢性のある）システムは、
１．パラメーターの数が少ない
２．パラメーターを多少変えてもパフォーマンスが落ちない
ということをこの時悟りました。とくに、計算期間のパラメーターを多少変えても大丈夫ということは、どんな時代、どんな相場状況でも生き残れる可能性が高いことを意味します。
なので、あるシステムが優れているかどうかは、最終的には実運用してはじめて分かることなのですが、上記１．２を基準にすれば、おおよその事前判断が可能なのではないかと私は考えています。
ところで、メタトレーダーのストラテジーテスターには、optimization（自動最適化）機能がついています。知らない方のために、簡単に説明させていただくと、optimization機能というのは、たとえば、移動平均線の計算期間を、１０～３０という具合に範囲指定すると、その中で利益の出そうな計算期間をメタトレーダーが自動で割り出してくれるものです。もちろん、これでガチガチに最適化したシステムは危険です。しかし、このoptimization機能は、システムの堅牢性を知る上でとても役に立ちます。
ご承知の方も多いかもしれませんが、optimization機能を使用した場合、ＰＦが１．０以上のものしか表示されません。なので、たとえば、２本の移動平均線のクロスサインシステムの場合、長期線を１０～５０、短期線を３～１０という具合に範囲指定して、optimization機能を発動すると、ＰＦ１．０以上の「優良候補」だけがいくつか表示されるわけです。ここで、もしも、その「優良候補」の数が多いシステムは、パラメーターを多少変えても堅牢性があることに他なりません。
ということは、あるシステムがあったとして、これにoptimization機能を発動させた場合、「優良候補」の数が多ければ多いほど、そのシステムには堅牢性があることになり、「優良候補」の数が少なければすくないほど、そのシステムには堅牢性が無いことになるわけです。
あるシステムが末永く使えるかどうかを、比較的簡単に予測するのに、メタトレーダーのoptimization機能は有効ではないかというのが、私の結論です。
まあ、最終的には実運用してみないと真偽はわかりませんが、少しでも、システムの堅牢性を事前にチェックするのには、いい方法かなと思っています。
ちょっと前に、自作したシステムです。
検証期間 ０８／６／１６～０９／７／３１
トータル利益 ４９４９６０円（単利計算）
トレード回数 １１２回
勝率 ８１．２５％
最大ＤＤ額 －２６１８０円
ＰＦ ４．７３
ＰＲ １．０９
複利計算による資産増加率 １６．１６倍
複利計算による最大ＤＤ率 －１５．８４％
これは、日経２２５先物（ミニ）とＴＯＰＩＸ先物（ミニ）とのアービトラージ（サヤ取りの一種）戦略で、いわゆる「寄り引け」ではなく「寄り寄り」トレードのバックテストです。株式や先物取引の経験の無い方はピンとこないかもしれませんが、オークション方式の相場では、約定しないことがあります。とくにサヤ取りの場合、片方が約定しないと、命取りになります（損切りをつけないため）。この点、朝の寄り付きは、よほどのことがない限り約定するので、安全のために「寄り寄り」としたわけです。
検証期間が短いのは、ＴＯＰＩＸ先物（ミニ）自体が新しい商品なので、仕方がありません。
私がこれまで作ったシステムの中で最高傑作です。というより、「この世の中」で最高傑作でしょうね。複利計算による資産増加率が１６．１６倍ということは、１００万円が２年で２億５０００万円になる計算です。しかも、最大ＤＤ率（（ピーク時の資産－最大ＤＤ額）／ピーク時の資産）が、１５％台ということは、非常に安定しています。言うまでもなく、その後のフォワードテストでも全く衰え知らずで、現在でも同じペースで勝ち続けている不死身の（堅牢性のある）システムです。
ところが、このシステムは、３～４回実運用をして、すぐに運用を中止しました。実運用上重大な欠点があったからです。すなわち、エントリー条件で当日の始値がカギになるところ、「寄り寄り」トレードのために、朝の寄り付き前に、「板情報」から当日の始値を予測しなければならないということです。しかし、この予測がどうしても当たらないわけです（建玉加重平均などを利用して必死に計算しましたがダメでした）。結局、このシステムは幻のシステムとして、私の心の中に封印されたままです。（泣）
前置きが長くなりました。ここからが本題です。
実は、このシステム、計算期間やエントリー条件などのパラメーター数が非常に少く、かつ、それらのパラメーターを多少変えても、不思議なことにパフォーマンスがびくともしないんです。
つまり、本当に不死身の（堅牢性のある）システムは、
１．パラメーターの数が少ない
２．パラメーターを多少変えてもパフォーマンスが落ちない
ということをこの時悟りました。とくに、計算期間のパラメーターを多少変えても大丈夫ということは、どんな時代、どんな相場状況でも生き残れる可能性が高いことを意味します。
なので、あるシステムが優れているかどうかは、最終的には実運用してはじめて分かることなのですが、上記１．２を基準にすれば、おおよその事前判断が可能なのではないかと私は考えています。
ところで、メタトレーダーのストラテジーテスターには、optimization（自動最適化）機能がついています。知らない方のために、簡単に説明させていただくと、optimization機能というのは、たとえば、移動平均線の計算期間を、１０～３０という具合に範囲指定すると、その中で利益の出そうな計算期間をメタトレーダーが自動で割り出してくれるものです。もちろん、これでガチガチに最適化したシステムは危険です。しかし、このoptimization機能は、システムの堅牢性を知る上でとても役に立ちます。
ご承知の方も多いかもしれませんが、optimization機能を使用した場合、ＰＦが１．０以上のものしか表示されません。なので、たとえば、２本の移動平均線のクロスサインシステムの場合、長期線を１０～５０、短期線を３～１０という具合に範囲指定して、optimization機能を発動すると、ＰＦ１．０以上の「優良候補」だけがいくつか表示されるわけです。ここで、もしも、その「優良候補」の数が多いシステムは、パラメーターを多少変えても堅牢性があることに他なりません。
ということは、あるシステムがあったとして、これにoptimization機能を発動させた場合、「優良候補」の数が多ければ多いほど、そのシステムには堅牢性があることになり、「優良候補」の数が少なければすくないほど、そのシステムには堅牢性が無いことになるわけです。
あるシステムが末永く使えるかどうかを、比較的簡単に予測するのに、メタトレーダーのoptimization機能は有効ではないかというのが、私の結論です。
まあ、最終的には実運用してみないと真偽はわかりませんが、少しでも、システムの堅牢性を事前にチェックするのには、いい方法かなと思っています。
2010/05/12 11:28
57_6 takechanさん
スラさん
トレード手法は、１０人１０色 千差万別…。
でも、スラさんがこの掲示板にはじめて登場してから、ずーっと思っていることですが、スラさんと私は相場に関する思考がほぼ同じなんです。
ＰＣを使うか、裁量でこなすか、の違いがあるだけで。
追伸
また、スラさんのブログに遊びに行きますね。（＾０＾）Ｖ
トレード手法は、１０人１０色 千差万別…。
でも、スラさんがこの掲示板にはじめて登場してから、ずーっと思っていることですが、スラさんと私は相場に関する思考がほぼ同じなんです。
ＰＣを使うか、裁量でこなすか、の違いがあるだけで。
追伸
また、スラさんのブログに遊びに行きますね。（＾０＾）Ｖ
2010/05/06 16:38
57_5 スラさん
つー事は・・・・
思考を巡らせる人の行き着くところは同じって事っすね～；
ん～～～すげー勝率あがりましたね～～
はぁ～～しかしスラの口座は・・・・ひぇ～～～
掲示板かいてる場合じゃないのに何を余裕かましてるんだか；
思考を巡らせる人の行き着くところは同じって事っすね～；
ん～～～すげー勝率あがりましたね～～
はぁ～～しかしスラの口座は・・・・ひぇ～～～
掲示板かいてる場合じゃないのに何を余裕かましてるんだか；
2010/05/06 16:23
57_4 takechanさん
なんだか、このスレッド封印したくなってきたなあ。
いやいや、そんな了見の狭いことでは、sarahさんのサインがもらえなくなるし。（笑）
いやいや、そんな了見の狭いことでは、sarahさんのサインがもらえなくなるし。（笑）
2010/05/06 16:12
57_3 takechanさん
もーう、スラさんったら…。
私も両建ては好きなんです～～。
内緒にしてたのに…（笑）
ＵＳＤ／ＪＰＹ５分足での両建戦略です。
勝率 ７７．８％
ＰＦ １．７４
最大ＤＤ額／初期投資金額（１００万円） ４．１％
もーう、スラさんったら…。
私も両建ては好きなんです～～。
内緒にしてたのに…（笑）
ＵＳＤ／ＪＰＹ５分足での両建戦略です。
勝率 ７７．８％
ＰＦ １．７４
最大ＤＤ額／初期投資金額（１００万円） ４．１％
2010/05/06 15:49
57_2 スラさん
おおおおおおお～～～（・・）ﾊﾟﾁﾊﾟﾁﾊﾟﾁ
立証したわけですね～
今日から連休明けの平日で忙しいっす；
ちなみにスラはドテンをやったこと１回もないんですよ。。
頭では理論は分っているけど～どうもしたくない手法なんすよね。。
ではスラも、お返しにスバラシイ情報を。。
むしろシストレこそ、ちからを発揮できるのが両建てと思っています。
ある状況 で ある条件 が 揃った時に 両建て。
って～カッコイイ事いってもスラにはここまで。。
これらをシステム化には出来ませ～ん；
どうしてシストレに向いているのかって？
だって手動で利益出るもん。。。。
ただ手動の場合、、とてつもなく頭が混乱するデメリットがあるから。
ＰＣならサクサク計算しますからね～；
立証したわけですね～
今日から連休明けの平日で忙しいっす；
ちなみにスラはドテンをやったこと１回もないんですよ。。
頭では理論は分っているけど～どうもしたくない手法なんすよね。。
ではスラも、お返しにスバラシイ情報を。。
むしろシストレこそ、ちからを発揮できるのが両建てと思っています。
ある状況 で ある条件 が 揃った時に 両建て。
って～カッコイイ事いってもスラにはここまで。。
これらをシステム化には出来ませ～ん；
どうしてシストレに向いているのかって？
だって手動で利益出るもん。。。。
ただ手動の場合、、とてつもなく頭が混乱するデメリットがあるから。
ＰＣならサクサク計算しますからね～；
2010/05/06 14:14
57_1 takechanさん
はっきり言って、この情報は高いですよ。（笑）
よほど迷いましたけど、トレコミュ様の熱意に敬意を表して公開することにしました。
画像の上のシステムは
勝率 ２７．３８％
ＰＦ ０．６７
のゴミ以下システムです。
画像の下のシステムは
勝率 ５８．９％
ＰＦ １．３９
の普通のシステムです。
実は、どちらも全く同じテクニカル指標を使いました。あの有名な、二本の移動平均線（５本と２５本）のクロスサインを利用したシステムです。
一体何が違うかというと、
上は、利食いも損切りもなしでドテンを繰り返しています。
下は、ドテンサインを無視して、利食い（１．０円）と損切り（１．０円）をつけての持ちっぱなしです。
ドテンシステムがいかにダメかという証明です（もちろん例外はあると思いますが）。
ドテンを繰り返すと、ドテン（とんで）もないことになるぞ～～。
はっきり言って、この情報は高いですよ。（笑）
よほど迷いましたけど、トレコミュ様の熱意に敬意を表して公開することにしました。
画像の上のシステムは
勝率 ２７．３８％
ＰＦ ０．６７
のゴミ以下システムです。
画像の下のシステムは
勝率 ５８．９％
ＰＦ １．３９
の普通のシステムです。
実は、どちらも全く同じテクニカル指標を使いました。あの有名な、二本の移動平均線（５本と２５本）のクロスサインを利用したシステムです。
一体何が違うかというと、
上は、利食いも損切りもなしでドテンを繰り返しています。
下は、ドテンサインを無視して、利食い（１．０円）と損切り（１．０円）をつけての持ちっぱなしです。
ドテンシステムがいかにダメかという証明です（もちろん例外はあると思いますが）。
ドテンを繰り返すと、ドテン（とんで）もないことになるぞ～～。
2010/05/06 13:34
natumi
[02/04 12:55更新]
良ければポンっとお願いします ↓↓↓ 為替ブログ FX 女性投資家 30日（月）…－36.1pips 31日（火）…＋10pips 1日（水）…＋10pips 2日（木）…＋10pips ちょっとづつ回復させ...
Mihawkfx(ミホークエフエックス)
[02/01 05:51更新]
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