ゴールデンウィークのトレード

52　ganaさん

みなさんゴールデンウィーク前後のトレードはどうしてますか？
例年だと、日本人は海外旅行に行くためにドル換金するため、円安ドル高に動くと聞きますが。
最近では、高速も安いですし、海外旅行するよりも日本国内旅行に関心が向いている人のほうが多いような気がします。

みなさんのご意見をお聞かせください。

2010/04/21 02:40

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52_8　はなちゃんさん

takechan様

こんにちは、GWの研究成果が充実したものだったとのことで何よりです！

なるほど、そういうフィルタリングをなさってるんですね。
解説ありがとうございました。

フリーEAのMizutoriなどでは指標発表時にはトレードしないという
フィルタリングされたバージョンもあったのですが、
動作が重くなりそうですし、どの指標を重要視するのかって
すごく難しそうですしね。
6日のように指標発表に寄らない急騰や暴落も結構ありますから
やっぱりチャート上の値でフィルタをかけるほうが自分としては
納得いきます。

私も自分でEA組んでみないとなあ。
一応技術系だったんで、何とかなるかと思ってはいるんですけどね。
でもエッジがあるシステムを考えることが一番大変だからなあ。

いつかEA販売してくださいね～♪なんちゃって。

2010/05/09 17:21

52_7　takechanさん

はなちゃんさん

ＧＷ中の研究成果は、私的には、大きかったと思います。

＞トレンドフォローＥＡは使えるものが無いともっぱら世間の評価は厳しいですが

別のスレッドでも書きましたが、トレンドフォロー系のシステムがダメなのは、同じパラメーター（計算期間）で「ドテン」をするからではないかと最近考えています。

なので、仕掛けと仕切りでパラメーターを変えたり、何らかのフィルターをつけるか、さもなければ、スラさんの言われるように、一本勝負（損切りと利食いをつけて持ちっぱなしにする）などの方法がよいのかなと感じています。

ちなみに、私の場合は、スラさん流の一本勝負に望みをかけています。イグジットであまりコテコテにテクニカル指標を使うと、「過剰最適化」になってしまうような気がして…。

＞スキャルでも、急落の時にエントリーやナンピンを控えるもの…

逆張りロジックやナンピンの入ったシステムは、どうしても急騰や暴落で大きな損失が出てしまいますね。

私が作ったシステム５（両建て戦略）は、逆張もナンピンもありませんが、ロジック上、急騰や暴落に弱いことは予想していました。そこで、改良方法（急騰や暴落のときにエントリーを避ける）を考えたのですが、種明かしをすると、以下の通りです（あくまでもＵＳＤ／ＪＰＹの５分足に限定される話です）。

直近６８本分の標準偏差を割り出して、その数値が、０．３を超えたときは、急騰か暴落と判断して、トレードを回避します。逆に、０．０７を下回るときは、トレンドなしとして、これまたトレードを回避します（具体的な数値はメタトレーダーのoptimization機能を使って、自動的に割り出したものです）。

標準偏差は、エクセルでも出せます（ＳＴＤＥＶ関数）。なので、逆張りロジックやナンピン式のシステムの場合は、うまく工夫して、事前にフィルターをかけてトレードを回避してしまうのも手かもしれません。もちろん、完全に急騰や暴落を事前に予測するのは不可能で、一度は負けますが、昨日のような大きな急騰や暴落の場合、その後の連敗を防ぐことは可能だと思います。

負けるより、儲けそこねた方が、ずっといいですからね。

2010/05/08 02:17

52_6　はなちゃんさん

takechanさん

すご～い！トレンドフォローのＥＡでいいのがないか探してました。
またはスキャルでも、急落の時にエントリーやナンピンを控えるもの…

というのも、５月６日みたいな相場の時に大きな痛手を被りたくなくて。
今のクロスファイアやＴＯＰＧＵＮはスキャルなので、掲示板を見ると
だいぶ痛手を被った方が多いようです。

トレンドフォローＥＡは使えるものが無いともっぱら世間の評価は厳しいですが
もしいいＥＡがあれば、スキャル系と組み合わせてリスクを軽減できるかもしれないなと思って。

って、掲示板タイトルと違ってきちゃったかな？
もしよかったら、別スレ建てていただけたら嬉しいです♪

2010/05/07 22:05

52_5　takechanさん

両建て戦略のシステムを少し改良しました。急騰や暴落でエントリーしないようにフィルターをつけました。

直近１年の検証結果は、

勝率　７７．００％
ＰＦ　１．７９
最大ＤＤ額／初期投資金額（１００万円）　３．０８％

勝率は少し下がりましたが、その分、ＰＦが少し上がりました。何よりも改良に成功したのは、リスク率が３．０８％という低さです。

５／１～のバックテストは、

勝率　２勝２敗
獲得ＰＩＰＳ　－１６０

急暴落による怪我はかなり小さくなりました。（＾０＾）；

2010/05/07 17:49

52_4　takechanさん

５／１～の対戦成績（バックテスト＆フォワードテスト）です。

１．システム１（トレンドフォロー）

勝率　８勝２敗
獲得ＰＩＰＳ　＋２６０

２．システム２（トレンドフォロー）

勝率　８勝２敗
獲得ＰＩＰＳ　＋１６０

３．システム３（トレンドフォロー）

勝率　３勝２敗
獲得ＰＩＰＳ　＋１３０

４．システム４（トレンドフォロー）

勝率　１０勝２敗
獲得ＰＩＰＳ　＋１００

５．システム５（両建て）

勝率　５勝５敗
獲得ＰＩＰＳ　－４００

６．総合

勝率　３４勝１３敗（７２．３％）
獲得ＰＩＰＳ　＋２５０

本日のような急騰や急落のときでも、トレンドフォロー型は余裕で勝ちまくっています。逆に両建てのシステムは、ボロ負けで、一人で足を引っ張っています。これはロジック上仕方がないことなのですが、ロジックを見直すか、クビにして、システム１～４のポートフォリオが安全かも。

うーん、何事もうまくいかないのが人生…。　　

2010/05/07 14:31

52_3　takechanさん

sarahさんは、青森出身なんですね。

私は、学生時代に、一度だけ青森を旅したことがあります。ふらりと泊まった宿のことをよく覚えています。

なんと、ごはん、味噌汁、さしみ、煮付け、焼き物、天ぷら、佃煮…、料理のすべてがホタテでした。何もここまでホタテでなくてもいいのに、と思いましたが、味付けは最高だった記憶しています。

お風呂にもホタテが浮いてたら、どうしようかと思いました。

ＧＷ中は、ＦＸの研究に専念します。普段勉強時間がなかなか取れなくて、こういう時にやらなきゃ。

2010/04/25 14:47

52_2　sarahさん

sarahは実家に帰ります。
青森ではＧＷがちょうどお花見シーズンです。
ＧＷに帰るのは、上京してから初めてなのでちょっと新鮮だな～。

トレードは・・・
ドル円が９４円にのせてきたところを見ると、
ドル買い継続しそうな予感がしますね。
長期でのんびり仕込めるところに乗っかりたいかなあ。

2010/04/25 06:22

52_1　中居犬＠管理人さん

私はあまりしませんね・・

というより早く暖かくなって欲しい・・

2010/04/23 18:21

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