テクニカル指標なんでもスレッド

48　takechanさん

テクニカル指標も日進月歩です。

ある程度、情報交換も必要かなと思いまして。

2010/03/28 13:33

【新しい書き込み順に表示】｜古い書き込み順に表示

48_30　takechanさん

＞スラさん

ＴＩＩですが、パラメーターを長くとって（１２０前後＆６０前後）、逆張り用のフィルターとして利用したら、結構、おりこうさんでした。「クソ以下」呼ばわりして申し訳ないことをしました。（笑）

画像アップしたのは、ほんの一例で、ＴＩＩをフィルターとしてストキャスでエントリーするシステムの検証結果です。

他にも、ＴＩＩと移動平均線の組み合わせとか、ＴＩＩとボリバンの組み合わせとか、右肩上がりのシステムがいっぱいできます。

やはり、ネットで注目されるインジには、それなりの理由があるんですね。

2010/07/22 15:34

48_29　takechanさん

スラさん

恐らく、「ＴＩＩ」というインジだと思いますが、最近バックテストしたら、クソ以下で進化の余地もないので（笑）、やめといた方がよさそうです。

それより、ＶＬＭＯの方がまだいいと思います。

http://t-commu.net/bbs/thread48_4.html

ＶＬ式のテクニカル指標は、これまで何度か述べて来ましたが、標準偏差を使って計算期間を自動可変式にしたものです。

つまり、標準偏差が低いときは、ダマシを回避するために計算期間を長くし、標準偏差が高いときは、素早くトレンドに乗るために計算期間を短くするわけです。システムトレーダーが陥りやすい「パラメーターの過剰最適化」からなんとか逃れよう、という発想から生まれたものだと思います。

もともとは、ＲＳＩの計算期間を自動可変式にしたＶＬＲＳＩというのがネットで紹介されていて、おもしろいなあと思い、これを応用して作ったのがＶＬＭＯです。バックテストでは今のところ順調です（もちろん、いつ「クソ以下」になるか保証はできませんが）。

ところで、今回、二本の移動平均線のクロスサインによるシステムをＶＬ化したらどうなるかバックテストしてみました。つまり、ＶＬ２ＭＡです。

思ったより使えそうなので（ＶＬＭＯよりは劣る）、報告のみいたします。

トレード回数　１５５回
勝率　７４．１９％
ＰＦ　１．６４
最大ＤＤ額　５０３００円（０．１ロット＝１万通貨）

画像は、ＶＬ２ＭＡです。

2010/07/18 15:22

48_28　renkinさん

スラ先輩

移動平均は2種類じゃないっす。

もっとあるっす。

おっす。

よろしくっす。

2010/07/17 14:32

48_27　renkinさん

>確かに、この手の両建て戦略は、一方方向に強いトレンドが形成されたときには、負け込んでしまいます。なので、時刻ではなく、標準偏差、ＡＴＲ、ＡＤＸなどでフィルターをかけて、低ボラのときにだけエントリーをするなどの工夫が必要でしょうね。

さすが、たけちゃん。教科書的優等生。

ほとんどの初心者は、本読んだり、誰かに聞いたりして同じ事を言うでしょうね。

ただ、欠陥が！

はっ！つい口がすべってしまった。

すまん、すまん、今のは聞かなかったことにしてくれ（汗

2010/07/17 14:21

48_26　renkinさん

裁量系の人間は、理論についてこれない。

人に理解してもらうには、論理で説明するか、信じてもらうかのどちらかしかない。

論理的な説明のできない人は、信じてもらために、関係のない自分の経験を必死にアピールするようになる。

>「某掲示板で両建て無敗者がいる。」

こんな感じにね（笑

2010/07/16 16:48

48_25　renkinさん

両建て信者は、両建ての優位性を主張するが、その根拠を示すことはない。

だけども、両建ての優位性はどうしてもアピールしたいらしい（笑

「神はいる。お前らにもわかるだろ？」

「なに、根拠だと！そんなの教えられないよ」

「でも、神がいることぐらい、お前らにだってわかるはずだ」

「いやだから根拠は・・・」

以下、永遠続く・・・

宗教そのものだな。

2010/07/16 15:27

48_24　renkinさん

遺伝アルゴでオプティマイズすりゃ、過去に優秀であったシステムは、誰でも作れる。

まあ、多少のプログラム知識は必要だが、サルでもわかるレベルだから、心配する必要はない。

そのサルでも作れるシステムで、本気で勝てると信じてる人は要注意だ。

まだまだ、先は長い・・・。

それと、faiさんのブログコメ欄にある両建て戦略。

あれも、片張りで再現できる。

よって両建ての優位性はない。

初心者は気をつけなはれ。

2010/07/16 13:28

48_23　takechanさん

スラさん

ちわーっす。

単発で実験しているのは、

１．遊び半分（笑）
２．簡単に実験できる
３．いいのがあったら、ＴａｋｅＰｏに組み入れよう

というのが理由かな。

でも移動平均線だけのポートフォリオは、なかなかＧＯＯＤなので、そのまま実運用してもいいかなあ、とか思っています。

ところで、スラさんは、「空気」や「ファンダメンタル」でトレンドをつかんで、あとは、押し目で買い、噴気で売り、というパターンなんですかねー？　だとすると、押し目や噴気をさぐるのに、ボリバンが使えそうですね。

トレンドをつかんで、押し目買いや噴気売りをするというやり方は、投資の世界ではメジャーな戦略（いわゆる「プルバック方式」）で、ＴａｋｅＰｏの中にも、似たようなシステムが一つ入ってます。長期の移動平均でトレンドをつかんで、押し目と噴気を偏差値でさぐってます。　　　　　　　　　

でも、こういうのは、やはり、裁量でやるのが一番かなとも思います。シストレは、機械的なので、メンタル的な負担が少ない反面、融通がきかないので、つまらないところで、いわゆる「頑固負け」しちゃうんですね。

まあ、何事も思い通りにいきませんわ、人生は。

2010/07/15 14:18

48_22　takechanさん

移動平均線だけでも、これだけ善戦できるとなると、もう少し改良してパフォーマンスを上げたくなるのがtakechanの悪い癖です。（笑）

前回のポートフォリオにフィルターをつけました。いつものように、標準偏差を使って、ムダなトレードを回避しました。

トレード回数　７４９回
勝率　６９．１６％
ＰＦ　１．７１
最大ＤＤ額　１４１０８０円

トータル利益（グラフ参照）も含めて、すべての数値が圧倒的に改善されました。

もともと移動平均線だけを使ったシンプルなシステムなので、フィルタリングによる改良も簡単にできました。

いろんな意味で、「移動平均線はすばらしい」というのが今回の実験の一応の結論です。

2010/07/15 12:22

48_21　takechanさん

スラさんから、「基本が大事」と指摘されたので、ちょっとおもしろい実験をしてみました。

「基本中の基本、”移動平均線”だけで勝てるか？」

という実験です。

ＵＳＤ／ＪＰＹの５分足を利用して、二本の移動平均線のゴールデンクロス（ＧＸ）とデッドクロス（ＤＸ）をサインとしました。
ただし、ドテンはせず、ＯＣＯ決済としました。ドテンをしない理由は、以下のスレッド（５７－１）で述べました。

http://t-commu.net/bbs/thread-asc57.html

具体的には、

短期線の計算期間＝Ａ
長期線の計算期間＝Ｂ
損切り幅＝Ｃ
利食い幅＝Ｄ

という４つのパラメーターを、メタトレーダーのoptimization機能を使って最適化したところ、非常にたくさんの優良候補がありました。ということは、二本の移動平均線のＧＸとＤＸを使った戦略は使えるということです。そのように言える根拠は、上記のスレッド（５７－７）で述べました。

そして、たくさんの優良候補の中から、相関性の少ない組み合わせを５つほどピックアウトし、ポートフォリオを組んだわけです。

秘密にするほどのことではないので、パラメーターを公開すると、

システム１

Ａ＝４１
Ｂ＝１４３
Ｃ＝１．９
Ｄ＝１．９

システム２

Ａ＝２６
Ｂ＝１１０
Ｃ＝０．９
Ｄ＝０．６

システム３

Ａ＝３６
Ｂ＝１２２
Ｃ＝１．０
Ｄ＝０．６

システム４

Ａ＝４７
Ｂ＝１３２
Ｃ＝１．５
Ｄ＝０．５

システム５

Ａ＝５０
Ｂ＝１２９
Ｃ＝１．７
Ｄ＝０．５

おや？、そこでメモをしている人！　ま、いっか。

以下は、その検証結果で、画像はその損益曲線です。

トレード回数　８００回
勝率６７．１３％
ＰＦ　１．５４
最大ＤＤ額　１８９３９０円（０．１ロット＝１万通貨）

この実験から、”移動平均線”だけでも、少し工夫すれば十分勝てるということが言えそうですね。ｖ（＾０＾）ｖ

2010/07/14 22:53

スレッド検索