資金管理＆ポジションサイジング

42　takechanさん

売買タイミングと同じくらい大切ですよね。

ということで、スレッド立ててみました。

2010/03/05 19:00

【新しい書き込み順に表示】｜古い書き込み順に表示

42_1　takechanさん

私の場合、スキャルピングでは損切の幅を固定式にしますが、デイトレやスイングの場合、値動きの大小に合わせて損切の幅を自動変動式にすることがあります。

値動きの大小は、標準偏差、ボラティリティ、ＡＴＲなどで判定します。

たとえば、損切幅＝標準偏差×定数（たとえば、１．４などとして、後から最適化します）という具合に算出します。

こうすると、値動きが激しいときは、損切幅が大きくなり、値動きが小さいときは、損切幅が小さくなり、勝率がよくなることが多いです。

ただし、このままですと、値動きが極端に大きいときに、大きな損失が出てしまい、不都合です。そこで、１トレードにおける損失率を常に一定（たとえば、現有資産の２％）に維持する工夫が必要になります。計算式は次のようにします。

現有資産×０．０２＝最適損切幅×枚数

この式を変形して、

枚数＝（現有資産×０．０２）／最適損切幅

たとえば、現有資産が１００万円で、最適損切幅が０．５円だとすると、

（１００万×０．０２）／０．５＝４万通貨となります。

ただし、このやり方ですと、極端に値動きが小さいときは、損切幅が極端に小さくなり、枚数が異常に大きくなってしまい、保証金不足になることがあります。

たとえば、最適損切幅が０．１円で、１万通貨あたりの保証金が１０万円の場合、

（１００万×０．０２）／０．１円＝２０万通貨となり、保証金が１００万円足りません。

そこで、このような場合には、フルレバレッジ（１０万通貨）にして、損切幅を広げてやります。

計算式は次のようになります。

（１００万×０．０２）／最適損切幅＝１０万通貨

この式を変形して、

最適損切幅＝（１００万×０．０２）／１０万通貨＝０．２円に広げます。

もしも、こういうタイミングで思惑通りにレートが大きく動くと（ちょうど、ボリンジャーバンドが狭くなって、その後、急激に広がる場合）、莫大な利益が出ます。１トレードで一気に資産が倍増することもあります。それでも、損失率は２％に維持されるわけです。

もちろん、そんなにおいしいトレードはめったにありませんが。

2010/03/05 19:10

前の10件 | 1 | 2

スレッド検索