資金管理＆ポジションサイジング
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42 takechanさん
売買タイミングと同じくらい大切ですよね。
ということで、スレッド立ててみました。
ということで、スレッド立ててみました。
2010/03/05 19:00
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42_11 takechanさん
資金管理に関して、昔から、システムによるポートフォリオ（分散投資）がよいと言われています。ご承知のように、クロスファイヤーＦＸもポートフォリオを採用していますが、果たして、ポートフォリオは本当に有効な投資方法なのでしょうか？
エクセルのランダム関数を使って、簡単な比較実験をしてみました。
勝率＝５０％、ペイオフレシオ＝１．２のシステムを、それぞれ１０００回複利運用した場合
システム １個の場合…最大ＤＤ率＝６２．０６％
システム ２個の場合…最大ＤＤ率＝３４．４１％
システム ５個の場合…最大ＤＤ率＝２０．３９％
システム１０個の場合…最大ＤＤ率＝１０．０７％
という結果になりました。この結果から、同時運用するシステムが多ければ多いほど、最大ＤＤ率は下がるであろうと推測されます。
画像アップした損益曲線のうち、左側はシステム１個の場合で、右側はシステム１０個の場合です。明らかに右側のグラフの方が滑らかな曲線になっており、リスクヘッジが大きく効いていることが分かります。
では、最大ＤＤ率が小さいと、どんなメリットがあるのでしょうか。もちろん、リスクを抑えられるのは言うまでもありませんが、ある程度ロット数を増やすこともでき、結果的にトータル利益をぐーんと増やすことができます。
以上から、ポートフォリオはとても有効な投資方法だと言えます。
ただし、難点もあると思います。
１．一つ一つのシステム自体に、ある程度優位性がなければなりません。この点、１０個も優位性のあるシステムを構築するのはなかなか大変だと思います。
２．システムの数が多くなればなるほど、両建て制限や、指値幅制限など、実運用できる証券会社の範囲が限定されてしまいます。
３．システムの数が多い場合、日足を利用したスイングであればいいのですが、日中足を利用したデイトレやスキャルピングとなると、手動売買では無理でしょう。また、メタトレーダーのような自動売買ソフトを利用するにしても、あまりにもシステムの数が多いと、プログラムの読み込みに時間がかかり、反応が遅くなってしまい、スリッページや通信エラーが頻繁に発生するでしょう。
以上から、仮に、システムのポートフォリオを組むとしても、３～４個が現実的かと思います。
資金管理に関して、昔から、システムによるポートフォリオ（分散投資）がよいと言われています。ご承知のように、クロスファイヤーＦＸもポートフォリオを採用していますが、果たして、ポートフォリオは本当に有効な投資方法なのでしょうか？
エクセルのランダム関数を使って、簡単な比較実験をしてみました。
勝率＝５０％、ペイオフレシオ＝１．２のシステムを、それぞれ１０００回複利運用した場合
システム １個の場合…最大ＤＤ率＝６２．０６％
システム ２個の場合…最大ＤＤ率＝３４．４１％
システム ５個の場合…最大ＤＤ率＝２０．３９％
システム１０個の場合…最大ＤＤ率＝１０．０７％
という結果になりました。この結果から、同時運用するシステムが多ければ多いほど、最大ＤＤ率は下がるであろうと推測されます。
画像アップした損益曲線のうち、左側はシステム１個の場合で、右側はシステム１０個の場合です。明らかに右側のグラフの方が滑らかな曲線になっており、リスクヘッジが大きく効いていることが分かります。
では、最大ＤＤ率が小さいと、どんなメリットがあるのでしょうか。もちろん、リスクを抑えられるのは言うまでもありませんが、ある程度ロット数を増やすこともでき、結果的にトータル利益をぐーんと増やすことができます。
以上から、ポートフォリオはとても有効な投資方法だと言えます。
ただし、難点もあると思います。
１．一つ一つのシステム自体に、ある程度優位性がなければなりません。この点、１０個も優位性のあるシステムを構築するのはなかなか大変だと思います。
２．システムの数が多くなればなるほど、両建て制限や、指値幅制限など、実運用できる証券会社の範囲が限定されてしまいます。
３．システムの数が多い場合、日足を利用したスイングであればいいのですが、日中足を利用したデイトレやスキャルピングとなると、手動売買では無理でしょう。また、メタトレーダーのような自動売買ソフトを利用するにしても、あまりにもシステムの数が多いと、プログラムの読み込みに時間がかかり、反応が遅くなってしまい、スリッページや通信エラーが頻繁に発生するでしょう。
以上から、仮に、システムのポートフォリオを組むとしても、３～４個が現実的かと思います。
2010/04/03 14:06
42_10 takechanさん
よねさんさん
フィボナッチは結構人気ありますね。逆張りでＯＣＯ注文とかやっているんでしょうか。私は実運用で使用したことはありませんが。
もともとシステムトレードは、テクニカル分析を基本とするものだと思うのですが、最近では、よねさんさんのように、ファンダメンタル分析を加味したシストレも多いようですね。
アメリカの雇用統計などメジャーな経済指標を、メタトレーダーのＥＡに自動反映させてシステムを組んでいる人もいるそうです。
よねさんさんの目のつけどころは、とても参考になります。
フィボナッチは結構人気ありますね。逆張りでＯＣＯ注文とかやっているんでしょうか。私は実運用で使用したことはありませんが。
もともとシステムトレードは、テクニカル分析を基本とするものだと思うのですが、最近では、よねさんさんのように、ファンダメンタル分析を加味したシストレも多いようですね。
アメリカの雇用統計などメジャーな経済指標を、メタトレーダーのＥＡに自動反映させてシステムを組んでいる人もいるそうです。
よねさんさんの目のつけどころは、とても参考になります。
2010/03/10 21:36
42_9 よねさんさん
思わぬところで名前があがり、光栄ですｗ
実は自分も裁量は苦手なのですｗ
そこで兼業というのを逆手にとり、フィボナッチなどなどを使って指値、逆指値で勝負する方法をとってます。このときあまりチャートは見ません。てか仕事中ですしｗ 自分はアナログ式シストレと呼んでますが。
自分が遊ぶのに忙しくて多少の誤差も許せるほどの資金があればＰＣにまかせてもいいんですが、まだまだ早いと思ってます。 てかいろいろアイデアを考えるのが大好きなのでそれを実践するのが楽しいだけなのかも。
最近ヒットしたアイデアは雇用統計とその前日、当日のチャートの流れの関係性、ＧＢＰ/ＡＵＤのショートでキャリートレード ４時間雲抜けブレイク狙いの逆指値ですかね。 結構ベタとかいうのは内緒でｗ
実は自分も裁量は苦手なのですｗ
そこで兼業というのを逆手にとり、フィボナッチなどなどを使って指値、逆指値で勝負する方法をとってます。このときあまりチャートは見ません。てか仕事中ですしｗ 自分はアナログ式シストレと呼んでますが。
自分が遊ぶのに忙しくて多少の誤差も許せるほどの資金があればＰＣにまかせてもいいんですが、まだまだ早いと思ってます。 てかいろいろアイデアを考えるのが大好きなのでそれを実践するのが楽しいだけなのかも。
最近ヒットしたアイデアは雇用統計とその前日、当日のチャートの流れの関係性、ＧＢＰ/ＡＵＤのショートでキャリートレード ４時間雲抜けブレイク狙いの逆指値ですかね。 結構ベタとかいうのは内緒でｗ
2010/03/10 02:49
42_8 レイブンさん
takechanさん
今日は入り浸りですね。^^
これだけマメな書き込みだと、頻繁にチェックしたくなります。今月もカレー当たるんじゃないですか？
さて僕の場合ですが裁量です。ドル円、ポン円がメイン通貨ですね。
ポジションサイジングに関してもあまりtakechanさんのような感じではなくチャートを見て逆指値を置いています。
ただ、ボラが大きい場合などで損切りがどうしても大きくなる場合は枚数を調整します。takechanさんが書いているのと同じで、許容損失として自分がルール化している％におさまるようにだけ注意している感じです。
ＥＡについても興味がありますが、まだ色々と勉強中です。トレコミュさんは今後はＥＡにも力を入れるということなので僕も勉強するにはちょうどいい感じですな。
takechanさんの書き込みはとても濃く参考になりますが、ＥＡを組めるほど勉強をしようとは今のところ思ってません。^^
今日は入り浸りですね。^^
これだけマメな書き込みだと、頻繁にチェックしたくなります。今月もカレー当たるんじゃないですか？
さて僕の場合ですが裁量です。ドル円、ポン円がメイン通貨ですね。
ポジションサイジングに関してもあまりtakechanさんのような感じではなくチャートを見て逆指値を置いています。
ただ、ボラが大きい場合などで損切りがどうしても大きくなる場合は枚数を調整します。takechanさんが書いているのと同じで、許容損失として自分がルール化している％におさまるようにだけ注意している感じです。
ＥＡについても興味がありますが、まだ色々と勉強中です。トレコミュさんは今後はＥＡにも力を入れるということなので僕も勉強するにはちょうどいい感じですな。
takechanさんの書き込みはとても濃く参考になりますが、ＥＡを組めるほど勉強をしようとは今のところ思ってません。^^
2010/03/09 18:00
42_7 takechanさん
レイブンさん
もちろん、最初は、裁量トレードからこの世界へ入りましたが、こてんぱんにやられて、「自分には裁トレの才能なし」と、早々に見切りをつけました（笑）。
現在は、システムトレード一本です。なので、資金管理やポジションサイジングもすべてＰＣに自動計算させております。
＞実はtakechanさんってトレード全般に奥が深そうですね。
自分ではいろいろと研究をしているつもりですが、まだまだ理想とはかけ離れている現状です（涙）。
この掲示板の常連さんである、よねさんさんは、どうも裁量トレーダーとお見受けします。なので、投稿内容が私にとってはとても新鮮で、勉強になります。
レイブンさんは、シストレ派ですか、それとも裁トレ派ですか？
もちろん、最初は、裁量トレードからこの世界へ入りましたが、こてんぱんにやられて、「自分には裁トレの才能なし」と、早々に見切りをつけました（笑）。
現在は、システムトレード一本です。なので、資金管理やポジションサイジングもすべてＰＣに自動計算させております。
＞実はtakechanさんってトレード全般に奥が深そうですね。
自分ではいろいろと研究をしているつもりですが、まだまだ理想とはかけ離れている現状です（涙）。
この掲示板の常連さんである、よねさんさんは、どうも裁量トレーダーとお見受けします。なので、投稿内容が私にとってはとても新鮮で、勉強になります。
レイブンさんは、シストレ派ですか、それとも裁トレ派ですか？
2010/03/09 15:34
42_6 レイブンさん
takechanさんは裁量でもトレードやるんですか？
実はtakechanさんってトレード全般に奥が深そうですね。^^
実はtakechanさんってトレード全般に奥が深そうですね。^^
2010/03/09 10:53
42_5 takechanさん
最小取引通貨は小さければ小さいほどトレーダーには有利だと思います。
そういう意味では、千通貨業者は私も賛成ですね。
とくに、複利運用した場合、
１万、２万、３万…と大きざみに増やすよりも、
１００００、１１０００、１２０００…と小きざみに増やした方が、最終的なトータル利益は、必ず、圧倒的に大きくなります。
そういう意味では、千通貨業者は私も賛成ですね。
とくに、複利運用した場合、
１万、２万、３万…と大きざみに増やすよりも、
１００００、１１０００、１２０００…と小きざみに増やした方が、最終的なトータル利益は、必ず、圧倒的に大きくなります。
2010/03/06 00:45
42_4 よねさんさん
自分の場合
順張り２千通貨 よくばっても５千 それ以上は禁止
逆張り ５千通貨（ボリンジャー、大陰線、大陽線とか）
ルールにマッチした逆張り、１万通貨
そのときの相場の強いサポレジ ２万通貨
ホントに思いますが、初心者にとっては１万通貨以下の選択肢をとれない業者でやってるとホントに勝てません。
千通貨いいっすよ
順張り２千通貨 よくばっても５千 それ以上は禁止
逆張り ５千通貨（ボリンジャー、大陰線、大陽線とか）
ルールにマッチした逆張り、１万通貨
そのときの相場の強いサポレジ ２万通貨
ホントに思いますが、初心者にとっては１万通貨以下の選択肢をとれない業者でやってるとホントに勝てません。
千通貨いいっすよ
2010/03/05 23:51
42_3 takechanさん
ganaさん
ありがどうございます。
私のお気に入りのやり方なんです。
１．損切が自動変動になる。
２．損失率が常に一定になる。
３．保証金不足になることはない。
４．自動的に複利運用になる。
という４つのメリットが同時にゲットできます。ＷＷ
ありがどうございます。
私のお気に入りのやり方なんです。
１．損切が自動変動になる。
２．損失率が常に一定になる。
３．保証金不足になることはない。
４．自動的に複利運用になる。
という４つのメリットが同時にゲットできます。ＷＷ
2010/03/05 21:53
42_2 ganaさん
takechanさんのポジションサイジング参考になります。
この書き込み一つだけでもコラム書けちゃいますね。
ありがとうございます！
この書き込み一つだけでもコラム書けちゃいますね。
ありがとうございます！
2010/03/05 20:17
natumi
[02/04 12:55更新]
良ければポンっとお願いします ↓↓↓ 為替ブログ FX 女性投資家 30日（月）…－36.1pips 31日（火）…＋10pips 1日（水）…＋10pips 2日（木）…＋10pips ちょっとづつ回復させ...
Mihawkfx(ミホークエフエックス)
[02/01 05:51更新]
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